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Sistema de negociación de doble impulso (estrategia de combinación de indicadores SMI+UBS)

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-11-28 15:52:02
Las etiquetas:El SMIUBSLa SMASL

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Resumen general

Esta estrategia es un sistema de negociación a corto plazo que combina el Squeeze Momentum Indicator (SMI) y el indicador Ultimate Buy/Sell (UBS). La estrategia captura principalmente oportunidades de venta corta mediante el monitoreo de cambios de impulso y señales de cruce de promedio móvil.

Principios de estrategia

La lógica central se basa en la combinación de dos indicadores principales:

  1. Squeeze Momentum Indicator (SMI): genera señales de impulso calculando la relación entre los precios de cierre y los precios altos/bajos, suavizados con promedios móviles.
  2. Indicador final de compra/venta (UBS): Determina el momento de entrada basado en cruces de precios con promedios móviles.
  3. El sistema entra automáticamente en posiciones cortas tras la confirmación de la señal, estableciendo un objetivo de ganancia del 0,4% y un nivel de stop-loss del 2,5% para un control eficaz del riesgo.

Ventajas estratégicas

  1. Confirmación de doble señal: mejora la fiabilidad de la señal a través de la resonancia de dos indicadores independientes.
  2. Gestión integral del riesgo: las condiciones claras de obtención de beneficios y de stop-loss controlan eficazmente el riesgo por operación.
  3. Parámetros ajustables: Los parámetros clave como la longitud del SMI, el período de suavizado y el período de UBS se pueden optimizar para diferentes condiciones del mercado.
  4. Alta automatización: una lógica de estrategia clara facilita la implementación de operaciones automatizadas.

Riesgos estratégicos

  1. Riesgo de ruptura falsa: pueden producirse señales falsas frecuentes en mercados variados.
  2. Dependencia de tendencia: La estrategia tiene un mejor rendimiento en los mercados de tendencia, pero puede enfrentar frecuentes paradas en los mercados laterales.
  3. Sensibilidad de los parámetros: diferentes ajustes de parámetros pueden dar lugar a variaciones significativas en el rendimiento.
  4. Impacto del deslizamiento: los precios de ejecución reales pueden desviarse significativamente de los precios de la señal durante una alta volatilidad.

Direcciones de optimización

  1. Añadir filtros de entorno de mercado: Incorporar indicadores de volatilidad o de fuerza de tendencia para ajustar los parámetros de la estrategia en diferentes condiciones de mercado.
  2. Optimizar el mecanismo de detención de pérdidas: Considere la posibilidad de implementar detenciones dinámicas, como las detenciones traseras o las detenciones basadas en ATR.
  3. Añadir filtros de tiempo: Evite los períodos de alta volatilidad y los tiempos de lanzamiento de noticias importantes.
  4. Implementar el tamaño de la posición: ajustar dinámicamente el tamaño de la posición en función de la fuerza de la señal y la volatilidad del mercado.

Resumen de las actividades

La estrategia construye un sistema de venta corta relativamente completo combinando el impulso de compresión y los indicadores técnicos finales de compra / venta. Sus fortalezas se encuentran en la alta fiabilidad de la señal y el control claro del riesgo, aunque muestra una fuerte dependencia de las condiciones del mercado. A través de mejoras en el filtrado del entorno de mercado y la optimización de stop-loss, la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia pueden mejorarse aún más.

/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algostudio
// Code Generated using PineGPT - www.marketcalls.in

//@version=5
strategy("Squeeze Momentum and Ultimate Buy/Sell with Stop Loss", overlay=true, process_orders_on_close = false)

// Input settings
smiLength = input.int(20, title="SMI Length")
smiSmoothing = input.int(5, title="SMI Smoothing")
ultBuyLength = input.int(14, title="Ultimate Buy/Sell Length")
stopLossPerc = input.float(2.5, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100

// Define Squeeze Momentum logic
smi = ta.sma(close - ta.lowest(low, smiLength), smiSmoothing) - ta.sma(ta.highest(high, smiLength) - close, smiSmoothing)
squeezeMomentum = ta.sma(smi, smiSmoothing)
smiUp = squeezeMomentum > squeezeMomentum[1]
smiDown = squeezeMomentum < squeezeMomentum[1]

// Define Ultimate Buy/Sell Indicator logic (you can customize the conditions)
ultimateBuy = ta.crossover(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
ultimateSell = ta.crossunder(close, ta.sma(close, ultBuyLength))


// Trading logic: Short entry (Squeeze Momentum from green to red and Ultimate Sell signal)
shortCondition = smiDown and ultimateSell
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Set short target (exit when price decreases by 0.2%)
shortTarget = strategy.position_avg_price * 0.996

// Set stop loss for short (5% above the entry price)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)

// Exit logic for short
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=shortTarget, stop=shortStop)

// Plot the Squeeze Momentum for reference
plot(squeezeMomentum, color=color.blue, linewidth=2, title="Squeeze Momentum")

// Optional: Plot signals on the chart
plotshape(series=ultimateBuy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Ultimate Buy Signal")
plotshape(series=ultimateSell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Ultimate Sell Signal")

// For more tutorials on Tradingview Pinescript visit https://www.marketcalls.in/category/tradingview
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