Estrategia de negociación cruzada de promedio móvil de impulso
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-24 11:09:58Las etiquetas:
Resumen general
Esta estrategia genera señales comerciales basadas en el cruce entre las líneas de media móvil rápida y lenta para determinar las tendencias y puntos de entrada del mercado. Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta, se juzga que el mercado está en una tendencia al alza y se genera una señal de compra. Cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta, se juzga que el mercado está en una tendencia a la baja y se genera una señal de venta. La estrategia también establece precios de stop loss y take profit para gestionar los riesgos.
Estrategia lógica
La estrategia utiliza el cruce entre una EMA rápida (8 días) y una EMA lenta (21 días) para determinar la tendencia del mercado.
- Calcular la EMA de 8 días y la EMA de 21 días
- Cuando la EMA de 8 días se cruza por encima de la EMA de 21 días, se determina que la tendencia del mercado se ha invertido y se ha iniciado una tendencia al alza.
- Cuando la EMA de 8 días se cruza por debajo de la EMA de 21 días, se determina que la tendencia del mercado se ha invertido y se ha iniciado una tendencia a la baja.
- Durante una tendencia alcista, se genera una señal de compra.
- Establecer los precios de stop loss y take profit para gestionar los riesgos de cada posición
La estrategia combina indicadores de impulso y análisis de tendencias para capturar efectivamente la dirección del mercado y los puntos de reversión.
Análisis de ventajas
Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:
- Los cruces rápidos y lentos de la EMA pueden determinar eficazmente las tendencias del mercado y las señales comerciales
- Gran espacio de optimización para los parámetros de estrategia en los que los períodos de EMA pueden ajustarse aún más
- Las señales de ruido pueden filtrarse de manera efectiva mediante la incorporación de indicadores de momento
- Control activo del riesgo mediante la configuración de la lógica de stop loss y take profit
En resumen, la estrategia combina indicadores de tendencia e impulso. A través de la puesta a punto de parámetros, puede adaptarse a diferentes entornos de mercado y es una estrategia de negociación a corto plazo relativamente flexible.
Análisis de riesgos
También hay algunos riesgos con esta estrategia:
- En los mercados de los rangos, las señales de cruce frecuentes de la EMA pueden generar más operaciones falsas
- No se gestiona eficazmente el riesgo de brecha
- No se considera la dirección de la tendencia a largo plazo
Para hacer frente a estos riesgos, se pueden realizar algunas optimizaciones:
- Añadir otros filtros como bandas de Bollinger, KDJ para reducir las señales falsas
- Incorporar indicadores de plazo más largo para determinar la tendencia a largo plazo
- Optimizar parámetros como las longitudes de la EMA para adaptarse a los diferentes mercados
- Intervención manual para evitar grandes pérdidas por deslizamiento por las lagunas
Direcciones de optimización
Todavía hay mucho espacio para optimizar esta estrategia:
- Optimizar los parámetros del período de EMA basados en el desempeño histórico
- Añadir otros indicadores técnicos para el filtrado de señales, por ejemplo, KDJ, MACD para mejorar la precisión
- Optimizar la configuración del stop loss y la toma de beneficios para adaptarse mejor a las características del mercado
- Utilizar técnicas de aprendizaje automático para la optimización automática de parámetros
Estas medidas pueden mejorar en gran medida la estabilidad, la adaptabilidad y la rentabilidad de la estrategia.
Conclusión
En conclusión, esta es una estrategia comercial típica a corto plazo basada en el seguimiento de tendencias y cruces de indicadores de impulso. Combina la lógica de cruce EMA y stop loss / take profit para capturar rápidamente las oportunidades de mercado direccionales. Hay un amplio margen de optimización mediante la introducción de otros indicadores de asistencia y métodos automatizados de ajuste de parámetros, que pueden hacer que el rendimiento de la estrategia sea más estable y sobresaliente.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradersPostInc
//@version=5
strategy('TradersPost Example MOMO Strategy', overlay=true)
startTime = input(defval = timestamp('01 Jan 2021 00:00 +0000'), title = 'Start Time', group = 'Date Range')
endTime = input(defval = timestamp('31 Dec 2023 23:59 +0000'), title = 'End Time', group = 'Date Range')
timeCondition = true
timeConditionEnd = timeCondition[1] and not timeCondition
fastEmaLength = input.int(defval = 8, title = 'Fast EMA Length')
slowEmaLength = input.int(defval = 21, title = 'Slow EMA Length')
sides = input.string(defval = 'Both', title = 'Sides', options = ['Long', 'Short', 'Both', 'None'])
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)
isUptrend = fastEma >= slowEma
isDowntrend = fastEma <= slowEma
trendChanging = ta.cross(fastEma, slowEma)
ema105 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 105)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ema205 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 20)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
plot(ema105, linewidth=4, color=color.new(color.purple, 0), editable=true)
plot(ema205, linewidth=2, color=color.new(color.purple, 0), editable=true)
aa = plot(fastEma, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0), editable=true)
bb = plot(slowEma, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0), editable=true)
fill(aa, bb, color=isUptrend ? color.green : color.red, transp=90)
tradersPostBuy = trendChanging and isUptrend and timeCondition
tradersPostSell = trendChanging and isDowntrend and timeCondition
pips = syminfo.pointvalue / syminfo.mintick
percentOrPipsInput = input.string('Percent', title='Percent or Pips', options=['Percent', 'Pips'])
stopLossLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Long', minval=0)
stopLossShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Short', minval=0)
takeProfitLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Long', minval=0)
takeProfitShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Short', minval=0)
stopLossPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (stopLossLongInput / 100) * pips
stopLossPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (stopLossShortInput / 100) * pips
takeProfitPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (takeProfitLongInput / 100) * pips
takeProfitPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (takeProfitShortInput / 100) * pips
takeProfitALong = takeProfitLongInput > 0 ? takeProfitLongInput : na
takeProfitBLong = takeProfitPriceLong > 0 ? takeProfitPriceLong : na
takeProfitAShort = takeProfitShortInput > 0 ? takeProfitShortInput : na
takeProfitBShort = takeProfitPriceShort > 0 ? takeProfitPriceShort : na
stopLossALong = stopLossLongInput > 0 ? stopLossLongInput : na
stopLossBLong = stopLossPriceLong > 0 ? stopLossPriceLong : na
stopLossAShort = stopLossShortInput > 0 ? stopLossShortInput : na
stopLossBShort = stopLossPriceShort > 0 ? stopLossPriceShort : na
takeProfitLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitALong : takeProfitBLong
stopLossLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossALong : stopLossBLong
takeProfitShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitAShort : takeProfitBShort
stopLossShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossAShort : stopLossBShort
buyAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "buy", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
sellAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "sell", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
exitLongAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
exitShortAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
if (sides != "None")
if tradersPostBuy
strategy.entry('Long', strategy.long, when = sides != 'Short', alert_message = buyAlertMessage)
strategy.close('Short', when = sides == "Short" and timeCondition, alert_message = exitShortAlertMessage)
if tradersPostSell
strategy.entry('Short', strategy.short, when = sides != 'Long', alert_message = sellAlertMessage)
strategy.close('Long', when = sides == 'Long', alert_message = exitLongAlertMessage)
exitAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit"}'
strategy.exit('Exit Long', from_entry = "Long", profit = takeProfitLong, loss = stopLossLong, alert_message = exitAlertMessage)
strategy.exit('Exit Short', from_entry = "Short", profit = takeProfitShort, loss = stopLossShort, alert_message = exitAlertMessage)
strategy.close_all(when = timeConditionEnd)
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