ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación inteligente basado en el indicador de la banda de Brin y el ATR, combinado con un mecanismo de stop-loss de varios niveles. La estrategia se ejecuta principalmente mediante la identificación de señales de reversión cerca de la banda de Brin, y administra el riesgo utilizando un método de stop-loss de seguimiento dinámico. El sistema está diseñado para alcanzar un objetivo de ganancia del 20% y un punto de parada del 12%, al tiempo que realiza un stop-loss de seguimiento dinámico en combinación con el indicador de ATR, lo que permite dar suficiente espacio a la tendencia mientras protege las ganancias.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye las siguientes partes clave:
- Condiciones de ingreso: Se requiere que el aro rojo toque la banda de Brin y que aparezca el aro verde después de la baja, una forma que generalmente indica una posible señal de reversión.
- Opción de promedio móvil: soporta varios tipos de promedio móvil (SMA, EMA, SMMA, WMA, VWMA), usa 20 ciclos SMA por defecto.
- Parámetros de la banda de Brin: Utiliza 1.5 veces la diferencia estándar como ancho de banda, una configuración más conservadora que el tradicional 2 veces la diferencia estándar.
- El mecanismo de suspensión: Establecer un objetivo de ganancias iniciales del 20%.
- Mecanismo de detención de pérdidas: establezca un límite de pérdidas fijo del 12% para proteger los fondos.
- La pérdida de seguimiento dinámico:
- Activar el ATR de seguimiento de stop loss cuando el precio alcance el nivel de ganancias objetivo
- El ATR se detiene en el seguimiento dinámico después de tocar la cinta de Brin
- Ajuste dinámico de seguimiento de la distancia de parada con ATR multiplicado
Ventajas estratégicas
- Control de riesgos en varios niveles:
- Capital fijo para la protección del nivel de pérdida fija
- Dinámica de seguimiento de pérdidas para bloquear ganancias
- El deterioro dinámico provocado por la cinta de Brin en la vía proporciona protección adicional
- La opción de media móvil flexible permite que las estrategias se adapten a diferentes entornos de mercado
- El stop tracking dinámico combinado con el indicador ATR se puede ajustar automáticamente según la volatilidad del mercado para evitar salidas prematuras
- Las señales de entrada se combinan con la morfología de los precios y los indicadores técnicos para mejorar la fiabilidad de la señal
- Apoyo a la gestión de posiciones y configuración de costos de transacción, más cerca del entorno de transacción real
Riesgo estratégico
- Los mercados rápidos y convulsivos pueden provocar transacciones frecuentes y aumentar los costos de las transacciones.
- El Stop Loss fijo del 12% puede ser demasiado pequeño en algunos mercados altamente volátiles
- Las señales de las bandas de Bryn pueden generar falsas señales en mercados de tendencia
- El deterioro de la trazabilidad ATR puede causar una mayor retirada en caso de una gran volatilidad Medidas de mitigación:
- Se recomienda su uso en períodos de tiempo más largos (de 30 minutos a 1 hora)
- Se puede ajustar la proporción de pérdidas según las características de cada variedad
- Considere agregar filtros de tendencia y reducir las señales falsas
- Ajuste dinámico del ATR para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado
Dirección de optimización de la estrategia
- Optimización para el ingreso:
- Añadir mecanismo de confirmación del volumen de transacciones
- Agrega una señal de filtro de la intensidad de la tendencia
- Considerar la inclusión de indicadores de movilidad para el juicio auxiliar
- Optimización de pérdidas:
- Cambiar el stop fijo por el stop dinámico basado en el ATR
- Desarrollo de algoritmos de parada de pérdidas adaptativos
- Ajuste de la distancia de pérdida en función de la fluctuación de la tasa
- Optimización de la media móvil:
- Prueba de diferentes combinaciones de ciclos
- El estudio del ciclo de adaptación
- Considere usar el comportamiento del precio en lugar de la media móvil
- Optimización de la gestión de posiciones:
- Desarrollo de un sistema de gestión de posiciones basado en la volatilidad
- Implementar un mecanismo para construir y reducir posiciones en lotes
- Incorporar el control de las aberturas de riesgo
Resumir
La estrategia construye un sistema de negociación multicapa a través de la banda de Brin y el indicador ATR, y utiliza un método de gestión dinámica en los aspectos de entrada, parada de pérdidas y cierre de ganancias. La ventaja de la estrategia reside en su sistema de control de riesgos completo y su capacidad de adaptación a la fluctuación del mercado.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT - Bollinger Bands Strategy with Tightened Trailing Stops", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.1, slippage=3)
// Input settings
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = 1.5 // Standard deviation multiplier set to 1.5
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
atrMultiplier = input.float(1.0, title="ATR Multiplier for Trailing Stop", minval=0.1) // ATR multiplier for trailing stop
// Time range filters
start_date = input(timestamp("2018-01-01 00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2069-12-31 23:59"), title="End Date")
in_date_range = true
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// ATR Calculation
atr = ta.atr(length) // Use ATR for trailing stop adjustments
// Plotting
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Candle color detection
isGreen = close > open
isRed = close < open
// Flags for entry and exit conditions
var bool redTouchedLower = false
var float targetPrice = na
var float stopLossPrice = na
var float trailingStopPrice = na
if in_date_range
// Entry Logic: First green candle after a red candle touches the lower band
if close < lower and isRed
redTouchedLower := true
if redTouchedLower and isGreen
strategy.entry("Long", strategy.long)
targetPrice := close * 1.2 // Set the target price to 20% above the entry price
stopLossPrice := close * 0.88 // Set the stop loss to 12% below the entry price
trailingStopPrice := na // Reset trailing stop on entry
redTouchedLower := false
// Exit Logic: Trailing stop after 20% price increase
if strategy.position_size > 0 and not na(targetPrice) and close >= targetPrice
if na(trailingStopPrice)
trailingStopPrice := close - atr * atrMultiplier // Initialize trailing stop using ATR
trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atr * atrMultiplier) // Tighten dynamically based on ATR
// Exit if the price falls below the trailing stop after 20% increase
if strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice
strategy.close("Long", comment="Trailing Stop After 20% Increase")
targetPrice := na // Reset the target price
stopLossPrice := na // Reset the stop loss price
trailingStopPrice := na // Reset trailing stop
// Stop Loss: Exit if the price drops 12% below the entry price
if strategy.position_size > 0 and not na(stopLossPrice) and close <= stopLossPrice
strategy.close("Long", comment="Stop Loss Triggered")
targetPrice := na // Reset the target price
stopLossPrice := na // Reset the stop loss price
trailingStopPrice := na // Reset trailing stop
// Trailing Stop: Activate after touching the upper band
if strategy.position_size > 0 and close >= upper and isGreen
if na(trailingStopPrice)
trailingStopPrice := close - atr * atrMultiplier // Initialize trailing stop using ATR
trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atr * atrMultiplier) // Tighten dynamically based on ATR
// Exit if the price falls below the trailing stop
if strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice
strategy.close("Long", comment="Trailing Stop Triggered")
trailingStopPrice := na // Reset trailing stop
targetPrice := na // Reset the target price
stopLossPrice := na // Reset the stop loss price