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Sistema de cruce de media móvil adaptativa con ruptura de impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-20 15:43:46
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I. Resumen general

El núcleo de esta estrategia es implementar el comercio de ruptura utilizando promedios móviles adaptativos e indicadores de impulso.

II. Principio de la estrategia

La estrategia consta de tres partes principales:

Construcción de promedios móviles adaptativos. La estrategia construye tres promedios móviles adaptativos utilizando el precio de Heiken Ashi y la suavización exponencial triple. Estos promedios móviles pueden responder rápidamente a los cambios de precios.
El cálculo de los indicadores de impulso. La estrategia utiliza la diferencia entre la suavización exponencial triple de los precios como el indicador de impulso. Este indicador puede resaltar los cambios en las tendencias de los precios.
Cuando el promedio móvil rápido cruza el lento, se genera una señal de compra. Cuando el rápido cruza por debajo del lento, se genera una señal de venta.

III. Ventajas de la Estrategia

Al combinar medias móviles adaptativas e indicadores de impulso, esta estrategia puede capturar rápidamente los cambios de tendencia en los precios y generar señales comerciales.

Los precios de Heiken Ashi para construir medias móviles adaptativas pueden responder más rápido a los cambios de precios.
La suavización exponencial triple puede suavizar eficazmente los datos de precios y manejar los valores atípicos.
Los indicadores de impulso pueden identificar claramente los puntos de cambio de tendencia en los precios.
Los cruces de las medias móviles generan señales comerciales claras.
Configuración de parámetros flexibles para el ajuste.

IV. Riesgos y mitigaciones

Las señales cruzadas pueden ser engañosas cuando los precios fluctúan violentamente. Ajuste los parámetros para filtrar las señales cuando sea necesario.
La estrategia funciona mejor en los mercados alcistas. Utilice el stop loss para proteger el capital en los mercados bajistas.

V. Direcciones de optimización

Prueba más tipos de medias móviles para encontrar mejores parámetros.
Añadir filtros adicionales para evitar señales falsas, por ejemplo, filtro de volumen.
Optimizar la configuración de parámetros para la adaptabilidad a diferentes mercados.

VI. Conclusión

Esta estrategia integra promedios móviles adaptativos e indicadores de impulso para generar señales comerciales eficientes al responder rápidamente a los cambios de precios.

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("YASIN Crossover Strategy", overlay=true)

EMAlength = input(55, 'EMA LENGTH?')

src = ohlc4
var float haOpen = na
haOpen := na(haOpen[1]) ? src : (src + haOpen[1]) / 2
haC = (ohlc4 + haOpen + ta.highest(high, 1) + ta.lowest(low, 1)) / 4
EMA1 = ta.ema(haC, EMAlength)
EMA2 = ta.ema(EMA1, EMAlength)
EMA3 = ta.ema(EMA2, EMAlength)
TMA1 = 3 * EMA1 - 3 * EMA2 + EMA3
EMA4 = ta.ema(TMA1, EMAlength)
EMA5 = ta.ema(EMA4, EMAlength)
EMA6 = ta.ema(EMA5, EMAlength)
TMA2 = 3 * EMA4 - 3 * EMA5 + EMA6
IPEK = TMA1 - TMA2
YASIN = TMA1 + IPEK
EMA7 = ta.ema(hlc3, EMAlength)
EMA8 = ta.ema(EMA7, EMAlength)
EMA9 = ta.ema(EMA8, EMAlength)
TMA3 = 3 * EMA7 - 3 * EMA8 + EMA9
EMA10 = ta.ema(TMA3, EMAlength)
EMA11 = ta.ema(EMA10, EMAlength)
EMA12 = ta.ema(EMA11, EMAlength)
TMA4 = 3 * EMA10 - 3 * EMA11 + EMA12
IPEK1 = TMA3 - TMA4
YASIN1 = TMA3 + IPEK1
t1 = time(timeframe.period, "0020-0030")


// بررسی شرایط سیگنال خرید و فروش
buyCondition = YASIN1 > YASIN and YASIN1[1] <= YASIN[1]
sellCondition = YASIN1 < YASIN and YASIN1[1] >= YASIN[1]

// اعمال سیگنال خرید و فروش
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

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