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Estrategia de retroceso del centro más alto/más bajo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-28 15:42:10
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Resumen general

La estrategia de búsqueda de centro más alto / más bajo es una estrategia de seguimiento de tendencia. Su idea principal es calcular el precio medio de los precios más altos y más bajos durante un cierto período en el pasado como el precio de referencia, y luego calcular la zona de entrada y la zona de salida en función de este precio de referencia combinado con la volatilidad. Cuando el precio ingresa a la zona de entrada, vaya largo; cuando el precio ingresa a la zona de salida, cierre la posición.

Estrategia lógica

La estrategia se ejecuta principalmente a través de las siguientes etapas:

  1. Calcular el precio más alto h y el precio más bajo l durante los últimos períodos de lookback_length y suavizarlos con la EMA
  2. Calcular el precio medio de h y l como el precio central
  3. Calcular la volatilidad de la volatilidad basada en el ATR y el multiplicador ATR
  4. Calcular la zona de entrada superior y la zona de salida inferior basado en el centro y la vola
  5. Cuando el precio se rompe por encima de la parte superior, ir largo; cuando el precio se rompe por debajo de la posición inferior, cerrar

De esta manera, puede rastrear la tendencia en el tiempo cuando el precio entra en un estado de tendencia; al mismo tiempo, el riesgo se puede controlar a través de la volatilidad.

Análisis de ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:

  1. Puede realizar un seguimiento eficaz de las tendencias y capturar los cambios de precios en el tiempo
  2. El uso del precio medio de los precios más altos y más bajos puede reducir la probabilidad de fallas de ruptura
  3. La volatilidad puede ajustarse automáticamente para controlar el riesgo
  4. El tiempo de mantenimiento de la posición es corto, lo que permite oportunidades de negociación más frecuentes
  5. Simple de implementar y fácil de entender y optimizar

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

  1. Puede producirse más operaciones innecesarias en los mercados de rango
  2. Los ajustes del tamaño y el multiplicador de ATR afectarán el rendimiento de la estrategia, lo que requiere pruebas y optimización cuidadosas
  3. El retroceso después de romper el precio medio puede causar un stop loss
  4. Si la velocidad de inversión de tendencia es demasiado rápida, llevará a mayores pérdidas

Para controlar estos riesgos, la optimización puede realizarse en los siguientes aspectos:

  1. Ajuste de los parámetros ATR para reducir la volatilidad y filtración de las flechas
  2. Añadir filtros para evitar intercambios innecesarios
  3. Utilice el stop loss móvil para obtener ganancias
  4. Combinar indicadores de tendencia para juzgar el comienzo y el final de la tendencia real

Direcciones de optimización

La estrategia también tiene margen para una mayor optimización:

  1. Eficacia de los parámetros de ensayo en diferentes mercados y plazos
  2. Optimiza automáticamente los parámetros con algoritmos de aprendizaje automático
  3. Incorporar más indicadores para juzgar el comienzo y el final de la tendencia
  4. Considere el ajuste dinámico del tamaño de la posición
  5. Incorpore indicadores de sentimiento para evitar el sesgo de las emociones extremas

A través de estas optimizaciones, se pueden esperar mejoras en la estabilidad de la estrategia y la rentabilidad.

Conclusión

La estrategia de búsqueda del centro más alto / más bajo es una estrategia simple y práctica de seguimiento de tendencias. Puede capturar los cambios de precios en el tiempo, rastrear las tendencias, mientras controla el riesgo a través de la volatilidad. La estrategia es fácil de implementar, adecuada para que los principiantes en el comercio cuantitativo aprendan y practiquen. Al optimizar los parámetros y las reglas, el rendimiento de la estrategia se puede mejorar aún más.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)

lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")

vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)

l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)

bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)

plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)

pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)

fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)

bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)
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