Sistema de tendencia de ruptura histórica con filtro de media móvil (HBTS)
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-05 14:40:05Las etiquetas:- ¿Qué es?La SMAEl EMALa WMAVWMA
Resumen general
Esta estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en las rupturas históricas de precios y los filtros de promedio móvil. Combina señales de ruptura de precios de varios períodos con promedios móviles para identificar las tendencias del mercado, utilizando reglas estrictas de entrada y salida para capturar los movimientos del mercado a mediano y largo plazo. La estrategia utiliza rupturas de precios de 55 días para señales largas, rupturas de precios de 20 días para salidas e incorpora un promedio móvil de 200 días como filtro de tendencia para reducir eficazmente los riesgos de ruptura falsa.
Principios de estrategia
La lógica básica se basa en las rupturas de precios y la tendencia siguiente. 1. señal de entrada: el sistema genera una señal larga cuando el precio alcanza un máximo de 55 días y cierra por encima del promedio móvil de 200 días 2. señal de salida: el sistema cierra las posiciones cuando el precio se rompe por debajo del mínimo de 20 días Filtro de tendencia: utiliza la media móvil de 200 días como indicador de tendencia principal, solo ingresando compras por encima del promedio 4. Gestión de posiciones: utiliza el 10% del capital de la cuenta para cada operación Opciones de promedio móvil: admite SMA, EMA, WMA, VWMA, lo que permite flexibilidad basada en las características del mercado
Ventajas estratégicas
- Lógica clara: la estrategia utiliza los indicadores clásicos de ruptura de precios y promedio móvil, fáciles de entender y ejecutar
- Control de riesgos sólido: tiene condiciones de stop-loss claras, gestiona el riesgo mediante filtros de promedio móvil y control de posiciones
- Alta adaptabilidad: puede ajustarse a través de parámetros para adaptarse a diferentes entornos de mercado
- Captura de tendencias fuertes: utiliza varias rupturas de precios de marcos de tiempo para confirmar la dirección de la tendencia
- Alta automatización: reglas de estrategia claras facilitan la implementación programática
Riesgos estratégicos
- En el caso de las entidades de crédito, el riesgo de ruptura de mercado es el riesgo de ruptura de mercado de las entidades de crédito.
- El riesgo de deslizamiento: puede producirse un deslizamiento significativo en mercados menos líquidos.
- Riesgo de reversión de tendencia: potencial de grandes retiros cerca de los principales puntos de inflexión de la tendencia
- Sensibilidad de parámetros: los parámetros óptimos pueden variar significativamente en diferentes entornos de mercado.
- Riesgo de gestión de fondos: en ciertas situaciones, el posicionamiento en proporción fija puede ser demasiado arriesgado
Direcciones de optimización
- Confirmación de la señal: puede agregar la ruptura de volumen y otros indicadores auxiliares para filtrar las rupturas falsas
- En el caso de las entidades de crédito, el valor de las pérdidas de los activos de crédito se calculará en función de las pérdidas de los activos de crédito.
- Gestión de posiciones: ajuste dinámico del tamaño de las posiciones en función de la volatilidad del mercado
- Análisis de marcos de tiempo múltiples: agregar más análisis de marcos de tiempo para mejorar la confiabilidad de la señal
- Reconocimiento del entorno del mercado: añadir indicadores de fuerza de tendencia para juzgar las condiciones actuales del mercado
Resumen de las actividades
Este es un sistema estratégico que combina reglas clásicas de trading de tortugas con herramientas modernas de análisis técnico. Captura tendencias a través de breakouts de precios, confirma la dirección utilizando promedios móviles y controla el riesgo con una gestión de posición razonable. La lógica de la estrategia es clara, práctica y tiene buena escalabilidad. Aunque puede tener un rendimiento inferior en mercados agitados, a través de la optimización adecuada de parámetros y control de riesgos, aún puede lograr retornos estables en mercados de tendencia. Se aconseja a los operadores que ajusten los parámetros en función de características específicas del mercado y establezcan sistemas integrales de gestión de dinero cuando se apliquen a la negociación en vivo.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)
// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)
// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)
// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
"SMA" => ta.sma(close, ma_length)
"EMA" => ta.ema(close, ma_length)
"WMA" => ta.wma(close, ma_length)
"VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)
// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)
// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)
// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Comprar", strategy.long)
// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)
if (exitCondition)
strategy.close("Comprar")
// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)
// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)
// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)
// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green,
style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")
// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red,
style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")
- Estrategia cuantitativa de captura de tendencias basada en el análisis de la longitud de la mecha de las velas
- Las bandas de Bollinger son la estrategia de negociación de impulso de ruptura.
- Tendencia cruzada de media móvil múltiple siguiendo una estrategia con filtro de volatilidad
- Estrategia de cruce de media móvil adaptativa
- Tendencia cruzada de media móvil de varios períodos siguiendo la estrategia
- Estrategia cuantitativa de seguimiento del impulso de la media móvil doble
- Las bandas de Bollinger y la estrategia de cruce de promedios móviles
- Estrategia de negociación cuantitativa avanzada que combina la divergencia del índice de riesgo y las medias móviles
- Estrategia cuantitativa de cruce de media móvil dinámica de varios indicadores
- Las entidades que no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) no 575/2013 deberán tener en cuenta los siguientes elementos:
- Sistema dinámico de negociación de media móvil doble
- Tendencia de impulso cruzado de múltiples indicadores siguiendo una estrategia con un sistema optimizado de toma de ganancias y parada de pérdidas
- Triángulo de ruptura con la estrategia de impulso RSI
- El sistema de negociación de cinco canales dinámicos de seguimiento de tendencias de EMA RSI
- Tendencia ponderada adaptativa siguiendo la estrategia (sistema de indicadores múltiples de Vidya)
- Estrategia de negociación mejorada de inversión de doble punto de giro
- Estrategia de mejora de la tendencia cuantitativa multicapa de AO
- Investigación de estrategias cuantitativas de tendencia cruzada
- EMA-MACD Estrategia cuantitativa de alta frecuencia con gestión inteligente del riesgo
- Estrategia de negociación de tendencia de impulso multi-EMA con sistema de gestión de riesgos
- Estrategia de cobertura de impulso multi-RSI-EMA con escalación de posiciones
- Estrategia de negociación cuantitativa dinámica de doble EMA cruzada
- Sistema de negociación automatizado multi-EMA con bloqueo de ganancias
- Análisis técnico híbrido de alta frecuencia estrategia cuantitativa
- Estrategia de negociación adaptativa de doble EMA y fuerza relativa
- Sistema de negociación de acción de precios de soporte dinámico de resistencia
- La estrategia cuantitativa de bandas de Bollinger de alta frecuencia combinada con el sistema de ruptura de alta y baja frecuencia
- Sistema de negociación cuantitativa dinámica cruzada MACD-RSI
- El RSI y la estrategia de volatilidad adaptativa de tendencia de supertrend
- La estrategia de negociación mejorada de doble cruce de EMA con impulso de RSI