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Una tendencia estricta siguiendo la estrategia basada en Ichimoku Kinko Hyo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-18 15:03:28
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Resumen general

Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias diseñada basándose en el indicador Ichimoku Kinko Hyo. Establece reglas de entrada muy estrictas utilizando múltiples métricas del sistema Ichimoku, al tiempo que tiene salidas simples para bloquear tendencias. La estrategia está destinada al comercio de tendencias a largo plazo.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza la relación entre la línea de conversión, la línea base, el intervalo A, el intervalo B y el precio mismo del sistema Ichimoku para determinar la dirección y la fuerza de la tendencia.

La nube actual se expande y el precio por encima de la nube;
La nube del futuro se expande;
Línea de base por encima de la nube;
línea de conversión por encima de la línea de base;
Precio por encima de la línea de conversión;
Los ángulos de la línea principal A, B, de la línea base y de la línea de conversión apuntan hacia arriba.

Activa la señal de compra cuando se cumplen todas las condiciones anteriores, y la señal de venta cuando todas las condiciones se invierten.

La estrategia también establece el intervalo A como la línea de stop loss. Aplana las posiciones cuando el precio cruza por debajo del stop loss.

Análisis de ventajas

Esta es una estrategia extremadamente estricta, que evita de manera efectiva señales falsas y bloqueos en las principales tendencias. También utiliza múltiples indicadores para determinar la tendencia, evitando fallas sistémicas de métricas individuales.

La estrategia favorece períodos de retención largos, reduciendo así la frecuencia de operaciones y el coste de las comisiones y el deslizamiento.

Análisis de riesgos

El stop loss de esta estrategia es relativamente amplio, establecido en el rango A principal, lo que plantea el riesgo de grandes pérdidas por operación.

Además, hay menos señales generadas, lo que puede perder algunas oportunidades a corto plazo.

Oportunidades de mejora

Reglas de entrada de afinidad fina para lograr un equilibrio entre obtener más señales y filtrar el ruido.

Explore técnicas de stop loss más avanzadas como paradas automatizadas o remotas para controlar la pérdida de una sola operación.

Prueba de impacto de diferentes conjuntos de parámetros para encontrar valores óptimos. Incorpore otros indicadores para lograr un dimensionamiento de posición más preciso.

Conclusión

Esta es una estrategia de seguimiento de tendencia excepcionalmente estricta basada en el sistema Ichimoku Kinko Hyo. Al usar múltiples métricas Ichimoku para medir la tendencia, evita señales falsas de manera confiable. El amplio stop loss le permite manejar tendencias a largo plazo. Con el ajuste de parámetros y las mejoras en la gestión de riesgos, esta estrategia puede evolucionar en un formidable sistema para el comercio cuantitativo.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="BadaBing Ichimoku", shorttitle="BadaBing", overlay=true)

atr_period = input(title="ATR Period",  defval=20)
conversion_period = input(title="Conversion Line Period", defval=9, minval=1)
base_period = input(title="Base Line Period", defval=26, minval=1)
span_b_period = input(title="Span B Period", defval=52, minval=1)
displacement = input(title="Displacement", defval=26, minval=1)
min_current_cloud_atr = input(title="Min Current Cloud ATR", type=float, defval=1.0)
min_future_cloud_atr = input(title="Min Future Cloud ATR", type=float, defval=0)
check_base_line_above_cloud = input(title="Check Base Line above Cloud?", type=bool, defval=true)
check_conversion_line_above_base_line = input(title="Check Conversion Line above Base Line?", type=bool, defval=true)
check_price_above_conversion_line = input(title="Check Price above Conversion Line?", type=bool, defval=true)
check_span_a_point_up = input(title="Check Current Span A is pointing Up?", type=bool, defval=false)
check_span_b_point_up = input(title="Check Current Span B is pointing Up?", type=bool, defval=false)
check_future_span_a_point_up = input(title="Check Future Span A is pointing Up?", type=bool, defval=true)
check_future_span_b_point_up = input(title="Check Future Span B is pointing Up?", type=bool, defval=true)
check_base_line_point_up = input(title="Check Base Line is Pointing Up?", type=bool, defval=true)
check_conversion_line_point_up = input(title="Check Conversion Line is Pointing Up?", type=bool, defval=true)

bullish_color = #ccff99
bearish_color = #ff704d
span_a_color = #0000cc
span_b_color = #000066
conversion_color = #ff99ff
base_color = #4da6ff
bull_signal_color = #228b22
bear_signal_color = #990000

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
bchange(series) => series and not series[1]

