Estrategia de negociación integral de la media móvil y el índice de variabilidad
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-04-30 16:31:24Las etiquetas:- ¿Qué es?El DEMAIndicador de riesgo
Resumen general
Esta estrategia combina múltiples promedios móviles y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para generar señales comerciales. Utiliza cuatro promedios móviles con diferentes períodos: 9 días, 21 días, 25 días y 99 días, y determina la dirección de la tendencia basada en los cruces entre ellos. Además, la estrategia incorpora el indicador RSI como un juicio suplementario, proporcionando señales comerciales adicionales cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.
La idea principal de esta estrategia es utilizar las características de tendencia de los promedios móviles con diferentes períodos y determinar la tendencia principal del mercado en función de sus alineaciones alcistas o bajistas.
Principios de estrategia
- Calcule promedios móviles simples para cuatro períodos diferentes: 9 días, 21 días, 25 días y 99 días.
- Determine las situaciones de cruce entre las medias móviles de 9 días y 21 días. Cuando la media móvil de 9 días cruza por encima de la media móvil de 21 días, genera una señal larga; cuando la media móvil de 9 días cruza por debajo de la media móvil de 21 días, genera una señal corta.
- Determine las situaciones de cruce entre las medias móviles de 25 días y 99 días. Cuando la media móvil de 25 días cruza por encima de la media móvil de 99 días, genera una señal larga; cuando la media móvil de 25 días cruza por debajo de la media móvil de 99 días, genera una señal corta.
- Calcule el indicador RSI de 14 días. Cuando el RSI es superior a 70, el mercado se considera sobrecomprado; cuando el RSI es inferior a 30, el mercado se considera sobrevendido.
- Combinar las señales de cruce de la media móvil y las señales del RSI para generar señales de negociación finales:
- Cuando la media móvil de 9 días se cruce por encima de la media móvil de 21 días y el RSI es superior a 70, abrir una posición corta;
- Cuando la media móvil de 9 días se cruce por debajo de la media móvil de 21 días y el RSI está por debajo de 30, abrir una posición larga;
- Cuando la media móvil de 25 días se cruce por encima de la media móvil de 99 días y el RSI es superior a 70, abrir una posición larga;
- Cuando la media móvil de 25 días se cruza por debajo de la media móvil de 99 días y el RSI está por debajo de 30, abra una posición corta.
- Las señales de cruce de la media móvil también se utilizan para cerrar posiciones.
Análisis de ventajas
- Seguimiento de tendencias: La estrategia aprovecha las características de tendencia de las medias móviles con diferentes períodos y determina la principal tendencia del mercado en función de sus alineaciones alcistas o bajistas, lo que ayuda a captar la dirección general del mercado.
- Filtración del ruido: en comparación con el uso de una sola media móvil, esta estrategia emplea múltiples medias móviles con diferentes períodos, lo que ayuda a filtrar el ruido a corto plazo y mejora la confiabilidad de la señal.
- El análisis del sentimiento: la inclusión del indicador RSI como un juicio suplementario proporciona señales de reversión cuando el sentimiento del mercado es demasiado optimista o pesimista, evitando potencialmente que la estrategia experimente grandes bajadas durante condiciones extremas de mercado.
- Lógica clara: La lógica de negociación de la estrategia es simple y directa, por lo que es fácil de entender e implementar.
- Adaptabilidad: La estrategia puede adaptarse a diferentes entornos de mercado e instrumentos de negociación ajustando los períodos de las medias móviles y los parámetros del RSI.
Análisis de riesgos
- Sensibilidad de parámetros: el rendimiento de la estrategia puede ser sensible a la elección de los períodos de media móvil y a la configuración de los parámetros del RSI. Diferentes parámetros pueden dar lugar a variaciones significativas en el rendimiento de la estrategia.
- Retraso en el reconocimiento de tendencias: las medias móviles son indicadores inherentemente retrasados y pueden experimentar cierto grado de retraso en los puntos de inflexión del mercado, lo que conduce a oportunidades comerciales perdidas o señales falsas.
