En la carga de los recursos... Cargando...

Dos promedios móviles y MACD tendencia combinada siguiendo el sistema de negociación inteligente Dinámica tomar beneficios

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-13 11:23:00
Las etiquetas:- ¿Qué es?El MACDLa SMAEl EMATPSLLas PIP

Resumen general

Esta estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias que combina dos promedios móviles e indicadores MACD. Utiliza promedios móviles de 50 períodos y 200 períodos para determinar la dirección de la tendencia mientras utiliza el indicador MACD para el tiempo de entrada específico. La estrategia emplea mecanismos dinámicos de stop-loss y take-profit, junto con múltiples condiciones de filtrado para mejorar la calidad del comercio. Es un sistema comercial completo que opera en un marco de tiempo de 15 minutos con reglas de entrada y salida precisas.

Principios de estrategia

La lógica central se basa en varios elementos clave:

Determinación de tendencia: utiliza la posición relativa de 50MA y 200MA para juzgar la tendencia general, con tendencia alcista confirmada cuando el MA rápido está por encima del MA lento y la tendencia bajista viceversa.
Signales de entrada: después de la confirmación de la tendencia, utiliza cruces MACD para señales de entrada específicas.
Filtración de operaciones: Incorpora múltiples mecanismos de filtración que incluyen el intervalo mínimo de operaciones, la fuerza de la tendencia y el umbral MACD para evitar el exceso de operaciones en condiciones de mercado volátiles.
Control de riesgos: utiliza mecanismos de stop-loss de punto fijo y de toma de ganancias ajustables, combinados con promedios móviles y señales invertidas MACD como condiciones de salida dinámicas.

Ventajas estratégicas

Seguimiento de tendencias y combinación de impulso: combina promedios móviles e indicadores MACD para capturar las tendencias principales y el momento preciso de entrada.
Gestión integral del riesgo: Implementa múltiples mecanismos de stop-loss, incluidos los stop fijos y los stop dinámicos activados por indicadores técnicos.
Configuración flexible de parámetros: los parámetros clave como los puntos de stop-loss/take-profit y los períodos de MA pueden ajustarse de acuerdo con las condiciones del mercado.
Mecanismo de filtrado inteligente: reduce las señales falsas a través de múltiples condiciones de filtrado para mejorar la calidad del comercio.
Estadísticas completas del rendimiento: estadísticas comerciales detalladas integradas que incluyen la tasa de ganancia y los cálculos promedio de ganancias/pérdidas en tiempo real.

Riesgos estratégicos

Riesgo de mercado alterado: puede generar frecuentes señales falsas en los mercados laterales; considere agregar indicadores de confirmación de tendencia.
Riesgo de deslizamiento: las operaciones a corto plazo son susceptibles de deslizamiento; considere ampliar los ajustes de stop-loss.
Sensibilidad de parámetros: el rendimiento de la estrategia es sensible a la configuración de parámetros, lo que requiere una optimización exhaustiva.
Dependencia del entorno del mercado: la estrategia tiene un buen rendimiento en mercados de fuerte tendencia, pero puede ser inestable en otras condiciones de mercado.

Direcciones para la optimización de la estrategia

Optimización dinámica de stop-loss: puede ajustar el rango de stop-loss dinámicamente en función del indicador ATR para adaptarse mejor a la volatilidad del mercado.
Optimización del tiempo de entrada: puede agregar RSI u otros indicadores auxiliares para confirmar el tiempo de entrada y mejorar la precisión del comercio.
Optimización de la gestión de posiciones: introducir un sistema dinámico de gestión de posiciones basado en la volatilidad para un mejor control del riesgo.
Reconocimiento del entorno de mercado: añadir un módulo de reconocimiento del entorno de mercado para utilizar diferentes combinaciones de parámetros en diferentes condiciones de mercado.

Resumen de las actividades

Se trata de un sistema de trading bien diseñado que sigue el sistema de trading con lógica completa. Combinando indicadores técnicos clásicos con métodos modernos de gestión de riesgos, la estrategia equilibra la captura de tendencias con el control de riesgos. Aunque hay áreas para la optimización, en general es una estrategia de trading prácticamente valiosa. Se aconseja a los traders que realicen pruebas de retroceso antes de la implementación en vivo y ajusten los parámetros de acuerdo con instrumentos comerciales específicos y entornos de mercado.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WolfofAlgo

