Tendencia dinámica a raíz de la estrategia de cruce de promedios móviles de varios períodos
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-13 10:40:30Las etiquetas:La SMAEl EMA- ¿Qué es?
Resumen general
Esta estrategia es un sistema de negociación basado en promedios móviles de varios períodos. Utiliza promedios móviles simples (SMA) de 89 períodos y 21 períodos para determinar la dirección general de la tendencia del mercado, al tiempo que incorpora máximos y mínimos de promedio móvil exponencial (EMA) de 5 períodos para identificar señales comerciales específicas.
Principios de estrategia
La lógica central incluye los siguientes elementos clave:
- Determinación de tendencia: utiliza la posición relativa de las SMA de 89 y 21 períodos junto con la posición de precios para identificar tendencias. Una tendencia alcista se confirma cuando el precio y la EMA de 5 períodos están por encima de la SMA de 21 períodos, que está por encima de la SMA de 89 períodos; lo contrario confirma una tendencia bajista.
- En tendencias alcistas, entrar en posiciones largas cuando el precio vuelva a la EMA de 5 períodos; en tendencias bajistas, entrar en posiciones cortas cuando el precio rebote a la EMA de 5 períodos.
- Gestión de posiciones: abre dos posiciones de contrato idénticas para cada señal activada.
- Control de riesgos: aplica objetivos fijos de stop-loss y ganancias para la primera posición y de stop-loss para la segunda posición.
Ventajas estratégicas
- Confirmación de marcos temporales múltiples: la combinación de medias móviles de diferentes períodos proporciona una evaluación de la tendencia más completa, reduciendo las señales falsas.
- Profit-Taking flexible: combina métodos de obtención de beneficios fijos y de seguimiento para capturar las fluctuaciones a corto plazo y las tendencias extendidas.
- El riesgo controlado: establece niveles de stop-loss claros con una exposición al riesgo fija para cada señal comercial.
- Operación sistemática: reglas comerciales claras minimizan el juicio subjetivo, lo que facilita su implementación programática.
Riesgos estratégicos
- Riesgo de consolidación: los cruces frecuentes de las medias móviles durante los mercados laterales pueden generar señales falsas excesivas.
- El riesgo de deslizamiento: desviaciones significativas de precios entre los precios de ejecución teóricos y reales durante períodos de alta volatilidad.
- Riesgo de gestión monetaria: la negociación de cantidades fijas de contratos puede no adaptarse a todos los tamaños de cuentas.
- Sensibilidad de parámetros: el rendimiento de la estrategia depende en gran medida de la selección del período de media móvil, lo que requiere una optimización para diferentes mercados.
Direcciones de optimización
- En el caso de los contratos de inversión, el valor de los contratos de inversión se calculará en función de los valores de los contratos de inversión y de la volatilidad del mercado.
- Filtración del entorno del mercado: añadir indicadores de fuerza de tendencia (como ADX) para reducir la frecuencia de negociación en mercados variables.
- En el caso de los instrumentos financieros, el valor de los activos financieros de los que se trate será el valor de los activos financieros de los que se trate.
- Confirmación de la señal: Incorporar indicadores de volumen e impulso para aumentar la fiabilidad de la señal.
Resumen de las actividades
Esta estrategia representa un sistema integral de seguimiento de tendencias que captura las tendencias del mercado a través de promedios móviles de varios períodos mientras implementa métodos flexibles de gestión de posiciones y control de riesgos.
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tobiashartemink2
//@version=5
strategy("High 5 Trading Technique", overlay=true)
// --- Input parameters ---
sma89Length = input.int(title="SMA 89 Length", defval=89)
sma21Length = input.int(title="SMA 21 Length", defval=21)
ema5HighLength = input.int(title="EMA 5 High Length", defval=5)
ema5LowLength = input.int(title="EMA 5 Low Length", defval=5)
contracts = input.int(title="Aantal Contracten", defval=1)
stopLossPoints = input.int(title="Stop Loss Points per Contract", defval=25)
takeProfitPoints = input.int(title="Take Profit Points per Contract", defval=25)
// --- Calculate moving averages ---
sma89 = ta.sma(close, sma89Length)
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
ema5High = ta.ema(high, ema5HighLength)
ema5Low = ta.ema(low, ema5LowLength)
// --- Identify trend and order of moving averages ---
longSetup = close > sma89 and close > sma21 and ema5High > sma21 and sma21 > sma89
shortSetup = close < sma89 and close < sma21 and ema5Low < sma21 and sma21 < sma89
// --- Entry signals ---
longTrigger = longSetup and close <= ema5Low
shortTrigger = shortSetup and close >= ema5High
// --- Entry orders ---
if (longTrigger)
strategy.entry("Long 1", strategy.long, qty=contracts)
strategy.entry("Long 2", strategy.long, qty=contracts)
if (shortTrigger)
strategy.entry("Short 1", strategy.short, qty=contracts)
strategy.entry("Short 2", strategy.short, qty=contracts)
// --- Stop-loss and take-profit for long positions ---
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long 1", "Long 1", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price + takeProfitPoints)
strategy.exit("Exit Long 2", "Long 2", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)
// --- Stop-loss and take-profit for short positions ---
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short 1", "Short 1", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price - takeProfitPoints)
strategy.exit("Exit Short 2", "Short 2", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)
// --- Plot moving averages ---
plot(sma89, color=color.blue, linewidth=2)
plot(sma21, color=color.red, linewidth=2)
plot(ema5High, color=color.green, linewidth=2)
plot(ema5Low, color=color.orange, linewidth=2)
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