20 Estrategia de ruptura de nivel

Resumen general

La estrategia de ruptura de 20 niveles es una estrategia de seguimiento de tendencia. Su idea central es que cuando el precio rompe un cierto nivel clave, indica una inversión de tendencia. En este punto, se pueden establecer posiciones largas o cortas de acuerdo con la dirección de la ruptura.

Esta estrategia elige el promedio móvil de 20 días como el nivel clave. Cuando el precio de cierre rompe el promedio móvil de 20 días desde arriba, vaya largo; cuando el precio de cierre rompe el promedio móvil de 20 días desde abajo, vaya corto.

Principios

La estrategia de ruptura de 20 niveles utiliza el promedio móvil de 20 días para juzgar las rupturas de tendencia. Cuando los precios rompen el promedio móvil de 20 días de arriba a abajo, indica una tendencia a la baja en el mercado, entonces debemos ir corto. Cuando los precios rompen el promedio móvil de 20 días de abajo a arriba, indica una tendencia al alza en el mercado, entonces debemos ir largo.

Esta estrategia también incorpora el indicador MACD para determinar las condiciones del mercado. Las señales cortas solo se emiten cuando el MACD es una barra roja; las señales largas solo se emiten cuando el MACD es una barra verde. Esto evita generar señales erróneas durante las consolidaciones del mercado.

Específicamente, la lógica de la estrategia es:

1. Definir la media móvil de 20 días como línea de base;
2. Cuando el precio de cierre sea superior a la línea de base +0,2% y se cumpla la condición MACD, se realiza una operación larga cerca del precio de apertura el día siguiente a la ruptura;
3. Cuando el precio de cierre esté por debajo de la línea de base -0,2% y se cumpla la condición MACD, se realizará una operación corta cerca del precio de apertura el día siguiente a la ruptura;
4. Establecer el stop loss en un 0,5% por debajo de la línea base y el take profit en un 1% por encima de la línea base para las posiciones largas;
5. Establezca el stop loss en un 0,5% por encima de la línea base y el take profit en un 1% por debajo de la línea base para las posiciones cortas.

Con esta configuración, esta estrategia puede capturar oportunidades a tiempo cuando se producen transiciones de tendencia, logrando el objetivo de seguir las tendencias del mercado.

Análisis de ventajas

La estrategia de ruptura de 20 niveles tiene las siguientes ventajas:

1. Las reglas de cálculo y juicio de la media móvil de 20 días son muy sencillas.

2. El uso de las rupturas de precios como señales comerciales puede evitar eficazmente operaciones inversas innecesarias.

3. La combinación de los filtros MACD evita el establecimiento erróneo de posiciones durante las consolidaciones de tendencias.

Análisis de riesgos

La estrategia de ruptura de 20 niveles también tiene los siguientes riesgos:

1. Cuando los precios fluctúan violentamente, el método de la media móvil de 20 días se retrasará, posiblemente perdiendo la mejor oportunidad de entrada.

2. En los mercados de rango limitado, los precios pueden subir y bajar con frecuencia. Si no hay un buen filtro de indicadores, habrá demasiadas operaciones inválidas.

3. La estrategia no tiene en cuenta la amplitud de las fluctuaciones de precios, y si no se combinan los indicadores de volatilidad, existe el riesgo de pérdidas excesivas.

4. Los niveles fijos de stop loss y take profit también afectarán al buen funcionamiento de la estrategia, lo que requiere ajustar los parámetros según los diferentes activos subyacentes.

Direcciones de optimización

La estrategia de ruptura de 20 niveles se puede optimizar en los siguientes aspectos:

1. Pruebe promedios móviles con diferentes períodos, como 10 días, 30 días, etc., para ver qué período puede comprender mejor la tendencia.

2. Añadir indicadores de volatilidad para ajustar dinámicamente las posiciones en función de la magnitud de las fluctuaciones de precios.

3. Optimizar las posiciones de stop loss y take profit. Los parámetros óptimos se pueden calcular a partir de datos históricos de backtest.

4. Trate de combinar otros indicadores como KDJ, Bandas de Bollinger, etc. para filtrar la señal. Esto puede reducir las operaciones inválidas.

5. Desarrolle versiones mejoradas encontrando tendencias más grandes en marcos de tiempo más altos primero, y luego ingresando en marcos de tiempo más bajos.

Conclusión

La estrategia de ruptura de 20 niveles identifica puntos de inflexión de tendencia a través de rupturas de precios. Tiene las ventajas de una operación simple y una fuerte capacidad de seguimiento de tendencias. Pero todavía hay algunos riesgos que necesitan una mayor optimización para adaptarse a la complejidad del mercado. En general, la estrategia de ruptura de 20 niveles, como una estrategia relativamente básica de seguimiento de tendencias, todavía tiene un margen considerable de mejora. Los inversores pueden continuar optimizándola para que pueda lograr retornos constantes en varios entornos de mercado.