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Estrategia de negociación de tendencias basada en el canal de precios de medias móviles dobles

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-31 10:37:13
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Resumen general

Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el canal de precios construido con medias móviles dobles.

Estrategia lógica

La estrategia de canal de precios de media móvil doble utiliza EMA rápida y EMA lenta para construir el canal de precios. La EMA rápida tiene un parámetro de 89 períodos y la EMA lenta tiene un parámetro de 200 períodos. Al mismo tiempo, se utilizan tres EMA basadas en el precio alto, el precio bajo y el precio cerrado para construir el rango del canal. El tren superior y el tren inferior del canal son 34 períodos de EMA de alto precio y EMA de bajo precio, respectivamente.

Cuando la EMA rápida está por encima de la EMA lenta y el precio está por debajo del rieles inferior, se determina como una tendencia al alza.

Durante una tendencia al alza, la estrategia abrirá posiciones cortas cuando se identifique la inversión de tendencia.

Además, la estrategia tiene una función de stop loss de seguimiento.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que utiliza el canal de precios de media móvil doble para determinar la tendencia del precio, combinado con operaciones de inversión para evitar perseguir máximos y vender mínimos.

Otras ventajas incluyen: gran espacio de optimización de parámetros que se puede ajustar para diferentes productos y ciclos; actualización en tiempo real del precio de stop loss con bajo riesgo operativo.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es que la eficacia de la identificación de señales de reversión puede no ser ideal y pueden ocurrir juicios erróneos.

Además, el establecimiento de puntos de stop loss también es muy crítico. Si el punto de stop loss es demasiado alto, el stop loss puede no ser lo suficientemente decisivo. Si el punto de stop loss es demasiado bajo, puede haber situaciones de stop loss excesivas. Esto debe ajustarse de acuerdo con productos específicos.

Por último, los problemas de datos también pueden conducir al fracaso de la estrategia. Es necesario garantizar que se utilicen datos históricos creíbles, continuos y suficientes para la prueba posterior y la verificación de la estrategia en vivo.

Direcciones de optimización

Las principales áreas para optimizar esta estrategia incluyen:

  1. Los períodos de la EMA rápida y la EMA lenta se pueden optimizar probando diferentes combinaciones de parámetros para determinar el efecto

  2. Los parámetros de los rieles superior e inferior del canal de precios también se pueden ajustar para encontrar parámetros de ciclo más adecuados

  3. La configuración de los puntos de stop loss es crítica y puede optimizarse probando diferentes parámetros

  4. Prueba de si la introducción de otros indicadores para determinar la inversión de tendencia puede mejorar el rendimiento de las operaciones

Conclusión

El proceso general de operación de esta estrategia es razonable y suave. Utiliza el canal de media móvil doble para determinar la dirección de la tendencia para la negociación, y tiene un stop loss para bloquear las ganancias. A través de la optimización de parámetros y la optimización de la gestión de riesgos, esta estrategia puede convertirse en una estrategia comercial cuantitativa eficiente.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend trader Strategy", overlay=true)

//f you want to trade shallower Pullbacks for quicker scalps, try reducing the 
//    PAC and EMA combination lengths for example:
//      * 21 PAC and 55, 144, 377 for fast, medium, slow EMAs
//      * 13 PAC and 34, 89, 233 for fast, medium, slow EMAs
//  - Each alert should be evaluated on it's own merits, the alerts are designed to highlight possible
//    scalping trades from Pullback recoveries around the PAC.

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

isMon() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.monday
isTue() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.tuesday
isWed() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.wednesday
isThu() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.thursday
isFri() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.friday
 
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1400","0500-1500")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")

customTime =iff(DST==0,"2300-1500","2400-1600")
customTime2 =iff(DST==0,"0800-1500","0900-1600")

//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
c_time = timeinrange(timeframe.period,customTime)
c_time2 = timeinrange(timeframe.period,customTime2)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate and (london or newyork)


    // === INPUTS ===
HiLoLen         = input(34, minval=2, title="High Low PAC channel Length")
fastEMAlength   = input(89, minval=2)
mediumEMAlength = input(200, minval=2)
slowEMAlength   = input(600, minval=2)
ShowFastEMA     = input(false)
ShowMediumEMA   = input(false)
ShowSlowEMA     = input(false)
ShowHHLL        = input(false)
ShowFractals    = input(false)
filterBW        = input(false, title="Show Ideal Fractals Only")
ShowBarColor    = input(true, title="Show coloured Bars around PAC")
ShowBuySell     = input(false, title="Show Buy/Sell Alert Arrows")
Lookback        = input(3, minval=1, title="Pullback Lookback for PAC Cross Check")
DelayArrow      = input(false, title="Show Alert Arrows Only on Closed Candles")
Delay           = DelayArrow ? 1 : 0
ShowTrendBGcolor= input(true)
UseHAcandles    = input(false, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===

// === BASE FUNCTIONS ===

haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow   = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low


//  ||---   Fractal Recognition Functions:  ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode) =>
    ret = mode == 1 ? high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and 
       high[1] > high[0] : mode == -1 ? 
       low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0] : 
       false
    ret

isBWFractal(mode) =>
    ret = mode == 1 ? high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and high[2] >= high[1] and 
       high[2] > high[0] : mode == -1 ? 
       low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[2] <= low[1] and low[2] < low[0] : 
       false
    ret
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||

//
// === /BASE FUNCTIONS ===

// === SERIES SETUP ===
//

//  ||---   Setup Moving Averages and PAC channel:
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
fastEMA     = ema(haClose, fastEMAlength)
mediumEMA   = ema(haClose, mediumEMAlength)
slowEMA     = ema(haClose, slowEMAlength)
pacC        = ema(haClose, HiLoLen)
pacL        = ema(haLow, HiLoLen)
pacU        = ema(haHigh, HiLoLen)
TrendDirection = fastEMA > mediumEMA and pacL > mediumEMA ? 1 : 
   fastEMA < mediumEMA and pacU < mediumEMA ? -1 : 0

