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Tendencia siguiendo la estrategia basada en la media móvil de Renko

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-21 16:36:00
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Resumen general

Esta es una estrategia comercial que utiliza promedios móviles Renko para la identificación y seguimiento de tendencias. La lógica central de esta estrategia es ir largo o corto cuando el precio rompe el promedio móvil HL2 de 22 períodos en las barras Renko. Mientras tanto, esta estrategia también establece mecanismos de gestión de riesgos como stop loss, take profit y trailing stop.

Principio de la estrategia

Cuando el precio de cierre de la barra de Renko se rompe por encima de la media móvil HL2 de 22 períodos, vaya largo. Cuando el precio de cierre de la barra de Renko se rompe por debajo de la media móvil HL2 de 22 períodos, vaya corto. Al juzgar la relación entre el precio y la media móvil, captura la dirección de la tendencia.

El promedio móvil HL2 (Más alto + más bajo) / 2 es un promedio móvil que sigue la tendencia, que incorpora la información de los precios más altos y más bajos para determinar con mayor precisión la dirección de la tendencia.

Además, la estrategia también establece la restricción de sólo abrir posiciones durante sesiones de negociación específicas para evitar posibles grandes oscilaciones del mercado.

Análisis de ventajas

Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias relativamente simple e intuitiva con los pros a continuación:

El uso de barras Renko como señales comerciales puede filtrar eficazmente el ruido del mercado y capturar la tendencia principal.
La media móvil HL2 combina información sobre los precios más altos y más bajos para un juicio de tendencia más fiable.
Establecer puntos fijos de stop loss y take profit puede controlar el riesgo de operaciones individuales.
La parada de seguimiento puede bloquear las ganancias a lo largo del desarrollo de la tendencia para realizar el seguimiento de la tendencia.
La limitación de las sesiones de negociación puede aliviar el impacto de las grandes oscilaciones hasta cierto punto.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

Las estrategias de promedio móvil tienden a generar más señales falsas.
No puede hacer frente eficazmente al riesgo de brecha causado por eventos repentinos.
Las configuraciones incorrectas de Renko pueden perder mejores oportunidades comerciales.
El stop loss fijo y el take profit no pueden adaptarse a los cambios del mercado.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Añadir otros indicadores o condiciones para filtrar las señales falsas, por ejemplo, volumen, osciladores, etc.
Prueba las medias móviles con diferentes parámetros para determinar el período más adecuado.
El tamaño de la caja de Renko también se puede probar y optimizar para el mejor parámetro.
Se incluye el mecanismo de stop loss adaptativo basado en la volatilidad.
Prueba diferentes configuraciones de sesión de negociación para optimizar esta condición.

Conclusión

En conclusión, esta es una estrategia sencilla y práctica para la identificación y seguimiento de tendencias utilizando el promedio móvil Renko. Tiene una lógica de negociación intuitiva y mecanismos de control de riesgos, adecuados para los operadores que buscan rendimientos constantes.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("HL2 - 22 Cross", overlay=true)

// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 300, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 200, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)

// Stops and Profit Targets
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600',  title="My Defined Hours")

longCondition1 = crossover(close, ema(hl2, 22))
longCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if longCondition1 and longCondition2
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")

shortCondition1 = crossunder(close, ema(hl2, 22))
shortCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if shortCondition1 and shortCondition2
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")

strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

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