Estrategia de seguimiento de tendencias de cruce de bandas de Bollinger con impulso
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar la dirección de la tendencia del mercado y, en combinación con el indicador de la dinámica, para realizar operaciones de seguimiento de tendencias. El nombre de la estrategia representa el uso de indicadores de dinámica, la barra de cruce de la barra representa el cruce de indicadores para determinar la dirección de la tendencia, la barra de Brin representa el uso de la banda de Brin para determinar la dirección de la tendencia, la barra de tendencia de la barra representa la estrategia de seguimiento de tendencias, y la barra de seguimiento de la barra de la barra representa la estrategia para realizar operaciones de seguimiento de tendencias.
Principio de estrategia
La estrategia tiene tres partes principales:
Para determinar la dirección de la banda de Brin. La banda de Brin representa la línea media y la banda de Brin representa el rango de fluctuación. Cuando el precio se acerca a la banda superior, se sobrecompra, y cuando se acerca a la banda inferior, se sobreventa.
Calcula la dinámica. La estrategia utiliza la dinámica de Hull. La dinámica de Hull se obtiene de la media móvil rápida menos la media móvil lenta. Un valor positivo representa una tendencia alcista y un valor negativo representa una tendencia descendente.
La señal de cruce. Cuando el promedio móvil rápido pasa por debajo del promedio móvil lento, se produce una señal de multiplicación; cuando el promedio móvil rápido pasa por arriba, se produce una señal de vacío.
Las reglas de negociación son: la dirección de la banda de Brin representa la tendencia general, la cruz del indicador de movimiento representa el momento de entrada. Cuando la cruz de movimiento coincide con la dirección de la banda de Brin, se genera una señal de negociación. Es decir, se sigue la dirección de la tendencia representada por la banda de Brin.
Ventajas estratégicas
Combina la tendencia y el impulso para evitar falsas rupturas. Utiliza la banda de Brin para juzgar la tendencia a gran escala, y luego utiliza el indicador de impulso para juzgar el momento de entrada específico, para evitar el riesgo de formset de perseguir rupturas locales.
El control del riesgo es mejor. Las bandas Brin ofrecen un punto de parada más eficaz que una simple media móvil.
El seguimiento de tendencias es más eficiente. El indicador de dinámica asegura que después de la entrada hay suficiente fuerza para continuar impulsando los precios en la dirección original, y el seguimiento de tendencias es más fluido.
Riesgo estratégico
Las bandas de Brin determinan el riesgo de fracaso. Las bandas de Brin no siempre determinan la tendencia con total precisión, y es posible que se produzcan señales de dirección erróneas que aumenten la tasa de pérdidas.
Riesgo de reversión de la tendencia. Incluso si la banda de Brin refleja correctamente la tendencia a gran escala, los precios pueden revertirse en el mediano y corto plazo, y se debe tener en cuenta al negociar.
Optimización de parámetros de riesgo. Parámetros de estrategia como el ciclo de cálculo necesitan ser optimizados para diferentes datos de mercado para lograr la mejor operación.
Dirección de optimización de la estrategia
En combinación con más indicadores FILTER. Además de la banda de Brin y el motor de Hull, se pueden agregar otros indicadores como MACD, KDJ, para formar el indicador FILTER, para mejorar la precisión de juicio.
Optimización de parámetros de adaptación. La incorporación de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros en tiempo real de acuerdo con diferentes variedades y entornos del mercado, mejora la estabilidad de la estrategia.
Optimización de la estrategia de parada de pérdidas. Optimización de la estrategia de parada de pérdidas, para bloquear al máximo las ganancias antes de que la tendencia no cambie, y detenerse lo más rápido posible cuando la tendencia se invierta.
Resumir
La estrategia integra la banda de Brin para determinar las tendencias a gran escala y el indicador de la dinámica de Hull para determinar el momento específico de entrada, lo que permite un seguimiento eficaz de las tendencias. Al mismo tiempo, existe cierto espacio para mejorar, ya que se pueden agregar más indicadores de filtros, parámetros de autoadaptación y optimización de la estrategia de parada de pérdidas para mejorar la estabilidad y la rentabilidad.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Hull Moving Average Crossover by SeaSide420
strategy("Hull Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
keh=input(title="HullMA cross",defval=10)
p=input(ohlc4)
n2ma=2*ta.wma(p,math.round(keh/2))
nma=ta.wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=math.round(math.sqrt(keh))
n2ma1=2*ta.wma(p[1],math.round(keh/2))
nma1=ta.wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=math.round(math.sqrt(keh))
n1=ta.wma(diff,sqn)
n2=ta.wma(diff1,sqn)
hullcross1 = n1
hullcross2 = n2
longcross1=(n1[0]-n1[3])+(n1[0]-n2[4])*100
longcross2=(n2[0]-n2[3])+(n2[0]-n1[4])*100
closelong = n1<n2 and longcross1<longcross2
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and longcross1>longcross2
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and longcross1>longcross2 and strategy.opentrades<1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and longcross1<longcross2 and strategy.opentrades<1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
b=hullcross1>hullcross2?color.green:color.red
c=hullcross2>hullcross1?color.green:color.red
plot(ta.cross(hullcross1, hullcross2) ? hullcross1 : na,color=c, linewidth = 5, offset=3)
barcolor(longcross1 < longcross2 ? color.black : color.white)
bgcolor(longcross2 < longcross1 ? color.green : color.black, transp=85)
plotshape(ta.cross(longcross2, longcross1) ? longcross2 : na, text="X", style=shape.labeldown, location=location.bottom)