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Sistema de tendencia de ruptura histórica con filtro de media móvil (HBTS)

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-05 14:40:05
Las etiquetas:- ¿Qué es?La SMAEl EMALa WMAVWMA

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Resumen general

Esta estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en las rupturas históricas de precios y los filtros de promedio móvil. Combina señales de ruptura de precios de varios períodos con promedios móviles para identificar las tendencias del mercado, utilizando reglas estrictas de entrada y salida para capturar los movimientos del mercado a mediano y largo plazo. La estrategia utiliza rupturas de precios de 55 días para señales largas, rupturas de precios de 20 días para salidas e incorpora un promedio móvil de 200 días como filtro de tendencia para reducir eficazmente los riesgos de ruptura falsa.

Principios de estrategia

La lógica básica se basa en las rupturas de precios y la tendencia siguiente.

  1. Señal de entrada: el sistema genera una señal larga cuando el precio alcanza un máximo de 55 días y cierra por encima del promedio móvil de 200 días.
  2. Señal de salida: el sistema cierra las posiciones cuando el precio se rompe por debajo del mínimo de 20 días
  3. Filtro de tendencia: utiliza la media móvil de 200 días como indicador de tendencia principal, solo ingresando compras por encima del promedio
  4. Gestión de posiciones: utiliza el 10% del capital de la cuenta para cada operación
  5. Opciones de media móvil: admite SMA, EMA, WMA, VWMA, lo que permite flexibilidad basada en las características del mercado

Ventajas estratégicas

  1. Lógica clara: la estrategia utiliza los indicadores clásicos de ruptura de precios y promedio móvil, fáciles de entender y ejecutar
  2. Control de riesgos sólido: tiene condiciones de stop-loss claras, gestiona el riesgo mediante filtros de promedio móvil y control de posiciones
  3. Alta adaptabilidad: puede ajustarse a través de parámetros para adaptarse a diferentes entornos de mercado
  4. Captura de tendencias fuertes: utiliza varias rupturas de precios de marcos de tiempo para confirmar la dirección de la tendencia
  5. Alta automatización: reglas de estrategia claras facilitan la implementación programática

Riesgos estratégicos

  1. En el caso de las entidades de crédito, el riesgo de ruptura de mercado es el riesgo de ruptura de mercado de las entidades de crédito.
  2. El riesgo de deslizamiento: puede producirse un deslizamiento significativo en mercados menos líquidos.
  3. Riesgo de reversión de tendencia: potencial de grandes retiros cerca de los principales puntos de inflexión de la tendencia
  4. Sensibilidad de parámetros: los parámetros óptimos pueden variar significativamente en diferentes entornos de mercado.
  5. Riesgo de gestión de fondos: en ciertas situaciones, el posicionamiento en proporción fija puede ser demasiado arriesgado

Direcciones de optimización

  1. Confirmación de la señal: puede agregar la ruptura de volumen y otros indicadores auxiliares para filtrar las rupturas falsas
  2. En el caso de las entidades de crédito, el valor de las pérdidas de los activos de crédito se calculará en función de las pérdidas de los activos de crédito.
  3. Gestión de posiciones: ajuste dinámico del tamaño de las posiciones en función de la volatilidad del mercado
  4. Análisis de marcos de tiempo múltiples: agregar más análisis de marcos de tiempo para mejorar la confiabilidad de la señal
  5. Reconocimiento del entorno del mercado: añadir indicadores de fuerza de tendencia para juzgar las condiciones actuales del mercado

Resumen de las actividades

Este es un sistema estratégico que combina reglas clásicas de trading de tortugas con herramientas modernas de análisis técnico. Captura tendencias a través de breakouts de precios, confirma la dirección utilizando promedios móviles y controla el riesgo con una gestión de posición razonable. La lógica de la estrategia es clara, práctica y tiene buena escalabilidad. Aunque puede tener un rendimiento inferior en mercados agitados, a través de la optimización adecuada de parámetros y control de riesgos, aún puede lograr retornos estables en mercados de tendencia. Se aconseja a los operadores que ajusten los parámetros en función de características específicas del mercado y establezcan sistemas integrales de gestión de dinero cuando se apliquen a la negociación en vivo.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)

// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)

// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)

// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])

// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
    "SMA" => ta.sma(close, ma_length)
    "EMA" => ta.ema(close, ma_length)
    "WMA" => ta.wma(close, ma_length)
    "VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)

// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)

// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)

// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)

if (longCondition)
    strategy.entry("Comprar", strategy.long)

// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)

if (exitCondition)
    strategy.close("Comprar")

// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)

// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)

// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)

// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, 
          style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")

// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, 
          style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")
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