Estrategia de seguimiento de tendencias de cinturón de Bryn bidireccional de adaptación
El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-04 15:30:46Las etiquetas:
Resumen
La estrategia utiliza indicadores de la banda de Bryn que se adaptan de forma bidireccional para identificar la dirección de la tendencia y, junto con la lista de precios del mercado, para realizar operaciones de seguimiento de tendencias de alto rendimiento.
Principios estratégicos
- Calculación de la línea media, de la línea superior y de la línea inferior de Brin en función de un ciclo determinado
- Para determinar si el precio ha roto el rumbo hacia arriba, hay que seguir más, y para romper el rumbo hacia abajo, hay que seguir en blanco.
- Entrada rápida con el recibo del mercado
- Configurar la posición de stop loss y la posición de stop loss para la gestión de la tenencia
Análisis de ventajas
- Adaptado a los indicadores del cinturón de Bryn, sensible a las fluctuaciones del mercado y capaz de determinar rápidamente el cambio de tendencia
- El precio de mercado permite un acceso rápido a la cancha y reduce el riesgo de puntos de deslizamiento.
- Auto-detención de pérdidas, control de riesgos estricto y bloqueo de beneficios
Análisis de riesgos
- Las cintas de brín tienen retraso en sí mismas y no se pueden evitar completamente las falsas rupturas.
- No se puede controlar el precio de transacción con un listado de precios
- Se requiere un ajuste razonable de los niveles de stop loss y stop loss.
Dirección de optimización
- Ajustar los parámetros de la cinta de Bryn para optimizar la sensibilidad a las tendencias
- Incorporación de indicadores como el volumen de transacciones o el MACD para filtrar las falsas rupturas
- Optimiza la configuración del punto de parada y el punto de parada
Resumen
Esta estrategia aprovecha las ventajas de la valoración de la dirección de la tendencia y el cambio, combinada con una lista de precios de salida rápida del mercado para realizar un seguimiento bidireccional y obtener ganancias excedentes bajo la premisa de controlar el riesgo. Se puede obtener un mejor rendimiento estratégico mediante la optimización adicional de los parámetros de la banda de Bryn, la incorporación de indicadores de filtro auxiliares, el ajuste de la lógica de stop loss y stop loss.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CryptoRox
//@version=4
//Paste the line below in your alerts to run the built-in commands.
//{{strategy.order.alert_message}}
strategy("Automated - Fibs with Market orders", "Strategy", true)
//Settings
testing = input(false, "Live")
//Use epochconverter or something similar to get the current timestamp.
starttime = input(1600976975, "Start Timestamp") * 1000
//Wait XX seconds from that timestamp before the strategy starts looking for an entry.
seconds = input(60, "Start Delay") * 1000
testPeriod = true
leverage = input(1, "Leverage")
tp = input(1.0, "Take Profit %") / leverage
dca = input(-1.0, "DCA when < %") / leverage *-1
fibEntry = input("1", "Entry Level", options=["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10"])
//Strategy Calls
equity = strategy.equity
avg = strategy.position_avg_price
symbol = syminfo.tickerid
openTrades = strategy.opentrades
closedTrades = strategy.closedtrades
size = strategy.position_size
//Fibs
lentt = input(60, "Pivot Length")
h = highest(lentt)
h1 = dev(h, lentt) ? na : h
hpivot = fixnan(h1)
l = lowest(lentt)
l1 = dev(l, lentt) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
z = 400
p_offset= 2
transp = 60
a=(lowest(z)+highest(z))/2
b=lowest(z)
c=highest(z)
fib0 = (((hpivot - lpivot)) + lpivot)
fib1 = (((hpivot - lpivot)*.21) + lpivot)
fib2 = (((hpivot - lpivot)*.3) + lpivot)
fib3 = (((hpivot - lpivot)*.5) + lpivot)
fib4 = (((hpivot - lpivot)*.62) + lpivot)
fib5 = (((hpivot - lpivot)*.7) + lpivot)
fib6 = (((hpivot - lpivot)* 1.00) + lpivot)
fib7 = (((hpivot - lpivot)* 1.27) + lpivot)
fib8 = (((hpivot - lpivot)* 2) + lpivot)
fib9 = (((hpivot - lpivot)* -.27) + lpivot)
fib10 = (((hpivot - lpivot)* -1) + lpivot)
notna = nz(fib10[60])
entry = 0.0
if fibEntry == "1"
entry := fib10
if fibEntry == "2"
entry := fib9
if fibEntry == "3"
entry := fib0
if fibEntry == "4"
entry := fib1
if fibEntry == "5"
entry := fib2
if fibEntry == "6"
entry := fib3
if fibEntry == "7"
entry := fib4
if fibEntry == "8"
entry := fib5
if fibEntry == "9"
entry := fib6
if fibEntry == "10"
entry := fib7
profit = avg+avg*(tp/100)
pause = 0
pause := nz(pause[1])
paused = time < pause
fill = 0.0
fill := nz(fill[1])
count = 0.0
count := nz(fill[1])
filled = count > 0 ? entry > fill-fill/100*dca : 0
signal = testPeriod and notna and not paused and not filled ? 1 : 0
neworder = crossover(signal, signal[1])
moveorder = entry != entry[1] and signal and not neworder ? true : false
cancelorder = crossunder(signal, signal[1]) and not paused
filledorder = crossunder(low[1], entry[1]) and signal[1]
last_profit = 0.0
last_profit := nz(last_profit[1])
// if neworder and signal
// strategy.order("New", 1, 0.0001, alert_message='New Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry))
// if moveorder
// strategy.order("Move", 1, 0.0001, alert_message='Move Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry))
if filledorder and size < 1
fill := entry
count := count+1
pause := time + 60000
p = close+close*(tp/100)
strategy.entry("Buy", 1, 1, alert_message='Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 t=market')
if filledorder and size >= 1
fill := entry
count := count+1
pause := time + 60000
strategy.entry("Buy", 1, 1, alert_message='Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 t=market')
// if cancelorder and not filledorder
// pause := time + 60000
// strategy.order("Cancel", 1, 0.0001, alert_message='Cancel Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order')
if filledorder
last_profit := profit
closeit = crossover(high, profit) and size >= 1
if closeit
strategy.entry("Close ALL", 0, 0, alert_message='Close Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position t=market')
count := 0
fill := 0.0
last_profit := 0.0
//Plots
// bottom = signal ? color.green : filled ? color.red : color.white
// plot(entry, "Entry", bottom)
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