Estrategia de seguimiento de tendencia de MFI, VWAP y promedio móvil 200

Descripción general

La estrategia combina la media móvil de 200 días (EMA 200), el precio promedio ponderado por transacción (VWAP) y el indicador de flujo de capital (MFI) para generar una señal de compra y venta. La idea principal es usar la combinación de estos tres indicadores para determinar la dirección y la fuerza de la tendencia, generando una señal de negociación en caso de que el precio rompa la EMA 200 y la confirmación de los indicadores VWAP y MFI. Al mismo tiempo, se introduce la EMA 200 del ciclo de tiempo superior como un filtro de tendencia y se negocia solo cuando la tendencia del ciclo de tiempo actual y el ciclo de tiempo superior son consistentes.

Principio de estrategia

1. Calcule el EMA de 200 días y el percentual de la zona de amortiguación en función de la entrada.
2. Cálculo del índice VWAP.
3. Calcular el indicador MFI de 14 ciclos y establecer los límites de compra y venta.
4. Obtenga 200 EMA de períodos de tiempo superiores como filtro de tendencia.
5. Para juzgar la continuidad de la tendencia de los precios, comprobar si se cumplen las condiciones de subida o caída continua.
6. La combinación de las condiciones anteriores, que generan una señal de compra, es la siguiente: el precio de cierre supera la EMA de 200 y está por encima del VWAP, el MFI es mayor que el umbral de compra, el precio de cierre es superior a la EMA de 200 en el período de tiempo superior, y el movimiento de precios sube continuamente.
7. Las condiciones para la señal de venta son: el precio de cierre cae por debajo de la EMA de 200 y está por debajo del VWAP, el MFI es menor que el precio de venta, el precio de cierre está por debajo de la EMA de 200 en el período de tiempo superior, y el precio sigue bajando.
8. Cuando se cumplen las condiciones de compra o venta, la estrategia es realizar la correspondiente operación de más o menos cabeza.

Ventajas estratégicas

1. La combinación de varios indicadores para un juicio integral, filtración eficaz de señales falsas, mejora de la fiabilidad de la señal.
2. Introducción de filtros de tendencias de períodos de tiempo avanzados para que las decisiones de negociación estén en consonancia con las grandes tendencias y reducir el riesgo de negociación en contra.
3. La determinación de la continuidad del movimiento de los precios permite confirmar aún más la intensidad de la tendencia y mejorar la precisión de la hora de entrada.
4. Utiliza el concepto de zona de amortiguamiento, permitiendo que los precios fluctúen dentro de un rango determinado, evitando el comercio frecuente.
5. Los parámetros son ajustables, son muy flexibles y se pueden optimizar para diferentes mercados y estilos de negociación.

Riesgo estratégico

1. En un mercado convulso o en un punto de cambio de tendencia, el indicador puede generar falsas señales y causar pérdidas.
2. La configuración inadecuada de los parámetros puede causar un mal desempeño de la estrategia, ya que una zona de amortiguación demasiado grande puede perder oportunidades de negociación, y una zona demasiado pequeña puede conducir a operaciones frecuentes.
3. La estrategia depende de los datos históricos para calcular y juzgar, y puede no reaccionar a tiempo ante eventos repentinos o eventos de cisne negro.
4. La estrategia puede fallar en ciertas circunstancias especiales del mercado, como la extrema continuidad de la tendencia o las fuertes fluctuaciones.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Para la optimización de los parámetros, se puede buscar la combinación óptima de parámetros, como el ciclo EMA, el ciclo MFI y el umbral, el tamaño de la zona de amortiguamiento, etc., mediante la revisión de los datos históricos.
2. Se puede considerar la introducción de otros indicadores auxiliares o indicadores de sentimiento del mercado, como las bandas de Brin, el RSI, etc., para mejorar aún más la fiabilidad y solidez de la señal.
3. En la administración de operaciones, se pueden introducir mecanismos de stop loss, como stop loss móvil o stop loss dinámico basado en ATR, para controlar el riesgo de una sola operación.
4. Se pueden explorar diferentes estrategias de gestión de posiciones, como el tamaño de posición basado en el riesgo o la fórmula de Kelly, para optimizar el riesgo-beneficio de las estrategias.
5. Considerar la introducción de algoritmos de aprendizaje automático o de adaptación y ajustar dinámicamente los parámetros de la estrategia para adaptarse a los cambios en el mercado.

Resumir

La estrategia combina los indicadores EMA, VWAP y MFI de 200 días para construir un sistema de seguimiento de tendencias relativamente sólido, que tiene en cuenta la tendencia en el ciclo de tiempo superior y la continuidad de la evolución de los precios. La estrategia filtra las señales falsas y mejora la precisión de la hora de entrada mediante el juicio integral de varias condiciones. Al mismo tiempo, la flexibilidad de los parámetros de la estrategia permite la optimización de los diferentes mercados y estilos de trading.