La estrategia de cruce de la EMA para la ruptura del impulso

Resumen general

La estrategia de cruce de EMA de ruptura de impulso hace pleno uso de las señales de cruce entre los indicadores de impulso y las medias móviles para identificar tendencias y oportunidades de reversión en los precios de las acciones. Esta estrategia adopta la cruz dorada y la cruz de la muerte de la línea rápida EMA y la línea lenta EMA para determinar oportunidades potenciales alcistas y bajistas en el mercado. Además, esta estrategia también introduce el indicador de juicio de tendencias a mediano y largo plazo - el indicador SMA de tren medio para filtrar las señales de cruce de EMA originales para garantizar que las señales de negociación se generen solo cuando la dirección general de la tendencia del mercado es consistente.

Principio de la estrategia

La estrategia consta de tres partes principales:

1. La operación de cruce de la línea EMA rápida (línea de 9 días) y la línea EMA lenta (línea de 21 días). La cruz de oro de la EMA es una señal de compra y la cruz de muerte es una señal de venta.

2. Indicador de evaluación de tendencias a medio y largo plazo: indicador de SMA de 50 días.

3. Indicadores de impulso: comparan el precio de cierre con el carril medio de la SMA para determinar si emitir una señal de transacción como condición de filtro de impulso.

En la implementación, esta estrategia toma el cruce de la EMA de 9 días y la EMA de 21 días como el juicio básico de las señales de entrada de compra / venta. Después de eso, cuando se emite la señal, compruebe si el precio de cierre rompe el ferrocarril medio de la SMA de 50 días para determinar la dirección general de la tendencia. Solo cuando la señal de negociación básica sea consistente con la dirección general de la tendencia, las señales reales de compra y venta finalmente se generarán y se establecerán las posiciones largas o cortas correspondientes.

Ventajas de la estrategia

1. Puede identificar eficazmente las oportunidades de tendencia en los precios de las acciones y capturar con precisión los altibajos a medio y largo plazo.

2. Con la ayuda de indicadores de impulso, se pueden filtrar eficazmente algunos ruidos y señales de reversión para reducir la apertura y cierre innecesarias de posiciones.

3. La combinación del cruce EMA y el filtro SMA puede producir un modelo de ganancia estable relativamente ideal.

Riesgos de la estrategia

1. En un patrón de choque, las señales de cruce de la EMA pueden ser demasiado frecuentes, lo que resulta en frecuentes pérdidas de negociación y deslizamiento.

2. La configuración de parámetros del indicador SMA del carril medio puede ser incorrecta y no confirmar eficazmente la tendencia a medio plazo.

3. La selección incorrecta de los parámetros EMA y SMA puede dar lugar a un suavizado retardado.

Soluciones a los riesgos

1. Optimizar los parámetros para encontrar la mejor combinación de parámetros;

2. Aumentar otros indicadores para verificar las señales y garantizar la calidad de las mismas;

3. Ajustar adecuadamente la gestión de posiciones para controlar el riesgo de una sola transacción.

Direcciones de optimización

1. Prueba más combinaciones de parámetros para encontrar los parámetros óptimos;

2. Aumentar el avance del precio, el volumen y otras condiciones para determinar la tendencia;

3. Prueba diferentes indicadores MA como KDJ, MACD para juzgar las tendencias potenciales;

4. Optimizar los métodos de gestión de posiciones para controlar aún más las reducciones mediante la gestión de riesgos.

Conclusión

En la estrategia de cruce de EMA de ruptura de impulso, el cruce de EMA es la señal de base, y la comparación entre el carril medio de SMA y la relación de precios sirve como un filtro de confirmación. Esta idea aprovecha al máximo los beneficios del uso combinado de indicadores para mejorar la calidad de la señal. Soluciona efectivamente el problema de demasiadas señales de reversión que ocurren cuando se utilizan EMAs solas. La estrategia logra un buen equilibrio entre la captura de tendencias e identificar oportunidades de reversión, logrando la optimización del modelo de ganancias.