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
future_span_a = avg(conversion_line, base_line)
future_span_b = donchian(span_b_period)
span_a = future_span_a[displacement]
span_b = future_span_b[displacement]
current_atr = atr(atr_period)

min_cloud_width = min_current_cloud_atr * current_atr
current_cloud_long_flag = span_a > (span_b + min_cloud_width)
current_cloud_short_flag = span_a < (span_b - min_cloud_width)
future_cloud_long_flag = future_span_a > (future_span_b + min_cloud_width)
future_cloud_short_flag = future_span_a < (future_span_b - min_cloud_width)
base_line_long_flag = check_base_line_above_cloud ? (base_line > span_a) : true
base_line_short_flag = check_base_line_above_cloud ? (base_line < span_a) : true
conversion_line_long_flag = check_conversion_line_above_base_line ? (conversion_line > base_line) : true
conversion_line_short_flag = check_conversion_line_above_base_line ? (conversion_line < base_line) : true
price_long_flag = check_price_above_conversion_line ? (close > conversion_line) : true
price_short_flag = check_price_above_conversion_line ? (close < conversion_line) : true
span_a_point_long_flag = check_span_a_point_up ? (span_a > span_a[1]) : true
span_a_point_short_flag = check_span_a_point_up ? (span_a < span_a[1]) : true
span_b_point_long_flag = check_span_b_point_up ? (span_b > span_b[1]) : true
span_b_point_short_flag = check_span_b_point_up ? (span_b < span_b[1]) : true
future_span_a_point_long_flag = check_future_span_a_point_up ? (future_span_a > future_span_a[1]) : true
future_span_a_point_short_flag = check_future_span_a_point_up ? (future_span_a < future_span_a[1]) : true
future_span_b_point_long_flag = check_future_span_b_point_up ? (future_span_b > future_span_b[1]) : true
future_span_b_point_short_flag = check_future_span_b_point_up ? (future_span_b < future_span_b[1]) : true
base_line_point_long_flag = check_base_line_point_up ? (base_line > base_line[1]) : true
base_line_point_short_flag = check_base_line_point_up ? (base_line < base_line[1]) : true
conversion_line_point_long_flag = check_conversion_line_point_up ? (conversion_line > conversion_line[1]) : true
conversion_line_point_short_flag = check_conversion_line_point_up ? (conversion_line < conversion_line[1]) : true


bada_long = bchange(current_cloud_long_flag)
   or bchange(future_cloud_long_flag)
   or bchange(base_line_long_flag)
   or bchange(conversion_line_long_flag)
   or bchange(price_long_flag)
   or bchange(span_a_point_long_flag)
   or bchange(span_b_point_long_flag)
   or bchange(future_span_a_point_long_flag)
   or bchange(future_span_b_point_long_flag)
   or bchange(base_line_point_long_flag)
   or bchange(conversion_line_point_long_flag)
bada_short = bchange(current_cloud_short_flag)
   or bchange(future_cloud_short_flag)
   or bchange(base_line_short_flag)
   or bchange(conversion_line_short_flag)
   or bchange(price_short_flag)
   or bchange(span_a_point_short_flag)
   or bchange(span_b_point_short_flag)
   or bchange(future_span_a_point_short_flag)
   or bchange(future_span_b_point_short_flag)
   or bchange(base_line_point_short_flag)
   or bchange(conversion_line_point_short_flag)
bada_color = bada_long ? bull_signal_color : bear_signal_color
plotshape(bada_long or bada_short, title="bada",
  style=shape.circle,
  location=location.belowbar,
  color=bada_color,
  transp=50)
   
bing_long = current_cloud_long_flag
   and future_cloud_long_flag
   and base_line_long_flag
   and conversion_line_long_flag
   and price_long_flag
   and span_a_point_long_flag
   and span_b_point_long_flag
   and future_span_a_point_long_flag
   and future_span_b_point_long_flag
   and base_line_point_long_flag
   and conversion_line_point_long_flag
bing_short = current_cloud_short_flag
   and future_cloud_short_flag
   and base_line_short_flag
   and conversion_line_short_flag
   and price_short_flag
   and span_a_point_short_flag
   and span_b_point_short_flag
   and future_span_a_point_short_flag
   and future_span_b_point_short_flag
   and base_line_point_short_flag
   and conversion_line_point_short_flag
bing_color = bing_long ? bull_signal_color : bear_signal_color
plotshape(bchange(bing_long or bing_short), title="bing",
   style=shape.diamond,
   location=location.abovebar,
   color=bing_color,
   transp=0)

c = plot(conversion_line, color=conversion_color, title="Conversion Line", linewidth=2)
b = plot(base_line, color=base_color, title="Base Line", linewidth=2)
p1 = plot(future_span_a, offset = displacement, color=span_a_color, title="Span A", linewidth=3)
p2 = plot(future_span_b, offset = displacement, color=red, title="Span B", linewidth=3)
fill(p1, p2, color = future_span_a > future_span_b ? bullish_color : bearish_color, transp = 60)

strategy.entry("long", true, 1, when=bing_long)
strategy.exit("stop", "long", stop=span_a)
strategy.close("long", when=close < base_line)
strategy.entry("short", false, 1, when=bing_short)
strategy.exit("stop", "short", stop=span_a)
strategy.close("short", when=close > base_line)

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