Basado en la estrategia de doble contraimpulso
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de doble reversión de volúmenes de inversión permite el comercio de tendencias mediante la combinación de señales de reversión de precios y señales de reversión de la volatilidad. Se basa principalmente en el análisis de los puntos de reversión de precios de la forma 123, mientras que el uso de la volatilidad del canal Donchian ayuda a filtrar las señales falsas. La estrategia se aplica a las posiciones de línea media y larga, y mediante la doble reversión de filtración, se puede capturar eficazmente los puntos de inflexión del mercado y obtener un exceso de ganancias.
Principio de estrategia
La parte de reversión de precios utiliza el juicio de la forma 123. Esta forma significa que las dos primeras líneas de precios de K se revierten (sube o baja), y la tercera línea de K se revierten nuevamente (sube o baja), por lo que se llama la forma 123. Cuando los precios se revierten en tres líneas de K, generalmente indica que la tendencia a corto plazo está a punto de cambiar.
La parte de reversión de la tasa de fluctuación utiliza la tasa de fluctuación del canal Donchian. El canal Donchian refleja principalmente el rango de fluctuación de los precios. Cuando la fluctuación de los precios aumenta, la anchura del canal Donchian también se expande; cuando la fluctuación de los precios disminuye, la anchura del canal Donchian también se contrae.
En resumen, la estrategia asegura la fiabilidad de las señales de negociación y controla el riesgo a través de la verificación de doble reversión, una estrategia de tendencia relativamente sólida.
Ventajas estratégicas
- Un mecanismo de doble filtración para garantizar la fiabilidad de las señales de transacción y evitar falsas rupturas
- Controlar el riesgo y reducir la probabilidad de pérdidas
- Es adecuado para mantener posiciones de largo y medio plazo, evitar el ruido del mercado y aprovechar el exceso de ganancias
- El espacio para optimizar los parámetros es amplio y se puede ajustar al estado óptimo
- Estilo único y buen uso en combinación con indicadores técnicos comunes
Riesgo estratégico
- Optimización por parámetros, los parámetros incorrectos pueden afectar el rendimiento de la estrategia
- La estrategia de detener los daños aún necesita ser mejorada, y el control de la máxima retirada debe ser mejorado.
- La frecuencia de las transacciones puede ser baja y no adaptarse a las transacciones de algoritmos de alta frecuencia
- Se requiere elegir la variedad adecuada y el período de tiempo, con un alcance limitado
- Buscar el parámetro óptimo mediante métodos como el aprendizaje automático
Dirección de optimización
- Aumentar el módulo de deterioro de adaptación para reducir considerablemente la retirada máxima
- Adición de indicadores de volumen de transacciones para asegurar la entrada en el momento de una ruptura de alto volumen
- Parámetros optimizados para obtener la mejor estabilidad
- Experimentar con diferentes variedades y períodos de tiempo para encontrar el mejor entorno
- Intentar combinar con otros indicadores o estrategias para obtener una sinergia de 1 + 1 > 2
Resumir
La estrategia de doble inversor de volúmenes de inversión logra un mejor control del riesgo a través de la doble verificación de la reversión del precio y la reversión de la volatilidad. En comparación con un solo indicador, filtra una gran cantidad de ruido y tiene una mejor estabilidad.
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis.
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
// Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
// When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and
// it could be ok to have some lag in an indicator.
// When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger.
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
// Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be generated when it is too late.
// Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DCW(length, smoothe) =>
pos = 0.0
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos := iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Donchian Channel Width", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDCW = input(20, minval=1)
SmootheSCW = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDCW = DCW(LengthDCW, SmootheSCW)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDCW == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDCW == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )