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Estrategia de cruce de dos medias móviles

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-05-17 15:48:04
Las etiquetas:El EMALa SMA

Resumen general

Principio de la estrategia

El núcleo de esta estrategia es utilizar las características de tendencia de las medias móviles y las señales de cruce para determinar la dirección de la tendencia y el momento de entrada. Primero, establezca los períodos de la media móvil rápida (por defecto 50) y la media móvil lenta (por defecto 200) a través de parámetros, y elija usar SMA o EMA. Luego, calcule las dos medias móviles y determine sus situaciones de cruce:

Cuando la media móvil rápida cruce por encima de la media móvil lenta (cruz dorada), abra una posición larga si no hay posición actual y establezca el precio de stop-loss (calculado en función del porcentaje de stop-loss).
Cuando el promedio de movimiento rápido se cruce por debajo del promedio de movimiento lento (cruce de muerte), abra una posición corta si no hay posición actual y establezca el precio de stop-loss.
Si existe una posición larga, cierre la posición cuando se produzca una cruz de muerte.

Ventajas estratégicas

La lógica es simple y clara, fácil de entender e implementar, y es la base de las estrategias de seguimiento de tendencias.
Al utilizar el cruce de dos medias móviles con períodos diferentes, puede determinar mejor la formación y la inversión de tendencias.
Apoya tanto SMA como EMA, que se pueden seleccionar de manera flexible.
Adecuado para capturar tendencias a medio y largo plazo, estilo de tendencia.

Riesgos estratégicos

La selección incorrecta de parámetros (como períodos de media móvil inadecuados) puede dar lugar a señales frecuentes o a un juicio de tendencia retrasado.
Los mercados que fluctúan rápidamente pueden llevar a operaciones frecuentes y a un bajo rendimiento.
Cuando la tendencia se invierte o termina, pueden producirse mayores retiros.

Direcciones para la optimización de la estrategia

Considerar la introducción de indicadores relacionados con la volatilidad como el ATR para ajustar dinámicamente las posiciones de stop-loss.
Confirmar la tendencia antes de abrir una posición en lugar de abrirla inmediatamente en el cruce, o añadir otros indicadores de confirmación de tendencia para facilitar el juicio y mejorar la precisión de la captura de tendencias.
Se puede mejorar mediante estrategias de gestión de fondos tales como la adición o reducción de posiciones.
Considere combinar con otras señales para formar una estrategia multifactor.

Resumen de las actividades

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//==============================================================================
// A baseline strategy with a well known concept, golden cross & death cross.
// Support for both Simple & Exponential moving averages.
// Support for long & short stop losses as a percentage.:well
//==============================================================================
strategy("Basic Moving Average Crosses", overlay=true)

//------------------------------------------------------------------------------
// configuration
//------------------------------------------------------------------------------
maQuickLength = input(50, title="Quick MA Length") 
maSlowLength  = input(200, title="Quick MA Length") 
useSma        = input(true, title="Use SMA? If false, EMA is used.")

maQuick = useSma ? ta.sma(close, maQuickLength) : ta.ema(close, maQuickLength)
maSlow  = useSma ? ta.sma(close, maSlowLength) : ta.ema(close, maSlowLength)

stop_loss_percentage = input(2.0, title="Stop Loss (%)")

var float longStopLevel = na
var float shortStopLevel = na

bool isGoldenCross = ta.crossover(maQuick, maSlow)
bool isDeathCross  = ta.crossunder(maQuick, maSlow)

//------------------------------------------------------------------------------
// position opening logic
//------------------------------------------------------------------------------

if(strategy.position_size == 0)
    // Golden cross, enter a long position
    if(isGoldenCross)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
        longStopLevel := close - close * stop_loss_percentage/100.0
        strategy.exit("StopLossLong", "Buy", stop=longStopLevel)
    // Death cross, enter short position
    else if(isDeathCross)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
        shortStopLevel := close + close * stop_loss_percentage/100.0
        strategy.exit("StopLossShort", "Sell", stop=shortStopLevel)

//------------------------------------------------------------------------------
// position closing logic
//------------------------------------------------------------------------------
else
    // Close long position on death cross
    if(strategy.position_size > 0 and isDeathCross)
        strategy.close("Buy")
    
    // Close short position on golden cross
    else if(strategy.position_size < 0 and isGoldenCross)
        strategy.close("Sell")

//------------------------------------------------------------------------------
// ploting
//------------------------------------------------------------------------------
plot(maQuick, color=color.yellow)
plot(maSlow, color=color.blue)

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