ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en un indicador binario y aleatorio (estocástico). Combina un sistema de línea de tendencias para juzgar la tendencia del mercado, mientras que utiliza un indicador aleatorio para capturar señales cruzadas en zonas de sobreventa y sobreventa, y establece un nivel de stop loss para controlar el riesgo. Este método garantiza la fiabilidad de las señales de negociación y gestiona eficazmente el riesgo-beneficio por operación.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en los siguientes elementos centrales para operar:
- Utiliza las medias móviles de los índices de 50 y 150 periodos (EMA) para determinar la dirección de la tendencia del mercado
- El uso de indicadores aleatorios ((14,3,3) para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra
- Las señales cruzadas de los indicadores aleatorios en la dirección de la tendencia
- Punto de pérdida dinámico establecido en función de la fluctuación reciente de los precios
- El riesgo de ganancias sobre el riesgo de un 1:2 para establecer un stop-loss
Las condiciones de compra deben cumplirse al mismo tiempo:
- Los precios de cierre están por encima de la media de 50 días y la media de 150 días
- La línea de 50 días está por encima de la línea de 150 días.
- Indicador aleatorio K inferior a 30 y la línea K pasa por la línea D hacia arriba
En cambio, las condiciones de venta son las opuestas:
- Cierre de la cotización por debajo de la media de 50 días y la media de 150 días
- La línea de 50 días está por debajo de la línea de 150 días.
- Indicador aleatorio K mayor a 70 y la línea K baja por la línea D
Ventajas estratégicas
- Mejorar la fiabilidad de los mecanismos de confirmación múltiple
- Confirmación de tendencias a través de un sistema de línea media
- Filtración de señales falsas con indicadores aleatorios
- La señal debe cumplir varias condiciones para ser activada.
- Un buen sistema de gestión de riesgos
- Detenciones dinámicas basadas en resistencias de soporte recientes
- Ganancias por riesgo fijo frente a las ganancias esperadas optimizadas
- Tendencia confirmada para reducir el riesgo de brechas falsas
- Altamente adaptable
- Se puede aplicar a varios períodos de tiempo
- Los parámetros se ajustan a las características del mercado
- Adecuado para mercados más volátiles
Riesgo estratégico
- El mercado de la conmoción no ha funcionado bien
- Las frecuentes rupturas de la línea media provocan falsas señales
- Se recomienda usar cuando hay una tendencia clara.
- Mejoras en los filtros de tendencias
- El riesgo de la fijación de stop loss
- El exceso de tensión puede causar pérdidas frecuentes
- El paso de los japoneses por el sur de la isla de Sumatra podría ser más perjudicial
- Necesidad de ajustes a las fluctuaciones del mercado
- Riesgo de retraso
- El sistema de línea media tiene un atraso
- Puede haber perdido el comienzo de la tendencia
- La hora de la entrada debe ser cuidada
Dirección de optimización de la estrategia
- Filtrado de intensidad de tendencia
- Añadir el indicador ADX para medir la intensidad de la tendencia
- Configuración de un umbral mínimo de intensidad de la tendencia
- Evitar el comercio en una tendencia débil
- Optimización de los parámetros de los indicadores aleatorios
- Ajuste de parámetros según las características del mercado
- Considere el uso de parámetros de adaptación
- Aumentar la confirmación de otros indicadores técnicos
- Mejora en el mecanismo de detención de daños
- Considere el uso de tracking stop loss
- Ajuste por la fluctuación de la tasa
- Optimización de la configuración de riesgo-beneficio
Resumir
Es un sistema de estrategias completas que combina el seguimiento de tendencias y el comercio dinámico. A través del uso combinado de un sistema lineal y un indicador aleatorio, se puede asegurar que la dirección de las operaciones se ajuste a la tendencia principal y se puede operar en el área de precios adecuada.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © quadawosanya
//@version=5
//indicator("My script")
//@version=5
strategy("EMA-Stochastic Strategy", overlay=true)
// EMA settings
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema150 = ta.ema(close, 150)
// Stochastic settings
kLength = 14
dLength = 3
smoothK = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, dLength)
// Parameters for Stop Loss and Take Profit
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
// Buy condition
buySignal = (close > ema50 and close > ema150) and (ema50 > ema150) and (stochK < 30 and ta.crossover(stochK, stochD))
// Sell condition
sellSignal = (close < ema50 and close < ema150) and (ema50 < ema150) and (stochK > 70 and ta.crossunder(stochK, stochD))
// Previous low for Stop Loss for Buy
lowBeforeBuy = ta.lowest(low, 5)
// Previous high for Stop Loss for Sell
highBeforeSell = ta.highest(high, 5)
// Entry and exit logic
if (buySignal)
stopLossLevel := lowBeforeBuy
risk = close - stopLossLevel
takeProfitLevel := close + 2 * risk
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
if (sellSignal)
stopLossLevel := highBeforeSell
risk = stopLossLevel - close
takeProfitLevel := close - 2 * risk
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
// Plotting EMAs
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(ema150, color=color.red, title="150 EMA")
// Visualize Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Visualize Stop Loss and Take Profit levels
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(close)