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Estrategia de reversión de tendencia cuantitativa de las operaciones combinada T3-CCI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-29 10:44:31
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Resumen general

Esta estrategia combina el uso de la estrategia de tendencia de reversión y el indicador T3-CCI para generar señales de negociación en los puntos de reversión del mercado.

Principio de la estrategia

Parte de la estrategia de tendencia de reversión: utilizar la comparación de precios cerrados de 2 días para juzgar las señales de reversión de precios, combinado con el indicador de línea K lenta de 9 días para determinar las áreas de sobrecompra y sobreventa, y generar señales largas y cortas.
Parte T3-CCI: se utiliza junto con la estrategia de tendencia de reversión para filtrar el momento de entrada.

La dirección final de la negociación está determinada por las señales integradas de ambas partes.

Análisis de ventajas

El uso de dos tipos de indicadores y comparaciones de precios puede identificar eficazmente los puntos de inversión potenciales.
La aplicación de la media móvil T3 mejora la calidad de las señales CCI y reduce las señales falsas.
Se espera que el uso combinado de diferentes tipos de estrategias mejore la estabilidad general de la estrategia.

Análisis de riesgos

En caso de fallo de inversión, generará señales y pérdidas erróneas.
Los parámetros deben ajustarse de acuerdo con los diferentes mercados.
Las señales de reversión tienen poca puntualidad y no pueden capturar inversiones rápidas en el tiempo.

Direcciones de optimización

Aumentar el filtrado de tendencia para evitar pérdidas causadas por fallas de inversión.
Prueba métodos de aprendizaje automático para optimizar parámetros automáticamente.
Aumentar el mecanismo de stop loss.
Explorar indicadores más eficientes para juzgar el tiempo de reversión.

Resumen de las actividades

Esta estrategia combina múltiples indicadores técnicos para juzgar posibles puntos de reversión. Puede aprovechar eficazmente las oportunidades de reversión del mercado y es adecuada para operaciones a corto plazo. A través de medidas como el ajuste de parámetros, la protección contra pérdidas, la combinación con el juicio de tendencias y otros métodos de optimización, la estabilidad de la estrategia puede mejorarse aún más.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
    pos = 0.0
    e1 = 0.0
    e2 = 0.0
    e3 = 0.0
    e4 = 0.0
    e5 = 0.0
    e6 = 0.0
    xPrice = close
    b2 = b*b
    b3 = b2*b
    c1 = -b3
    c2 = (3*(b2 + b3))
    c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
    c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
    nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
    nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
    w1 = 2 / (nr + 1)
    w2 = 1 - w1    
    xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
    e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
    e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
    e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
    e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
    e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
    e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
    xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
    pos:= iff(xccir > 0, 1,
           iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper:  T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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