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Basado en la estrategia de media móvil ponderada

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-25 15:32:08
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Resumen general

Esta es una estrategia de scalping de 15 minutos para el par de divisas AUDNZD. La estrategia utiliza múltiples promedios móviles ponderados (WMA) de diferentes marcos de tiempo para construir señales comerciales y realizar operaciones de alta frecuencia. Su ventaja radica en la capacidad de capturar fluctuaciones de precios a corto plazo, adecuada para los operadores ágiles que son buenos para tomar decisiones rápidas.

Estrategia lógica

La estrategia emplea 5 WMA de periodos variables, específicamente WMA de 29-, 5-, 3-, 2 y 1 período. La lógica de negociación es: cuando las WMA de período más corto cruzan sucesivamente por encima de las WMA de período más largo, se genera una señal de compra; cuando las WMA de período más corto cruzan sucesivamente por debajo de las WMA de período más largo, se activa una señal de venta. Esto detecta los cambios de tendencia en horizontes de tiempo más cortos.

Al entrar en posiciones largas, el stop loss y el take profit se establecen en función de parámetros de entrada fijos para controlar el riesgo y el beneficio para cada operación.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia radica en su capacidad para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo a través de la negociación de alta frecuencia, lo que conduce a un mayor potencial de ganancia.

Un plazo corto permite decisiones rápidas. 15 minutos es un plazo lo suficientemente corto como para reducir la incertidumbre mediante decisiones rápidas.
Identificación de tendencias con WMA. WMA da más peso a los precios recientes, captando los cambios de tendencia más rápidamente.
Combinar señales en 5 WMA reduce las señales falsas y mejora la precisión.
Control de riesgos estricto con stop loss y take profit.

Análisis de riesgos

A pesar de las ventajas, también hay riesgos a tener en cuenta:

El tiempo y la concentración requeridos para la negociación activa.
Las variaciones de 15 minutos pueden ser propensas al ruido y a las señales falsas.
Las pequeñas pérdidas de parada pueden aumentar las pérdidas. Si se establecen demasiado ajustadas, las señales válidas pueden alcanzar la parada de pérdida prematuramente.
El aumento del comercio automático ahora se suma a la inestabilidad e impredecibilidad a corto plazo.

Ante estos riesgos, los operadores deben considerar la posibilidad de flexibilizar el stop loss, hacer referencia a plazos más largos, identificar operaciones algorítmicas, etc.

Áreas de mejora

Queda margen para nuevas mejoras:

Optimice los parámetros WMA para el mejor ajuste. Experimente con más combinaciones WMA para encontrar el mejor conjunto para este par de divisas.
Añadir filtros para validar las señales. Combinar con el impulso, métricas de volatilidad, etc. para comprobar las señales.
Se pueden explorar mecanismos de stop loss adaptativos, stop loss móviles, toma de ganancias incremental, etc.
Introducir algoritmos para ayudar a la negociación y la gestión de riesgos.

Conclusión

En conclusión, esta estrategia basada en WMA se especializa en capturar los movimientos de precios a corto plazo, adaptándose al comercio de estilo de scalping intradiario. Exige enfoque y respuestas rápidas de los operadores para maximizar el rendimiento.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)

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