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Estrategia de seguimiento de tendencias combinadas

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-02 10:41:30
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Resumen general

La estrategia de seguimiento de tendencia combinada es una estrategia de negociación cuantitativa que combina indicadores dobles para juzgar la tendencia.

Principio de la estrategia

La estrategia consta de dos partes principales:

123 Indicador de reversión

El principio de evaluación del indicador de inversión 123 es el siguiente:
- Cuando el precio de cierre suba continuamente durante 2 días y la línea lenta K de 9 días sea inferior a 50, vaya largo;
- Cuando el precio de cierre caiga continuamente durante 2 días y la línea K rápida de 9 días sea superior a 50, vaya corto.
Esto puede capturar el momento de la reversión de precios.
Indice de tendencia direccional (DTI)

El principio de evaluación del indicador DTI es: calcular la media móvil de la fluctuación absoluta de precios durante un período de tiempo y luego dividirla por la volatilidad media de los precios.
- Cuando el DTI es superior a la línea de sobrecompra, significa que la corriente es una tendencia a la baja;
- Cuando el DTI es inferior a la línea de sobreventa, significa que la corriente es una tendencia al alza.
Combinación

En primer lugar, utilizar el indicador de inversión 123 para determinar si se produce una señal de inversión de precios.

Esto evita el problema de la falsa inversión causada por confiar únicamente en señales de inversión, mejorando así la estabilidad y la rentabilidad de las estrategias.

Ventajas

La confirmación de dos indicadores evita los riesgos causados por falsas inversiones
La combinación de reversiones y tendencias logra un equilibrio entre la flexibilidad y la estabilidad operativas
Gran espacio de optimización de parámetros, puede ajustarse de forma flexible para adaptarse a diferentes variedades

Análisis de riesgos

El establecimiento de parámetros de DTI requiere experiencia, inapropiado juzgará mal la dirección de la tendencia
La inversión no representa necesariamente una nueva tendencia, puede haber oscilaciones de rango
Necesidad de un stop loss efectivo para controlar una sola pérdida

Soluciones: prueba de optimización de parámetros + pérdida de parada razonable + combinación de otros indicadores

Dirección de optimización

Prueba de los parámetros DTI para encontrar las combinaciones óptimas de parámetros
Utilizar otros indicadores para filtrar las señales falsas de inversión
Optimizar las estrategias de stop loss y encontrar los puntos óptimos de stop loss

Resumen de las actividades

La estrategia de seguimiento de tendencia combinada determina efectivamente la esencialidad de las reversiones de precios y captura nuevas direcciones de tendencia a través de la doble confirmación de 123 reversiones y DTI, mejorando así la rentabilidad de las estrategias. Sin embargo, la configuración de parámetros y las estrategias de stop loss aún requieren pruebas y optimización continuas para maximizar el espacio de ganancia de las estrategias. En general, al combinar las ventajas del comercio de tendencia y el comercio de reversión, esta es una estrategia cuantitativa que vale la pena recomendar.

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects 
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical 
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between 
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks 
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques, 
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the 
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and 
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder. 
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and 
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William 
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or 
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a 
// downtrend when it is negative and falling. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

TDI(r,s,u,OS,OB) =>
    pos = 0.0
    xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
    xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
    xPrice = xHMU - xLMD
    xPriceAbs = abs(xPrice)
    xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
    xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
    Val1 = 100 * xuXA
    Val2 = xuXAAbs
    DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
    pos := iff(DTI > OS, -1,
    	     iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posTDI = TDI(r,s,u,OS,OB)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posTDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posTDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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