La estrategia de ruptura de choque de tendencia de lado único es una estrategia de ruptura que utiliza los canales de precios y el juicio de tendencia.
La estrategia calcula las bandas superiores e inferiores de un canal de precios utilizando los precios más altos y más bajos durante N períodos recientes. Luego calcula una línea media de precios. Las distancias entre los precios y la línea media se promedian para obtener las bandas de canal.
Para la detección de tendencias, la estrategia comprueba si las velas recientes se cierran por encima (bullish) o por debajo (bearish) del canal.
Las rupturas corporales complementan las señales de entrada cuando la longitud corporal excede un múltiplo de la longitud corporal promedio.
Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:
También hay algunos riesgos:
Estos pueden abordarse a través del ajuste de parámetros, evitando reversiones durante tendencias fuertes, optimizando la lógica de salida, etc.
Algunas maneras de mejorar la estrategia:
La estrategia de ruptura de choque de tendencia de lado único obtiene ganancias de las rupturas contra la tendencia en períodos variados. Tiene la ventaja de la identificación de tendencias y la obtención activa de ganancias, pero también tiene algunos riesgos. Estos riesgos pueden reducirse a través de la confirmación de múltiples factores, optimización de parámetros, etc. La estrategia se adapta al comercio a corto plazo y puede complementar las estrategias de seguimiento de tendencias.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 3m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.5", shorttitle = "Scalper str 1.5", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %") needbe = input(true, defval = true, title = "Bands Entry") needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry") bodylen = input(10, defval = 10, minval = 0, maxval = 50, title = "Body length") trb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Trend bars") len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period") needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands") needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background") src = close //PriceChannel 1 lasthigh = highest(src, len) lastlow = lowest(src, len) center = (lasthigh + lastlow) / 2 //Distance dist = abs(src - center) distsma = sma(dist, len) hd = center + distsma ld = center - distsma hd2 = center + distsma * 2 ld2 = center - distsma * 2 //Trend chd = close > hd cld = close < ld uptrend = trb == 1 and chd ? 1 : trb == 2 and chd and chd[1] ? 1 : trb == 3 and chd and chd[1] and chd[2] ? 1 : trb == 4 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] ? 1 : trb == 5 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] and chd[4] ? 1 : 0 dntrend = trb == 1 and cld ? 1 : trb == 2 and cld and cld[1] ? 1 : trb == 3 and cld and cld[1] and cld[2] ? 1 : trb == 4 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] ? 1 : trb == 5 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] and cld[4] ? 1 : 0 trend = dntrend == 1 and high < center ? -1 : uptrend == 1 and low > center ? 1 : trend[1] //trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1] //Lines colo = needbb == false ? na : black plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2") plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 1") plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center") plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 1") plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2") //Background col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red bgcolor(col, transp = 80) //Body body = abs(close - open) smabody = ema(body, 30) / 10 * bodylen //Signals bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and bar == -1)) ? 1 : 0 dn7 = trend == 1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (close > hd and needbe == true)) and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0 up8 = trend == -1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (close < ld2 and needbe == true)) and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0 dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and bar == 1)) ? 1 : 0 if up7 == 1 or up8 == 1 strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na) if dn7 == 1 or dn8 == 1 strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)