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Estrategia de seguimiento de la volatilidad del Cisne Negro y del momento cruzado de la media móvil

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-12-13 11:52:51
Las etiquetas:El EMALa SMAEl ATR

Black Swan Volatility and Moving Average Crossover Momentum Tracking Strategy

Resumen general

Esta estrategia es un sistema de trading de seguimiento de impulso basado en la volatilidad de los precios y los cruces de la media móvil. desencadena señales mediante el monitoreo de la volatilidad de los precios superior al 1,91% (eventos del Cisne Negro) y combina los cruces de EMA144 y EMA169 para confirmar la dirección de la tendencia y el momento de salida. La estrategia es particularmente adecuada para el comercio a corto plazo en marcos de tiempo de 1-3 minutos, capaz de capturar rápidamente oportunidades significativas de volatilidad del mercado.

Principio de la estrategia

La lógica central consiste en dos componentes principales: 1. Monitoreo de volatilidad: Calcula la diferencia absoluta entre los precios de cierre y de apertura en relación con el precio de cierre, activando señales de negociación cuando esta relación excede el 1,91%. Confirmación de tendencia: utiliza cruces de EMA144 y EMA169 para confirmar la dirección de la tendencia, yendo largo en cruces ascendentes y corto en cruces descendentes.

La estrategia entra en posiciones largas cuando se detecta una volatilidad al alza superior al 1,91% y posiciones cortas para una volatilidad a la baja.

Ventajas estratégicas

Respuesta rápida: La estrategia captura rápidamente los movimientos bruscos del mercado, ideal para el comercio a corto plazo.
Control de riesgos: utiliza los cruces de la media móvil como señales de salida para gestionar eficazmente el riesgo de posición.
Alta flexibilidad: permite la personalización del período de prueba posterior y el ajuste de parámetros para optimizar para diferentes condiciones del mercado.
Gestión integral de posiciones: utiliza el porcentaje de capital de la cuenta para el tamaño de las posiciones y admite hasta 3 veces la escala de la pirámide.

Riesgos estratégicos

Riesgo de ruptura falsa: puede generar señales falsas en mercados altamente volátiles que conducen a operaciones innecesarias.
Riesgo de deslizamiento: Las operaciones a corto plazo pueden sufrir pérdidas significativas por deslizamiento.
El riesgo de reversión de tendencia: Posibilidad de inversiones rápidas de tendencia tras una volatilidad extrema.
Sensibilidad de parámetros: el rendimiento de la estrategia depende en gran medida de la configuración de parámetros, lo que requiere ajustes frecuentes en diferentes condiciones de mercado.

Direcciones de optimización

Incorporar el filtrado de volatilidad: Recomendar la adición del indicador ATR para filtrar el ruido del mercado y mejorar la calidad de la señal.
Optimice el tiempo de entrada: Considere agregar confirmación de volumen para mejorar la precisión de la entrada.
Ajuste dinámico de parámetros: Proponer el desarrollo de un sistema de parámetros adaptativos para ajustar automáticamente los umbrales de activación en función de las condiciones del mercado.
Mecanismo mejorado de suspensión de pérdidas: Recomendar la adición de una función de suspensión de pérdidas para proteger mejor las ganancias acumuladas.

Resumen de las actividades

Esta estrategia logra una respuesta rápida a las anomalías del mercado y a la tendencia que sigue al combinar el monitoreo de la volatilidad con cruces de promedios móviles.

/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)



// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')


ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)

ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)


plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')


heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close

if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open  //  and close>f3
    strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossover(ema144, ema169)
    strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open  //  and close>f3
    strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))

if ta.crossunder(ema144, ema169)
    strategy.close('botbuy20', comment='平多')

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