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Estrategia de avance de la desviación media de impulso

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-01-17 14:08:46
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Resumen general

Esta estrategia se basa en el indicador técnico Momentum Mean Deviation Index descrito en el libro de William Blau Momentum, Direction and Divergence publicado en 1995. Este indicador se centra en tres elementos clave del impulso del precio, la dirección del precio y la divergencia del precio, y analiza profundamente la relación entre el precio y el impulso.

Principio de la estrategia

Esta estrategia utiliza el Índice de Desviación Media de Momento para determinar las tendencias de precios y los puntos de ruptura. Primero calcula la línea EMA del precio, luego calcula la desviación del precio de esta línea EMA. Esta desviación es luego doblemente suavizada por la EMA para obtener la curva final del índice de desviación media de momento. Las señales comerciales se generan cuando esta curva cruza por encima o por debajo de su propia línea de señal.

  1. Calcular la línea EMA del precio xEMA
  2. Calcular la desviación del precio de xEMA, xEMA_S
  3. Limpiar xEMA_S con EMA, parámetro s, obtener xEMA_U
  4. Limpiar xEMA_U de nuevo con EMA, parámetro u, obtener la línea de señal xSignal
  5. Compare la relación de magnitud entre xEMA_U y xSignal:
    1. xEMA_U > xSignal es una señal larga
    2. xEMA_U < xSignal es una señal corta
  6. Generar una señal de trading

Introduzca posiciones largas o cortas de acuerdo con la señal possig.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

  1. El doble filtro EMA puede filtrar eficazmente las fallas y mejorar la fiabilidad de la señal
  2. Basado en la EMA, es sensible a los cambios de precios a corto plazo y puede captar los puntos de inflexión de la tendencia
  3. Adopta un diseño parametrizado que puede ajustar los parámetros según sea necesario para adaptarse a diferentes ciclos y variedades
  4. Contiene señales comerciales largas y cortas para beneficiarse de las fluctuaciones de precios en dos direcciones.

Análisis de riesgos

Esta estrategia también tiene algunos riesgos potenciales:

  1. La EMA es muy sensible a la selección de parámetros.
  2. Las señales largas y cortas pueden aparecer simultáneamente.
  3. El doble filtro EMA puede filtrar excesivamente las señales válidas, lo que resulta en operaciones perdidas
  4. No tiene en cuenta las relaciones de tendencia de los grandes ciclos y tiene riesgos comerciales contrarios

Estos riesgos pueden reducirse optimizando los parámetros, estableciendo criterios de filtrado, introduciendo módulos de evaluación de tendencias, etc.

Direcciones de optimización

Las direcciones de optimización para esta estrategia incluyen:

  1. Optimizar los valores de parámetros r, s, u para que sean más adecuados para diferentes ciclos y variedades
  2. Añadir un módulo de evaluación de tendencias para evitar operaciones contrarias
  3. Aumentar las condiciones de filtración como las interrupciones del canal para evitar señales no válidas
  4. Incorporar otros factores y modelos para mejorar el rendimiento de la estrategia

Resumen de las actividades

Esta estrategia se basa en el índice de desviación promedio de impulso que captura los puntos de inversión de precios basados en la relación precio-momento. Su diseño parametrizado y optimizable puede adaptarse a diferentes ciclos y variedades. Pero también tiene algunos riesgos comerciales de señal falsa y contrarios.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MDI (Mean Deviation Indicator) Bactest")
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos = iff(xEMA_U > xSignal, 1,
	   iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA_U, color=green, title="Ergotic MDI")
plot(xSignal, color=red, title="SigLin")
Más.

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