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Indicador de tendencia importante largo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-19 11:15:57
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Resumen general

La estrategia de Indicador de tendencia mayor (MTIL) está diseñada para su uso en varios instrumentos financieros, incluidas criptomonedas como BTCUSD y ETHUSD, así como acciones tradicionales como AAPL. Su objetivo es identificar tendencias alcistas potenciales para ingresar a posiciones largas.

Estrategia lógica

La estrategia MTIL utiliza parámetros optimizados para calcular los precios más altos y más bajos dentro de períodos de retroceso definidos.

Específicamente, primero deriva los precios más altos y más bajos en periodos dados. Estos se suavizan luego utilizando regresión lineal con diferentes coeficientes. Esto resulta en la creación de límites superiores e inferiores. Cuando los precios más altos suavizados rompen la banda superior, los precios más bajos suavizados rompen la banda inferior, y la regresión lineal a corto plazo de los precios de cierre está por encima de la del largo plazo - se genera una señal alcista.

Análisis de ventajas

La estrategia MTIL tiene las siguientes ventajas:

Utiliza técnicas de doble suavizado para la identificación de tendencias con mayor precisión
Fecha de inicio de backtest personalizable para probar el rendimiento histórico
Parámetros personalizables adaptados a las preferencias comerciales individuales
Puede combinarse con una estrategia corta para el análisis de marcos de tiempo múltiples

Análisis de riesgos

La estrategia MTIL también conlleva los siguientes riesgos:

Riesgos de negociación de tendencias con posibilidad de pérdidas ampliadas
Ajuste inadecuado de los parámetros que conduce a oportunidades perdidas o señales incorrectas
Necesidad de contabilizar los costes de negociación para evitar operaciones demasiado frecuentes

Algunos riesgos pueden mitigarse mediante el ajuste de parámetros, el stop loss, el control de los costes comerciales, etc.

Direcciones de optimización

La estrategia MTIL se puede optimizar en las siguientes dimensiones:

Prueba de combinaciones de diferentes parámetros de período para encontrar el óptimo
Incorporación de la confirmación precio-volumen para evitar señales falsas
Añadir otros indicadores para validar aún más el impulso y los movimientos intradiarios para reforzar la confirmación de la señal
Establecimiento de reglas de stop loss y take profit para limitar las ganancias a la baja frente al bloqueo de las ganancias

Conclusión

El MTIL es una estrategia de lado largo que aprovecha técnicas de regresión lineal para detectar tendencias importantes. A través del ajuste de parámetros se puede adaptar a varios entornos de mercado. Cuando se combina con una estrategia de lado corto, ofrece un análisis más completo.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jensenvilhelm


//@version=5
strategy("Major Trend Indicator Long", shorttitle='MTIL', overlay = true)

startDate = timestamp("2001 06 18")
// Sets the start date for the strategy.

// Optimized parameters
length_high = 5
length_low = 5
linReg_st = 3
linReg_st1 = 23
linReg_lt = 75
// Defines key parameters for the strategy.

X_i = ta.highest(high, length_high)
Y_i = ta.lowest(low, length_low)
// Calculates the highest and lowest price values within the defined lookback periods.

x_y = ta.linreg(X_i + high, linReg_st1, 1)
y_x = ta.linreg(Y_i + low, linReg_lt, 1)
// Applies linear regression to smoothed high and low prices.

upper = ta.linreg(x_y, linReg_st1, 6)
lower = ta.linreg(y_x, linReg_st1, 6)
// Determines upper and lower bounds using linear regression.

upperInside = upper < y_x and upper > x_y
lowerInside = lower > y_x and lower < x_y
y_pos = (upper + lower) / 4

X_i1 = ta.highest(high, length_high)
Y_i1 = ta.lowest(low, length_low)

bull = x_y > upper and y_x > lower and ta.linreg(close, linReg_st, 1) > ta.linreg(close, linReg_lt, 5)
// Defines a bullish condition based on linear regression values and price bounds.

plotshape(series=(bull) ? y_pos : na, style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.rgb(41, 3, 255, 40), size=size.tiny)

if (time >= startDate)
    if (bull)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if not (bull)
        strategy.close("Long")
// Controls the strategy's execution based on the bullish condition and the start date.

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