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Estrategia cuantitativa de doble media móvil de la Cruz de Oro

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-26 17:02:29
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Resumen general

La Estrategia cuantitativa de la media móvil doble es una estrategia de comercio cuantitativa basada en indicadores técnicos. Determina las tendencias del mercado mediante el cálculo de dos promedios móviles de diferentes períodos y permite el comercio de bajo riesgo. Cuando el promedio móvil de período más corto cruza por encima del promedio móvil de período más largo, se genera una señal de cruz dorada para ir largo. Cuando el promedio móvil más corto cruza por debajo del más largo, se genera una señal de cruz de muerte para ir corto.

Principio de la estrategia

La estrategia cuantitativa de la doble media móvil de la Cruz Dorada se basa en la teoría de la media móvil. Las medias móviles pueden filtrar eficazmente el ruido del mercado e indicar las direcciones de tendencia a largo plazo. Cuando la media móvil de período más corto cruza por encima de la media móvil de período más largo, indica una reversión al alza del mercado y es una señal de compra. Cuando la media móvil más corta cruza por debajo de la más larga, indica una reversión a la baja y es una señal de venta. Esta estrategia establece dos grupos de medias móviles: la primera son las medias móviles de 2 y 3 días, y la segunda es la media móvil de 420 días.

La lógica clave del código de estrategia es:

  1. Calcule las medias móviles de 2 días, 3 días y 420 días
  2. Juzga la cruz de oro y la cruz de la muerte entre los promedios móviles de 2 y 3 días
  3. Utilice la media móvil de 420 días para filtrar las señales y evitar roturas falsas
  4. Generar señales de compra y venta

Los principios específicos son los siguientes:

  1. Calcular la media móvil simple de 2 días n2ma y la media móvil simple de 3 días nma sobre la base de los precios de cierre de los últimos 3 días
  2. Calcular la media móvil ponderada de los últimos 420 días de los precios de cierre
  3. Una señal de compra se genera cuando n2ma cruza por encima de nma
  4. Una señal de venta se genera cuando n2ma cruza por debajo de nma
  5. Utilice rvwma para filtrar las señales, generando una señal de compra solo cuando n2ma está por debajo de rvwma y una señal de venta solo cuando n2ma está por encima de rvwma

Captura oportunidades de reversión de tendencia después de ajustes a corto plazo mediante la determinación de puntos de inflexión con cruces de media móvil dobles y establece filtros de parámetros para evitar operaciones erróneas.

Análisis de ventajas

La estrategia cuantitativa de doble media móvil Golden Cross tiene las siguientes ventajas:

  1. Sencillo y confiable: Utiliza dos cruces de medias móviles para determinar las tendencias de los precios a corto plazo, generando señales directas y claras
  2. Alta sensibilidad: Los parámetros de las medias móviles de 2 y 3 días están configurados para ser lo suficientemente sensibles como para capturar rápidamente los cambios de precios a corto plazo.
  3. Filtración del ruido: Incorpora indicadores del canal de precios para filtrar eficazmente el ruido y evitar operaciones erróneas
  4. Gran capacidad de adaptación: La teoría de los cruces dobles de las medias móviles es adaptable a diferentes productos y marcos de tiempo, lo que facilita su aplicación
  5. Fácil de optimizar: Gran espacio de optimización mediante el cambio de combinaciones de parámetros de media móvil y el ajuste de parámetros de filtro
  6. Validación de operaciones reales: Las estrategias de cruce de medias móviles dobles se han validado en operaciones en vivo con un rendimiento relativamente estable

Análisis de riesgos

La estrategia cuantitativa de doble media móvil Golden Cross también presenta los siguientes riesgos:

  1. Riesgo de retroceso: Los rebotes a corto plazo pueden provocar paradas
  2. Riesgo de reversión de la tendencia: Eventos repentinos que conduzcan a inversiones de tendencia a largo plazo pueden causar pérdidas
  3. Riesgo de optimización de parámetros: Los parámetros incorrectos pueden empeorar el rendimiento de la estrategia
  4. Riesgo de optimización excesiva: La optimización excesiva de los parámetros puede conducir a un sobreajuste
  5. Riesgo de desviación de las operaciones en vivo: La divergencia entre backtesting y trading en vivo puede afectar al rendimiento

Para reducir los riesgos se pueden utilizar los siguientes métodos:

  1. Establecer un stop loss razonable para controlar las pérdidas individuales
  2. Combinar los fundamentos para evitar el comercio contra el mercado
  3. Seleccionar productos y períodos adecuados para la optimización
  4. Hacer pruebas adecuadas de sensibilidad de parámetros
  5. Añadir verificación de operaciones en vivo

Direcciones de optimización

La estrategia cuantitativa de doble media móvil de la Cruz de Oro también puede optimizarse en los siguientes aspectos:

  1. Optimización de parámetros: Ajustar los parámetros de los indicadores de media móvil y del canal para seleccionar la combinación óptima de parámetros.

  2. Selección del tiempo: Elegir los parámetros de media móvil más adecuados basados en las diferentes características del producto.

  3. Optimización de la estrategia de stop loss: Configurar paradas dinámicas, paradas traseras, etc. para evitar paradas de retroceso.

  4. Optimización de operaciones direccionales: Incorporar indicadores de tendencia y adoptar operaciones de seguimiento de tendencia para evitar la negociación de contratrend.

  5. Combinación de aprendizaje automático: utilizar LSTM, RNN y otros modelos de aprendizaje profundo para ayudar a juzgar la calidad de la señal y determinar el momento de entrada.

Conclusión

La estrategia cuantitativa de doble media móvil de la Cruz Dorada determina las tendencias de precios a corto plazo a través del principio simple de cruces de media móvil. El ajuste de indicadores de canal filtra eficazmente las señales falsas. La estrategia tiene una lógica sencilla y es fácil de implementar. Los ajustes de parámetros flexibles son posibles con un rendimiento relativamente bueno validado en el comercio en vivo. Es una estrategia cuantitativa recomendada que se puede actualizar a través de optimización de parámetros, optimización de pérdidas de parada, aprendizaje automático y más para lograr un rendimiento aún mejor.

/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//                                                Indicator420 by SeaSide420
strategy("Indicator420 strategy", overlay=true)
q=input(title="HullMA",defval=420)
z=input(title="HullMA cross",defval=3)
a=input(title="VWMA",defval=14)
rvwma=vwma(close,round(a))
rvwma2=vwma(close,round(a*2))
rvwma3=vwma(close,round(a*3))
n2ma=2*wma(close,round(z/2))
nma=wma(close,z)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(z))
n2ma1=2*wma(close[1],round(z/2))
nma1=wma(close[1],z)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(z))
n2ma2=2*wma(close[2],round(q/2))
nma2=wma(close[2],q)
diff2=n2ma2-nma2
sqn2=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
n3=wma(diff2,sqn)
b=n1>n2?red:lime
c=n1>n2?green:red
d=n3>rvwma3?red:green
e=rvwma2>rvwma3?green:red
f=n1>n2?red:green
//plot(rvwma3, color=e, linewidth=1)
plot(cross(rvwma, rvwma2) ? rvwma : na, style = line,color=e, linewidth = 1)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line,color=b, linewidth = 3)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles,color=c, linewidth = 4)
closelong = n1<n2
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2
if (closeshort)
    strategy.close("Short") 
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<1 and n1<rvwma3
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<1 and n1>rvwma3
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
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