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Estrategia extrema de scalping a corto plazo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-17 12:06:39
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Resumen general

La estrategia de scalping a corto plazo extremo intenta establecer posiciones cortas cuando los precios se acercan o rompen las líneas de soporte y establece niveles de stop loss muy pequeños y toma ganancias para el comercio de alta frecuencia.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula la línea de regresión lineal de los precios. Si el precio de cierre real es menor que el precio de cierre pronosticado, se establecen posiciones largas. Si el precio de cierre real es mayor que el precio de cierre pronosticado, se establecen posiciones cortas. El stop loss y el take profit se establecen en un número muy pequeño de pips. La estrategia permite elegir solo el largo, solo el corto o el comercio en todas las direcciones.

Los parámetros clave incluyen:

Precio de origen: precio de cierre
longitud de la línea de regresión lineal: 14
Compensación: 1
Dirección de negociación: todo/sólo compra/sólo venta
Stop loss y take profit en pips: pips fijos muy pequeños o tick pips mínimos

La idea principal de la estrategia es capturar los avances de precios a corto plazo de los promedios móviles. Cuando los precios se acercan o rompen las líneas de soporte o resistencia, establezca posiciones oportunamente. Y establezca un stop loss muy pequeño y tome ganancias para obtener ganancias, luego cierre posiciones inmediatamente, repitiendo el proceso.

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

Las operaciones de alta frecuencia, adecuadas para operaciones de alta frecuencia, pueden capturar más fluctuaciones de precios a corto plazo
Las pérdidas de detención y las pérdidas de ganancia muy pequeñas ayudan a controlar las pérdidas individuales
Puede elegir con flexibilidad la dirección de negociación para adaptarse a diferentes entornos de mercado
Fácil de implementar con una lógica sencilla

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos:

Las diferencias de precios pueden conducir a pérdidas más amplias
Altos costes de las transacciones
Los errores de señal pueden ocurrir y necesitan atención y optimización oportunas
Requiere un seguimiento continuo del mercado

Las medidas de gestión de riesgos correspondientes incluyen:

Deshabilitar las operaciones de un día para otro
Optimizar el stop loss y el take profit para reducir los impactos de los costes de transacción
Prueba y optimización de parámetros para reducir las señales erróneas
Preste mucha atención al mercado

Direcciones de optimización

Otras direcciones de optimización incluyen:

Añadir otros indicadores para filtrar las señales y reducir las operaciones incorrectas
Ajuste dinámico de stop loss y take profit
Optimizar los parámetros para reducir el sobreajuste
Considerar los impactos de los costes de transacción para una configuración razonable de stop loss y take profit
Estabilidad de ensayo entre productos y plazos

Resumen de las actividades

La estrategia extrema de scalping a corto plazo es una estrategia comercial típica de alta frecuencia. Al establecer posiciones alrededor de los niveles clave de precios y establecer un stop loss y take profit muy pequeños, captura las fluctuaciones de precios a corto plazo. Aunque puede lograr altos rendimientos, también hay ciertos riesgos. Con pruebas y optimización continuas, la estrategia puede mejorarse aún más para la estabilidad y la rentabilidad.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)

gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)

tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick

longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
    

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
    
// === Backtesting Dates === thanks to Trost

// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
//     time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END

// if not isPeriod
//     strategy.cancel_all()
//     strategy.close_all()

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