Analice con paciencia la estrategia de banda de promedio móvil triple que contiene información valiosa en la línea K
Fecha de creación:
2024-02-01 11:12:47
Última modificación:
2024-02-01 11:12:47
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia de la banda de onda de la línea media triple utiliza varios indicadores de media móvil para explorar las leyes ocultas en las fluctuaciones de precios mediante un análisis profundo de la línea K, lo que permite operaciones de arbitraje de bajo riesgo.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en la superposición de varios conjuntos de EMAs sobre la línea de Brin, construyendo un canal de precios y descubriendo leyes de fluctuación de precios. En concreto:
- Utiliza el indicador BodyResistanceChannel para trazar el punto de resistencia de la entidad en la línea K.
- Utiliza el indicador de soporte/resistencia para trazar puntos de soporte y resistencia de varios días.
- Utiliza el sistema de doble EMA para determinar la dirección de la tendencia de los precios.
- Aplanar la curva de precios con el indicador de línea media de Hull.
A partir de esto, se puede identificar la forma, evaluar las oportunidades de reversión y elaborar estrategias de arbitraje.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- El uso de varios grupos de EMA para construir un canal de precios permite determinar claramente la dirección de la fluctuación de precios.
- La aplicación del indicador de la línea media de Hull permite determinar el precio de la ruptura de la línea de equilibrio.
- Combinando las formas invertidas y los indicadores de canal, se logran operaciones de alta probabilidad y bajo riesgo.
- Construir un sistema de indicadores de múltiples capas para que las señales de negociación sean estables y confiables.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
- La ruptura de los canales de precios conlleva el riesgo de grandes pérdidas. La solución específica es la adopción de paros móviles para reducir las pérdidas individuales.
- El riesgo de errores en el juicio de forma inversa es el de generar señales erróneas. La solución específica es optimizar los parámetros para mejorar la precisión del juicio de forma.
- El riesgo de que los parámetros del indicador no coincidan con la calidad de la señal de negociación. La solución específica es la prueba de optimización de parámetros de múltiples combinaciones.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar en las siguientes áreas:
- Optimización de la combinación de parámetros del ciclo EMA para que el indicador se ajuste mejor a las características del mercado.
- Ajuste de la posición de stop loss para minimizar el riesgo de pérdidas individuales, siempre y cuando se garantice la ganancia.
- Aumentar el módulo de ajuste de posición dinámico basado en la volatilidad para controlar el riesgo de manera efectiva.
- El uso de la tecnología de aprendizaje profundo para explorar más reglas de precios y mejorar la calidad de la señal.
Resumir
La estrategia de la banda de onda de la triple línea media profundiza en las leyes de fluctuación de los precios, es estable y eficiente, vale la pena su aplicación a largo plazo y su optimización continua. La inversión requiere razón y paciencia, y el camino a la victoria es hacer progresivamente.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// http://www.vdubus.co.uk/
strategy(title='Vdub FX SniperVX3 / Strategy v3', shorttitle='Vdub_FX_SniperVX3_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//Candle body resistance Channel-----------------------------//
len = 34
src = input(close, title="Candle body resistance Channel")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and falling(close, 1)
bullish = cross(close,out) == 1 and rising(close, 1)
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//fill(ul2, ll2, color=black, transp=95, title="Candle body resistance Channel")
//-----------------Support and Resistance
RST = input(title='Support / Resistance length:', defval=10)
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=+0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------//
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="EMA 1")
ema0 = ema(src0, len0)
direction = rising(ema0, 2) ? +1 : falling(ema0, 2) ? -1 : 0
plot_color = direction > 0 ? lime: direction < 0 ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)
//-------------------- ema 2------------------------------------------------//
src02 = close, len02 = input(21, minval=1, title="EMA 2")
ema02 = ema(src02, len02)
direction2 = rising(ema02, 2) ? +1 : falling(ema02, 2) ? -1 : 0
plot_color2 = direction2 > 0 ? lime: direction2 < 0 ? red : na
plot(ema02, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=1, color = plot_color2)
//=============Hull MA//
show_hma = input(false, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(8, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(5, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=2, title="Hull MA")
//============ signal Generator ==================================//
Piriod=input('720')
ch1 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open)
ch2 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
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