En la carga de los recursos... Cargando...

Estrategia de negociación cuantitativa de Bollinger Breakout con reversión media 4H

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-12 11:24:28
Las etiquetas:Las entidades de crédito y de créditoLa SMA- ¿ Qué?TPSL

Resumen general

Esta estrategia es un sistema de negociación cuantitativo de 4 horas basado en bandas de Bollinger, que combina los conceptos de negociación de ruptura de tendencia y reversión media. La estrategia captura el impulso del mercado a través de las rupturas de bandas de Bollinger mientras utiliza la reversión de la media de precios para obtener ganancias e implementa el stop-loss para controlar el riesgo. Emplea apalancamiento 3x, asegurando rendimientos mientras considera a fondo la gestión del riesgo.

Principios de estrategia

La lógica central se basa en los siguientes elementos clave:

Utiliza como banda media la media móvil de 20 períodos, con 2 desviaciones estándar para el rango de volatilidad
Señal de entrada: largo cuando el cuerpo de la vela (promedio de apertura y cierre) se rompe por encima de la banda superior, corto cuando se rompe por debajo de la banda inferior
Señales de salida: cierre de posiciones largas cuando dos velas consecutivas tienen precios abiertos y cerrados por debajo de la banda superior y cierre por debajo de abierto; lógica inversa para posiciones cortas
Control de riesgos: establece el stop-loss en los puntos altos/bajos actuales de la vela para garantizar pérdidas controladas por operación.

Ventajas estratégicas

Lógicas de negociación claras: Combina enfoques de negociación de tendencia y reversión para un buen rendimiento en diversas condiciones de mercado
Control integral del riesgo: Implementa un stop-loss dinámico basado en la volatilidad de las velas para un control efectivo de la extracción
Filtración de señales falsas: confirma las rupturas utilizando la posición del cuerpo de la vela en lugar de solo el precio de cierre para reducir las pérdidas de ruptura falsas
Gestión sólida de fondos: ajusta dinámicamente el tamaño de las posiciones en función del capital de la cuenta, de los rendimientos de balance y del riesgo

Riesgos estratégicos

Riesgo de mercado lateral: puede desencadenar frecuentes señales falsas de ruptura en mercados variados, lo que conduce a paradas consecutivas.
Riesgo de apalancamiento: el apalancamiento de 3x puede causar pérdidas significativas durante la volatilidad extrema
El riesgo de fijación de pérdidas de parada: el uso de puntos altos/bajos de vela para las paradas puede ser demasiado flexible, aumentando las pérdidas por operación.
Dependencia del plazo: el plazo de 4 horas puede reaccionar demasiado lentamente en determinadas condiciones de mercado, perdiendo oportunidades

Direcciones para la optimización de la estrategia

Implementar un filtro de tendencia: añadir indicadores de tendencia a más largo plazo al comercio en la dirección de tendencia primaria
Optimizar el enfoque de stop-loss: considerar el uso de ATR o amplitud de banda de Bollinger para distancias de stop-loss dinámicas
Mejorar la gestión de las posiciones: ajustar dinámicamente el apalancamiento en función de la volatilidad o la fuerza de la tendencia
Añadir análisis de las condiciones del mercado: Incorporar indicadores de volumen o volatilidad para identificar los estados del mercado para la entrada selectiva

Resumen de las actividades

Esta estrategia combina las características de Bollinger Bands de seguimiento de tendencias e inversión de la media, logrando rendimientos estables tanto en mercados de tendencias como en mercados variados a través de estrictas condiciones de entrada/salida y medidas de control de riesgos.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger 4H Follow", overlay=true, initial_capital=300, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
// StartYear = input(2022,"Backtest Start Year") 
// StartMonth = input(1,"Backtest Start Month") 
// StartDay = input(1,"Backtest Start Day")

// testStart = timestamp(StartYear,StartMonth,StartDay,0,0)

// EndYear = input(2023,"Backtest End Year")
// EndMonth = input(12,"Backtest End Month")
// EndDay = input(31,"Backtest End Day")

// testEnd = timestamp(EndYear,EndMonth,EndDay,0,0)

lev = 3

// Input parameters
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Band Multiplier")

// Bollinger Bands calculation
basis = ta.sma(close, length)
upperBand = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lowerBand = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Conditions for Open Long
openLongCondition = strategy.position_size == 0 and close > open and (close + open) / 2 > upperBand

// Conditions for Open Short
openShortCondition = strategy.position_size == 0 and close < open and (close + open) / 2 < lowerBand

// Conditions for Close Long
closeLongCondition = strategy.position_size > 0 and strategy.position_size > 0 and (close < upperBand and open < upperBand and close < open)

// Conditions for Close Short
closeShortCondition = strategy.position_size < 0 and strategy.position_size < 0 and (close > lowerBand and open > lowerBand and close > open)


// Long entry
if openLongCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=strategy.equity * lev / close)
    strategy.exit("Long SL", from_entry="Long", stop=low)  // Set Stop-Loss

// Short entry
if openShortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=strategy.equity * lev / close)
    strategy.exit("Short SL", from_entry="Short", stop=high)  // Set Stop-Loss

// Long exit
if closeLongCondition
    strategy.close("Long", comment = "TP")

// Short exit
if closeShortCondition
    strategy.close("Short", comment = "TP")

// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.yellow, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.yellow, title="Lower Band")

Relacionados

Más.