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Se trata de una estrategia de desviación estándar doble de Bollinger Bands.

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-11-28 15:10:20
Las etiquetas:- ¿ Qué?La SMA- ¿ Qué?MULTEl ATR

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Resumen general

Esta estrategia representa una aplicación innovadora del indicador de Bollinger Bands, utilizando bandas de desviación estándar duales para capturar el impulso. El mecanismo central se basa en un sistema de Bandas de Bollinger construido utilizando dos niveles de desviación estándar diferentes (1SD y 2SD), generando señales comerciales cuando el precio rompe el canal 2SD. A través de un modelado matemático preciso y principios estadísticos, esta estrategia proporciona a los operadores un enfoque comercial sistemático.

Principios de estrategia

La estrategia emplea una media móvil de 34 períodos como banda media, con bandas superiores e inferiores calculadas utilizando desviaciones estándar simples y dobles. Las señales de compra se generan cuando el precio se rompe por encima de la banda superior de 2SD, mientras que las señales de venta se producen cuando el precio se rompe por debajo de la banda inferior de 2SD. La estrategia incluye mecanismos automáticos de stop-loss, cerrando posiciones largas cuando el precio se rompe por debajo de la banda inferior y posiciones cortas cuando el precio se rompe por encima de la banda superior. Se implementa un sistema de gestión de dinero, utilizando el 30% del capital de la cuenta por operación para un control eficaz del riesgo.

Ventajas estratégicas

  1. El diseño de doble desviación estándar proporciona juicios más precisos sobre los extremos del mercado
  2. Mecanismos automatizados de entrada/salida reducen los errores de juicio humanos
  3. Un sistema integral de gestión del dinero garantiza un riesgo controlado
  4. Parámetros de gran adaptabilidad adecuados a las diferentes condiciones del mercado
  5. Alto grado de visualización con señales comerciales claras
  6. Combina los enfoques de negociación de seguimiento de tendencias y de ruptura de volatilidad

Riesgos estratégicos

  1. Puede generar frecuentes falsas rupturas en mercados diversos
  2. Los ajustes de stop-loss podrían conducir a salidas prematuras en mercados altamente volátiles
  3. El dimensionamiento de las posiciones fijas podría aumentar el riesgo durante pérdidas consecutivas
  4. La configuración incorrecta de los parámetros puede dar lugar a señales con retraso Recomendaciones para la gestión de riesgos:
  • Confirmar las señales con indicadores técnicos adicionales
  • Ajuste dinámico del multiplicador de desviación estándar
  • Implementar mecanismos de detención de pérdidas de seguimiento
  • Ajuste del tamaño de la posición en función de la volatilidad

Direcciones de optimización

  1. Introducir métodos adaptativos de cálculo de la desviación estándar para el ajuste automático del ancho de banda basado en la volatilidad del mercado
  2. Añadir un mecanismo de confirmación de volumen para mejorar la fiabilidad de la señal de ruptura
  3. Optimizar el sistema de gestión de dinero con dimensionamiento dinámico de posiciones
  4. Implementar filtros de tendencia para reducir las señales falsas en mercados variados
  5. Desarrollar un sistema inteligente de optimización de parámetros para el ajuste automatizado de la estrategia

Resumen de las actividades

Esta estrategia innovadora basada en el clásico indicador de bandas de Bollinger proporciona un sistema de negociación con base teórica y utilidad práctica a través de su diseño de doble desviación estándar. Al tiempo que mantiene la simplicidad operativa e intuitividad, la estrategia ofrece a los operadores una herramienta de negociación confiable a través de un modelo matemático riguroso y mecanismos integrales de control de riesgos.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))

if (close > upper2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (close < lower2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (close <= lower2)
    strategy.close("Long")

if (close >= upper2)
    strategy.close("Short")
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