//@version=5
strategy("Trend Following Scalping Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Input Parameters
stopLossPips = input.float(5.0, "Stop Loss in Pips", minval=1.0)
takeProfitPips = input.float(10.0, "Take Profit in Pips", minval=1.0)
useFixedTakeProfit = input.bool(true, "Use Fixed Take Profit")

// Moving Average Parameters
fastMA = input.int(50, "Fast MA Period")
slowMA = input.int(200, "Slow MA Period")

// MACD Parameters
macdFastLength = input.int(12, "MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, "MACD Slow Length")
macdSignalLength = input.int(9, "MACD Signal Length")

// Trade Filter Parameters (Adjusted to be less strict)
minBarsBetweenTrades = input.int(5, "Minimum Bars Between Trades", minval=1)
trendStrengthPeriod = input.int(10, "Trend Strength Period")
minTrendStrength = input.float(0.4, "Minimum Trend Strength", minval=0.1, maxval=1.0)
macdThreshold = input.float(0.00005, "MACD Threshold", minval=0.0)

// Variables for trade management
var int barsLastTrade = 0
barsLastTrade := nz(barsLastTrade[1]) + 1

// Calculate Moving Averages
ma50 = ta.sma(close, fastMA)
ma200 = ta.sma(close, slowMA)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)

// Calculate trend strength (simplified)
trendDirection = ta.ema(close, trendStrengthPeriod) > ta.ema(close, trendStrengthPeriod * 2)
isUptrend = close > ma50 and ma50 > ma200
isDowntrend = close < ma50 and ma50 < ma200

// Calculate pip value
pointsPerPip = syminfo.mintick * 10

// Entry Conditions with Less Strict Filters
macdCrossUp = ta.crossover(macdLine, signalLine) and math.abs(macdLine - signalLine) > macdThreshold
macdCrossDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and math.abs(macdLine - signalLine) > macdThreshold

// Long and Short Conditions
longCondition = close > ma50 and macdCrossUp and barsLastTrade >= minBarsBetweenTrades and isUptrend
shortCondition = close < ma50 and macdCrossDown and barsLastTrade >= minBarsBetweenTrades and isDowntrend

// Exit Conditions (made more lenient)
exitLongCondition = macdCrossDown or close < ma50
exitShortCondition = macdCrossUp or close > ma50

// Reset bars counter on new trade
if (longCondition or shortCondition)
    barsLastTrade := 0

// Calculate stop loss and take profit levels
longStopPrice = strategy.position_avg_price - (stopLossPips * pointsPerPip)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price + (takeProfitPips * pointsPerPip)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price + (stopLossPips * pointsPerPip)
shortTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price - (takeProfitPips * pointsPerPip)

// Plot Moving Averages
plot(ma50, "50 MA", color=color.blue)
plot(ma200, "200 MA", color=color.red)

// Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, "Long Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color.red, size=size.small)

// Strategy Entry Rules
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Rules
if (strategy.position_size > 0 and exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (strategy.position_size < 0 and exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// Stop Loss and Take Profit Management
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", stop=longStopPrice, limit=useFixedTakeProfit ? longTakeProfitPrice : na)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", stop=shortStopPrice, limit=useFixedTakeProfit ? shortTakeProfitPrice : na)

// Performance Metrics
var float totalTrades = 0
var float winningTrades = 0
var float totalProfitPips = 0
var float totalLossPips = 0

if (strategy.closedtrades > 0)
    totalTrades := strategy.closedtrades
    winningTrades := strategy.wintrades
    totalProfitPips := strategy.grossprofit / pointsPerPip
    totalLossPips := math.abs(strategy.grossloss) / pointsPerPip

// Display Stats
var label statsLabel = na
label.delete(statsLabel[1])

// Create performance stats text
var string stats = ""
if (strategy.closedtrades > 0)
    winRate = (winningTrades / math.max(totalTrades, 1)) * 100
    avgWin = totalProfitPips / math.max(winningTrades, 1)
    avgLoss = totalLossPips / math.max(totalTrades - winningTrades, 1)
    plRatio = avgWin / math.max(avgLoss, 1)
    
    stats := "Win Rate: " + str.tostring(winRate, "#.##") + "%\n" +
             "Avg Win: " + str.tostring(avgWin, "#.##") + " pips\n" +
             "Avg Loss: " + str.tostring(avgLoss, "#.##") + " pips\n" +
             "P/L Ratio: " + str.tostring(plRatio, "#.##") + "\n" +
             "Total Trades: " + str.tostring(totalTrades, "#")

statsLabel := label.new(x=bar_index, y=high, text=stats, style=label.style_label_down, color=color.new(color.blue, 80))

Relacionados

Más.