Estrategia de negociación cuantitativa - Seguimiento de tendencias cuantitativas

Resumen general

Esta estrategia realiza la operación de apertura automática de descubrir tendencias cuantitativas mediante el seguimiento de las tendencias del movimiento de precios y combinado con cambios en el volumen de negociación.

Principio de la estrategia

La lógica básica de la estrategia de negociación cuantitativa de seguimiento de tendencia de apertura de la cantidad se basa en el seguimiento de la relación de correspondencia entre las tendencias de movimiento de precios y los cambios en el volumen de negociación. Específicamente, la estrategia utiliza la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura como el cambio de precio, y luego lo multiplica por el volumen de negociación del día para obtener la curva conjunta de precio y volumen. Esta curva conjunta puede reflejar la tendencia de cambio de precio y el volumen de negociación acompaña la relación al mismo tiempo. Luego, calcular el promedio móvil de esta curva conjunta como el punto de referencia de tendencia cuantitativa. Cuando la curva conjunta penetra su promedio móvil, se genera una señal de compra. Cuando cae por debajo de su promedio móvil, se genera una señal de venta, realizando así la operación de apertura del seguimiento cuantitativo de los cambios de tendencia de precios.

Análisis de ventajas

Esta estrategia combina las tendencias de movimiento de precios y los cambios en el volumen de negociación para filtrar efectivamente algunas tendencias falsas insensibles a los precios y reducir los riesgos de apertura y mejorar la precisión de apertura. En comparación con los indicadores técnicos puros de precios, el efecto del seguimiento cuantitativo es mejor. Esta estrategia también utiliza el sistema de promedio móvil para establecer líneas de referencia dinámicas, que pueden adaptarse automáticamente a los cambios en las condiciones del mercado y tienen una alta flexibilidad.

Análisis de riesgos

Esta estrategia se basa principalmente en la relación precio-volumen para determinar la razonabilidad de la tendencia cuantitativa. Si la relación entre precio y volumen se vuelve inigualable, conducirá a un aumento de los riesgos de error de juicio. Además, el establecimiento inadecuado de parámetros de promedio móvil también afectará la efectividad de la estrategia.

Dirección de optimización

Considere unirse a más filtros para optimizar estrategias, como usar indicadores de volatilidad para determinar la calidad de la tendencia, introducir indicadores de sentimiento para determinar la psicología del mercado, etc. También es posible probar el cambio en la efectividad de la estrategia bajo diferentes sistemas de promedios móviles para encontrar el portafolio óptimo de parámetros.

Resumen de las actividades

Esta estrategia de negociación cuantitativa realiza la apertura automática basada en el seguimiento y el juicio de la tendencia del precio y la relación del volumen de negociación, al cuantificar las tendencias de precios coincidentes con el entusiasmo comercial, puede filtrar eficazmente las señales inválidas y mejorar la tasa de éxito de apertura.