- Desempeño bajo en los mercados de rango: en los mercados de rango, los cruces frecuentes de las medias móviles pueden hacer que la estrategia genere numerosas señales de negociación, lo que podría resultar en un rendimiento subóptimo.
- Eventos de cisne negro: la estrategia se basa principalmente en datos históricos para el juicio y puede no responder adecuadamente a eventos repentinos de cisne negro.
Direcciones de optimización
- Optimización de parámetros: Optimiza los períodos de las medias móviles y los parámetros del RSI para encontrar la combinación de parámetros de mejor rendimiento para un mercado específico.
- Filtración de señales: Además de los cruces de promedios móviles y las señales RSI, introduzca otros indicadores técnicos o patrones de comportamiento de precios para el filtrado secundario para mejorar la precisión de la señal.
- Tamaño de posición: introducir el concepto de tamaño de posición en la estrategia actual. Ajustar dinámicamente los tamaños de posición en función de la fuerza y la certeza de las tendencias del mercado para controlar mejor el riesgo y mejorar los rendimientos.
- Las operaciones de negociación se pueden realizar en un entorno en el que el riesgo de pérdida no sea demasiado alto.
- Adaptación a múltiples mercados: ampliar la estrategia a múltiples mercados e instrumentos.
Resumen de las actividades
Esta estrategia combina promedios móviles con diferentes períodos y el indicador RSI para formar una estrategia de trading de tendencia-seguimiento y sentimiento-juicio. Sus ventajas se encuentran en su lógica clara y adaptabilidad. Al integrar múltiples promedios móviles, puede capturar eficazmente las tendencias del mercado. Sin embargo, también enfrenta riesgos como sensibilidad de parámetros, retraso en el reconocimiento de tendencias y bajo rendimiento en mercados de rango.
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia de Médias Móveis e RSI (por Svitorino_trade)", shorttitle="Estratégia-Médias Móveis", overlay=true)
len1 = input.int(9, minval=1, title="Length 1")
len2 = input.int(21, minval=1, title="Length 2")
len3 = input.int(25, minval=1, title="Length 3")
len4 = input.int(99, minval=1, title="Length 4")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.float(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input.float(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Overbought Level")
src = input(close, title="Source")
ama(src, length) =>
sum = 0.0
for i = 0 to length - 1
sum := sum + src[i]
sum / length
avg1 = ama(src, len1)
avg2 = ama(src, len2)
avg3 = ama(src, len3)
avg4 = ama(src, len4)
rsi_value = ta.rsi(src, rsi_length)
// Condições de entrada e saída para períodos de 9 e 21
cruzamento_9_21_acima = avg1 > avg2 and avg1[1] <= avg2[1]
cruzamento_9_21_abaixo = avg1 < avg2 and avg1[1] >= avg2[1]
// Condições de entrada e saída para períodos de 25 e 99
cruzamento_25_99_acima = avg3 > avg4 and avg3[1] <= avg4[1]
cruzamento_25_99_abaixo = avg3 < avg4 and avg3[1] >= avg4[1]
// Plotando os sinais de entrada e saída
plotshape(series=cruzamento_9_21_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_9_21_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
// Entradas e saídas para períodos de 9 e 21
if cruzamento_9_21_acima and rsi_value > rsi_overbought
strategy.entry("Venda Curta", strategy.short)
if cruzamento_9_21_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
strategy.entry("Compra Curta", strategy.long)
if cruzamento_9_21_acima
strategy.close("Compra Curta")
if cruzamento_9_21_abaixo
strategy.close("Venda Curta")
// Entradas e saídas para períodos de 25 e 99
if cruzamento_25_99_acima and rsi_value > rsi_overbought
strategy.entry("Compra Forte", strategy.long)
if cruzamento_25_99_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
strategy.entry("Venda Forte", strategy.short)
if cruzamento_25_99_acima
strategy.close("Venda Forte")
if cruzamento_25_99_abaixo
strategy.close("Compra Forte")
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