Comparación de precios de cierre Estrategia de cruce de doble media móvil

Resumen general

La estrategia de cruce de media móvil doble es una estrategia de negociación cuantitativa relativamente simple. Calcula el precio de cierre promedio de las 7 velas recientes y el precio de cierre promedio de 20 velas. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza el promedio móvil a largo plazo desde abajo, indica una posición larga. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por debajo del promedio móvil a largo plazo, indica una posición corta. Esto permite a la estrategia capturar los puntos de inflexión en las tendencias a mediano plazo del mercado.

Estrategia lógica

La lógica básica de esta estrategia es calcular el precio de cierre promedio de las 7 velas recientes (excluyendo la vela actual) como promedio móvil a corto plazo, y el precio de cierre promedio de 20 velas (excluyendo las 7 velas recientes) como promedio móvil a largo plazo. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza el promedio móvil a largo plazo desde abajo, indica que el mercado está cambiando de caída a alza, lo que indica una posición larga. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por debajo del promedio móvil a largo plazo desde arriba, indica que el mercado está cambiando de alza a caída, lo que indica una posición corta.

En el caso de una posición larga, la posición larga se abrirá utilizando todo el capital de la cuenta. En el caso de una posición corta, la posición larga existente se cerrará primero antes de abrir la posición corta utilizando la misma cantidad. Cada posición abierta se mantendrá durante 20-25 velas. Durante este período, si se produce una pérdida, el 50% de la posición se detendrá. Si se produce una ganancia suficiente, el 50% de la posición se tomará como ganancia.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta simple estrategia de cruce de dos medias móviles son:

1. Lógica sencilla, fácil de entender e implementar;
2. Utilizando el cruce de las medias móviles de diferentes períodos para determinar los puntos de inflexión de las tendencias del mercado a medio plazo, que es un indicador técnico ampliamente utilizado;
3. Puede filtrar el ruido del mercado de manera eficaz y captar las tendencias a medio plazo;
4. Apto para operaciones a medio y largo plazo, con 20-25 operaciones de retención de candles por posición y una buena relación pérdidas/ganancias;
5. Mecanismos integrados de stop loss y take profit para controlar los riesgos y asegurar las ganancias.

Análisis de riesgos

Siendo una simple estrategia de seguimiento de tendencias, también se enfrenta a algunos riesgos potenciales:

1. Aumento de los problemas y señales falsas cuando el mercado entra en consolidación;
2. Los picos de precios durante el período de espera pueden desencadenar el stop loss;
3. Difícil de determinar eficazmente los verdaderos puntos de inversión del mercado, la señal de negociación puede retrasarse.

Las optimizaciones para hacer frente a estos riesgos son:

1. Añadir filtros, comprobar si el precio rompe los niveles clave de soporte/resistencia cuando los MAs cruzan para eliminar señales falsas;
2. Ajustar el período de espera, acortar el tiempo medio de espera por posición para controlar la pérdida;
3. Añadir otros indicadores técnicos para determinar los verdaderos puntos de inversión del mercado.

Direcciones de optimización

Como una estrategia simple de cruce de media móvil dual, las principales optimizaciones son:

1. Optimizar los parámetros de MA, probar diferentes combinaciones de MA a corto y largo plazo para obtener los mejores parámetros;

2. Añadir otros indicadores de filtro como volumen, índice de volatilidad, etc. para evitar señales erróneas en mercados agitados;

3. Optimizar las estrategias de stop loss y take profit, probar diferentes ratios para encontrar el óptimo;

4. Prueba de la eficacia en diferentes ciclos de mercado y optimización del período de retención;

5. Añadir algoritmos de aprendizaje automático, mantener la optimización de parámetros a través de pruebas de retroceso para mayor robustez.

Conclusión

En resumen, esta es una estrategia simple de doble cruce de promedios móviles, que utiliza cruces de MA en diferentes períodos para determinar puntos de inflexión de tendencia a mediano plazo. Tiene una gran practicidad y es fácil de operar. Pero también tiene limitaciones para determinar efectivamente los verdaderos puntos de reversión del mercado. Se necesitan más optimizaciones en la adición de filtros, ajuste de parámetros, aprendizaje automático, etc. para hacerlo más robusto en diferentes condiciones de mercado para un alfa constante.