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Estándar de filtración de doble capas de filtración de cinta de brochura estrategia de negociación cuantificada de cinco minutos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-04-30 16:03:11
Las etiquetas:El Boll- ¿ Qué?La SMAel

布林带标准差双层过滤五分钟量化交易策略

Resumen

La estrategia se basa en el indicador de la banda de Bryn, filtrando los déficits a través de dos capas de estándares para lograr un comercio rápido en un marco de tiempo de 5 minutos. Comprar cuando el precio cae por debajo de la trayectoria y vender cuando se rompe la trayectoria. Las subidas y bajadas se establecen por diferentes déficits de estándares y se usan diferentes colores para mostrar de forma intuitiva la tendencia fuerte o débil.

Principios estratégicos

  1. Se calcula la línea de referencia de la cinta de Bryn, trayectoria 1, trayectoria 2, trayectoria 1 y trayectoria 2.
  2. Cuando el precio de cierre atraviesa la dirección de abajo de la línea 1, se produce una señal de compra.
  3. Cuando el precio de cierre atraviesa la línea 1 hacia arriba, se produce una señal de venta.
  4. Después de la compra, cuando hay una señal de venta, el equilibrio. Después de la venta, cuando hay una señal de compra, el equilibrio.
  5. El tren 2 y el tren 2 indican la intensidad de la tendencia, proporcionando un juicio auxiliar.

Las ventajas estratégicas

  1. La mala configuración de los dos niveles de estándar mejora la precisión de la determinación de tendencias.
  2. El nivel de 5 minutos es de alta frecuencia de transacción y es adecuado para entrar y salir rápidamente.
  3. La intensidad de las tendencias ayuda a controlar el riesgo.
  4. Los parámetros se pueden ajustar para adaptarse a diferentes mercados.

El riesgo estratégico

  1. Las transacciones frecuentes pueden generar altas tarifas de tramitación.
  2. Los errores en la determinación de tendencias pueden resultar en pérdidas.
  3. La falta de medidas para detener el daño es una exposición más alta al riesgo.
  4. Los bloggers no tienen una clara idea de las tendencias unilaterales.

Dirección de optimización estratégica

  1. La introducción de mecanismos de stop loss y stop profit para controlar el riesgo de una sola transacción.
  2. Optimiza los parámetros de la banda de Bryn y mejora la capacidad de captura de tendencias.
  3. Incorporar indicadores de tendencia como el MA mejora las probabilidades de ganar.
  4. El gobierno de los Estados Unidos ha establecido condiciones de filtración para los mercados convulsos.

Resumen

La estrategia aprovecha las características estadísticas del cinturón de Bryn, dos capas de filtración para mejorar la determinación de tendencias, y es adecuada para capturar rápidamente las oportunidades de tendencias a un nivel de 5 minutos. Sin embargo, los problemas de las transacciones frecuentes y la falta de medidas de control del viento aún requieren optimización. En el futuro, se puede continuar perfeccionando aspectos como el bloqueo de pérdidas, la selección de parámetros y la determinación auxiliar, para mejorar la solidez general y la rentabilidad.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
//that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
//different levels, one for each Standard Deviation

strategy("Five Min Scalping Strategy", overlay=true)

src = input(close, title="Source")
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src,length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

LongCondition = close[1] < lower1 and close > lower1
ShortCondition = close[1] > upper1 and close < upper1

strategy.entry("Long", strategy.long, when = LongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = ShortCondition)

strategy.close("Long", when = ShortCondition)
strategy.close("Short", when = LongCondition)

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
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