//  ||---   Fractal Recognition:
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1) : isBWFractal(1)
filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1) : isBWFractal(-1)
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
//  ||---   Higher Highs, Lower Highs, Higher Lows, Lower Lows  -------------------------------------------||
valuewhen_H0 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
valuewhen_H1 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1)
valuewhen_H2 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2)
//
higherhigh = filteredtopf == false ? false : 
   valuewhen_H1 < valuewhen_H0 and valuewhen_H2 < valuewhen_H0
lowerhigh = filteredtopf == false ? false : 
   valuewhen_H1 > valuewhen_H0 and valuewhen_H2 > valuewhen_H0
valuewhen_L0 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
valuewhen_L1 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1)
valuewhen_L2 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2)
//
higherlow = filteredbotf == false ? false : 
   valuewhen_L1 < valuewhen_L0 and valuewhen_L2 < valuewhen_L0
lowerlow = filteredbotf == false ? false : 
   valuewhen_L1 > valuewhen_L0 and valuewhen_L2 > valuewhen_L0

//
// === /SERIES ===

//
// === PLOTTING ===
// 
// Plot the Price Action Channel (PAC) base on EMA high,low and close
L = plot(pacL, color=color.gray, linewidth=1, title="High PAC EMA", transp=50)
U = plot(pacU, color=color.gray, linewidth=1, title="Low PAC EMA", transp=50)
C = plot(pacC, color=color.red, linewidth=2, title="Close PAC EMA", transp=0)
fill(L, U, color=color.gray, transp=90, title="Fill HiLo PAC")

// Colour bars according to the close position relative to the PAC selected.
BARcolor = haClose > pacU ? color.blue : haClose < pacL ? color.red : color.gray
barcolor(ShowBarColor ? BARcolor : na, title="Bar Colours")
//
BGcolor = TrendDirection == 1 ? color.green : 
   TrendDirection == -1 ? color.red : color.yellow
bgcolor(ShowTrendBGcolor ? BGcolor : na, transp=90, title="Trend BG Color")


// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1) * 0.01

shortTrailPerc = input(title="Trail Short Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1) * 0.01


atrRange = input(14, title="ATR Range", type=input.integer)
buyStop = input(2, title="* ATR Buy SL", type=input.float)
sellStop = input(1, title="* ATR Sell SL", type=input.float)
targetATR = input(1, title="* ATR TP1", type=input.float)
moveToEntryFigure = input(0.5, title=" move to entry in % towards target", type=input.float)

showMove = input(true, title="Show Move to Entry points")

showMoveBuycol = showMove ? color.lime : na
showMoveSellcol = showMove ? color.lime : na

// Plots

buyStopp = plot(close - atr(atrRange) * buyStop, title="Buy SL", style=plot.style_stepline, color=color.red, transp=75, linewidth=3)
sellStopp = plot(close + atr(atrRange) * sellStop, title="Sell SL", style=plot.style_stepline, color=color.red, transp=75, linewidth=3)

buyTP1 = plot(close + atr(atrRange) * targetATR, title="Buy TP", style=plot.style_cross, color=color.lime, transp=75, linewidth=3)
sellTP1 = plot(close - atr(atrRange) * targetATR, title="Sell TP", style=plot.style_cross, color=color.lime, transp=75, linewidth=3)

buyMove = plot(close + atr(atrRange) * targetATR * moveToEntryFigure, title="Buy Move to Entry", style=plot.style_cross, color=showMoveBuycol, transp=75, linewidth=3)
sellMove = plot(close - atr(atrRange) * targetATR * moveToEntryFigure, title="Sell Move to Entry", style=plot.style_cross, color=showMoveSellcol, transp=75, linewidth=3)


if barstate.isconfirmed
    if(BGcolor==color.red and BGcolor[1]==color.yellow and c_time )
        strategy.entry("short", strategy.short, comment="short", alert_message='short')
        strategy.cancel("long")
    if(BGcolor==color.green and BGcolor[1]==color.yellow and c_time )
        strategy.entry("long", strategy.long, comment="long", alert_message = 'long')
        strategy.cancel("short")


// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if (strategy.position_size < 0)
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Trail Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Short Trail Stop")


// STEP 3:
// Submit exit orders for trail stop loss price
//if (strategy.position_size > 0)
//    strategy.exit("XL TRL STP","long", stop=longStopPrice)

//if (strategy.position_size < 0)
//    strategy.exit("XS TRL STP","short", stop=shortStopPrice)


tp=input(0.0032,type=input.float, title="tp")
sl=input(0.001,type=input.float, title="sl")

//strategy.close("long", when= tp/2,qty_percent = 50)

//strategy.exit("longtp/sl","long",profit=tp, loss=sl, stop=longStopPrice, alert_message='closelong')
//strategy.exit("shorttp/sl","short",profit=tp, loss=sl, stop=shortStopPrice, alert_message='closeshort')

//tpatrlong= close + atr(atrRange) * targetATR
//slatrlong= close - atr(atrRange) * buyStop

//strategy.exit("longtp/sl","long",profit=tp, loss=sl, alert_message='closelong')
//strategy.exit("shorttp/sl","short",profit=tp, loss=sl, alert_message='closeshort')

strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")

if(BGcolor==color.yellow or not c_time)
    strategy.close("short", comment="time or yellow", alert_message='closeshort')
    strategy.close("long", comment="time or yellow", alert_message='closelong')
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