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Estrategia de doble inversión alta-baja

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-03 13:56:04
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Resumen general

La estrategia Dual Reversal High-Low es una estrategia cuantitativa que combina señales duales. Integra una estrategia intradiaria basada en la inversión y una estrategia de juicio de tendencia que utiliza la diferencia entre el precio más alto de ayer y un promedio móvil. La estrategia tiene como objetivo lograr señales de compra y venta más estables para evitar aún más la emisión de señales incorrectas.

Principios

En primer lugar, la parte de la estrategia de reversión. Esta estrategia juzga la formación de señales cuando hay una reversión en el precio de cierre durante dos días consecutivos, al tiempo que combina el juicio de estados de sobrecompra y sobreventa utilizando el indicador estocástico. Específicamente, es una señal de venta cuando el precio de cierre cambia de subir a bajar durante dos días consecutivos, y el indicador estocástico rápido está por encima del indicador estocástico lento; es una señal de compra cuando el precio de cierre cambia de bajar a subir durante dos días consecutivos, y el indicador estocástico rápido está por debajo del indicador estocástico lento.

En segundo lugar, la parte de la estrategia alta-baja. Esta estrategia utiliza la diferencia entre el precio más alto de ayer y una media móvil exponencial de 13 períodos para determinar la tendencia. Genera una señal de compra cuando el precio más alto está por encima del promedio móvil; genera una señal de venta cuando el precio más alto está por debajo del promedio móvil.

Por último, esta estrategia integra las dos señales: toma una acción de compra cuando ambas señales muestran una señal de compra al mismo tiempo; toma una acción de venta cuando ambas señales muestran una señal de venta al mismo tiempo.

Ventajas

Esta estrategia de señal dual puede reducir eficazmente las señales incorrectas y las operaciones innecesarias. La parte de reversión puede determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa para evitar perseguir máximos y vender mínimos. La parte alta-baja puede determinar las divergencias de la tendencia de precios para evitar fallas. Al combinar los juicios, las señales comerciales reales solo se generan cuando las señales duales están en la misma dirección, lo que puede mejorar significativamente la confiabilidad de las señales y reducir las operaciones ineficaces.

Además, la inversión y las partes alta-baja utilizan diferentes tipos de indicadores y criterios de juicio, por lo que pueden servir para validarse mutuamente y reducir aún más las señales incorrectas.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia es que las señales unilaterales razonables sostenidas pueden ser ignoradas en un mercado de tendencia fuerte. Cuando la tendencia es muy obvia, el juicio de la señal de la parte de inversión puede ser incorrecto, lo que hará que las señales unilaterales en la parte alta-baja no se ejecuten como operaciones. Esto es especialmente prominente en los mercados alcista y bajista de tendencia.

Además, la configuración incorrecta de parámetros también puede afectar a la estrategia. La configuración de parámetros en la parte de reversión debe tener en cuenta el sistema de promedio móvil del ciclo, y el período de promedio móvil en la parte alta-baja debe coordinarse. Si los períodos de ambos son incorrectos, habrá señales falsas mediocres o simplemente ninguna señal.

Optimización

En primer lugar, el parámetro de longitud de la media móvil en la parte alta-baja se puede probar para que esté más coordinado con los indicadores del ciclo en la parte de inversión.

En segundo lugar, la parte de reversión también puede probar utilizando entidades de la línea K en lugar de usar solo el precio de cierre, que es fácilmente influenciado.

Por último, también puede tratar de considerar la posibilidad de realizar operaciones solo cuando aparezcan señales de reversión durante la sesión, ya que el método actual de retención intradiaria tiene mayores riesgos.

Conclusión

La estrategia de inversión doble alta-baja integra señales de múltiples indicadores y lleva a cabo una doble verificación antes de emitir señales de compra y venta. Este estricto mecanismo de filtrado de señales puede reducir efectivamente el impacto de señales inválidas e incorrectas en la negociación real. La estrategia controla con éxito la frecuencia de operaciones ineficaces, haciendo que cada operación sea más confiable y evita seguir ciegamente los movimientos del mercado a corto plazo. A través de la optimización de parámetros, puede lograr un mejor rendimiento en ciertos mercados.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
HEMA(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close  // You can use any series
    xEMA = ema(xPrice, Length)
    nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
    pos:= iff(nRes > 0, 1,
    	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.