ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en la aplicación innovadora del indicador de la banda de Brin para capturar la dinámica del mercado mediante la configuración de bandas de diferencia estándar dobles. El núcleo de la estrategia es un sistema de bandas de Brin construido utilizando dos niveles de diferencia estándar diferentes (un doble de diferencia estándar y un doble de diferencia estándar) para generar señales de negociación cuando el precio rompe el canal de la diferencia estándar doble, lo que permite capturar las fluctuaciones extremas de los precios.
Principio de estrategia
La estrategia adopta el promedio móvil de 34 períodos como el centro de la vía, y calcula el doble y el doble de la diferencia estándar para formar la vía ascendente y descendente respectivamente. Cuando el precio se rompe el doble de la diferencia estándar en la vía ascendente, el sistema emite una señal múltiple; cuando el precio se cae el doble de la diferencia estándar en la vía descendente, el sistema emite una señal de vacío.
Ventajas estratégicas
- El diseño de la diferencia de doble estándar ofrece un juicio más preciso de los límites del mercado
- El mecanismo de entrada y salida automático reduce el error de juicio humano
- Un sistema de gestión de fondos completo que garantiza el control de los riesgos
- Los parámetros son muy ajustables para adaptarse a diferentes entornos de mercado
- El nivel de visualización es alto, las señales de transacción son claras e intuitivas.
- La combinación de seguimiento de tendencias y breakouts de fluctuaciones
Riesgo estratégico
- Las falsas brechas pueden ser frecuentes en mercados convulsionados
- La configuración de stop loss puede provocar una salida prematura en un mercado muy volátil
- La gestión de posiciones de proporción fija puede aumentar el riesgo en caso de pérdidas continuas
- La configuración incorrecta de los parámetros puede causar retraso de la señal Se recomienda el uso de los siguientes métodos de gestión de riesgos:
- Confirmación de señales en combinación con otros indicadores técnicos
- Clasificación de las diferencias de los estándares de ajuste dinámico
- Introducción de un mecanismo de suspensión de pérdidas flotantes
- Ajuste de posiciones en función de las fluctuaciones
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de un método de cálculo de la diferencia estándar de adaptación que permite que el ancho de banda de Brin se ajuste automáticamente a las fluctuaciones del mercado
- Aumentar el mecanismo de confirmación de transacciones y mejorar la fiabilidad de las señales de ruptura
- Optimizar el sistema de gestión de fondos e introducir el control dinámico de las posiciones
- Aumentar los filtros de tendencia y reducir las falsas señales en los mercados de volatilidad
- Desarrollo de sistemas inteligentes de optimización de parámetros para la optimización automática de las estrategias
Resumir
Se trata de una estrategia innovadora basada en el clásico indicador de la banda de Brin, que ofrece un sistema de negociación con base teórica y práctica a través de un diseño de doble estándar diferencial. La estrategia, al tiempo que mantiene la simplicidad e intuición de la operación, ofrece a los operadores una herramienta de negociación confiable a través de un modelo matemático riguroso y un mecanismo de control de riesgo completo.
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start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
if (close > upper2)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (close < lower2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (close <= lower2)
strategy.close("Long")
if (close >= upper2)
strategy.close("Short")