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Tendencia de varios plazos siguiendo una estrategia con toma de ganancias y parada de pérdidas basadas en ATR

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-20 14:14:32
Las etiquetas:El ATREl EMA

Resumen general

Esta es una estrategia de trading de tendencia que combina UT Bot y 50 períodos de promedio móvil exponencial (EMA). La estrategia opera principalmente en un marco de tiempo de 1 minuto mientras utiliza una línea de tendencia de 5 minutos como filtro direccional. Emplea el indicador ATR para el cálculo dinámico de stop loss e implementa objetivos de doble toma de ganancias para optimizar los rendimientos.

Principios de estrategia

La lógica central se basa en los siguientes componentes clave:

Utilizando UT Bot para calcular los niveles de soporte y resistencia dinámicos
Utilización de la EMA de 50 períodos en un marco de tiempo de 5 minutos para determinar la dirección general de la tendencia
Combinación de señales EMA y UT Bot de 21 períodos para puntos de entrada específicos
Configuración de paradas dinámicas de arrastre mediante multiplicadores ATR
Implementación de dos objetivos de ganancias de 0,5% y 1%, cada uno cerrando el 50% de la posición

Las señales comerciales se activan cuando el precio rompe los niveles de soporte/resistencia de UT Bot y cruza la EMA de 21 períodos con UT Bot, siempre que el precio esté en la dirección correcta en relación con la EMA de 50 períodos de 5 minutos.

Ventajas estratégicas

La combinación de marcos de tiempo múltiples mejora la fiabilidad de las operaciones
Las paradas dinámicas de ATR se adaptan a la volatilidad del mercado
Objetivos de dobles ganancias, rendimientos del saldo y tasa de ganancia
Las velas de Heikin Ashi filtran algunas fallas.
Opciones flexibles de dirección de la operación (sólo largo, sólo corto o ambos)

Riesgos estratégicos

Las operaciones a corto plazo pueden tener un alto margen de interés y costes de comisión
Puede generar señales falsas frecuentes en mercados variados
Múltiples condiciones pueden causar oportunidades comerciales perdidas
Los parámetros de ATR necesitan optimización para diferentes mercados

Direcciones de optimización

Añadir indicadores de volumen para confirmación adicional
Considere la posibilidad de incorporar más indicadores del sentimiento del mercado
Desarrollar parámetros adaptativos para las diferentes características de volatilidad del mercado
Añadir filtros de sesión de negociación
Desarrollar un sistema de dimensionamiento de posición más inteligente

Resumen de las actividades

Esta estrategia construye un sistema de negociación completo a través de la combinación de múltiples indicadores técnicos y marcos de tiempo. Incluye no solo condiciones claras de entrada y salida, sino también mecanismos integrales de gestión de riesgos.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Created by Nasser mahmoodsani' all rights reserved
// E-mail : e.man4858@gmail.com

strategy("UT Bot Strategy with T/P and S/L and Trend EMA", overlay=true)

// Inputs
along = input(1, title='Key Value (Sensitivity - Long)', group="LONG")
clong = input(10, title='ATR Period (Long)', group="LONG")
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ashort = input(7, title='Key Value (Sensitivity - Short)', group="SHORT")
cshort = input(2, title='ATR Period (Short)', group="SHORT")
tradeType = input.string("Both", title="Trade Type", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
tp1_percent = input.float(0.5, title="TP1 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP1 % input
tp2_percent = input.float(1.0, title="TP2 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP2 % input
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // SL % input
sl_in_percent = input(true, title="Use Stop Loss in Percentage", group="TP Settings")
tp1_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 1 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)
tp2_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 2 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)

// Check that total quantities for TPs do not exceed 100%
if tp1_qty + tp2_qty > 1
    runtime.error("The sum of Take Profit quantities must not exceed 100%.")

// Calculate 50 EMA from 5-Minute Timeframe
trendEmaPeriod = 50
trendEma_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, trendEmaPeriod))
plot(trendEma_5min, title="Trend EMA (5-Min)", color=color.blue, linewidth=2)

// Calculations 
xATRlong = ta.atr(clong)
xATRshort = ta.atr(cshort)
nLosslong = along * xATRlong
nLossshort = ashort * xATRshort

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close

// LONG
var float xATRTrailingStoplong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfit1 = na
var float takeProfit2 = na

iff_1long = src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? src - nLosslong : src + nLosslong
iff_2long = src < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src + nLosslong) : iff_1long
xATRTrailingStoplong := src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src - nLosslong) : iff_2long

buy = src > xATRTrailingStoplong and ta.crossover(ta.ema(src, 21), xATRTrailingStoplong) and close > trendEma_5min

if buy and (tradeType == "Buy Only" or tradeType == "Both")
    takeProfit1 := close * (1 + tp1_percent / 100)
    takeProfit2 := close * (1 + tp2_percent / 100)

    // Calculate stop loss based on percentage or ATR
    if sl_in_percent
        stopLossLong := close * (1 - sl_percent / 100)
    else
        stopLossLong := close - nLosslong

    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long", limit=takeProfit1, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
    strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long", limit=takeProfit2, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
    strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossLong, qty=strategy.position_size)

    // // Create Position Projectile for Long
    // var line tpLineLong1 = na
    // var line tpLineLong2 = na
    // var line slLineLong = na
    // var label entryLabelLong = na

    // // Update projectile on entry
    // line.delete(tpLineLong1)
    // line.delete(tpLineLong2)
    // line.delete(slLineLong)
    // label.delete(entryLabelLong)

    // tpLineLong1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
    // tpLineLong2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    // slLineLong := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossLong, x2=bar_index + 1, y2=stopLossLong, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)

// SHORT
var float xATRTrailingStopshort = na
var float stopLossShort = na
var float takeProfit1Short = na
var float takeProfit2Short = na

iff_1short = src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? src - nLossshort : src + nLossshort
iff_2short = src < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src + nLossshort) : iff_1short
xATRTrailingStopshort := src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src - nLossshort) : iff_2short

sell = src < xATRTrailingStopshort and ta.crossover(xATRTrailingStopshort, ta.ema(src, 21)) and close < trendEma_5min

if sell and (tradeType == "Sell Only" or tradeType == "Both")
    takeProfit1Short := close * (1 - tp1_percent / 100)
    takeProfit2Short := close * (1 - tp2_percent / 100)

    // Calculate stop loss based on percentage or ATR
    if sl_in_percent
        stopLossShort := close * (1 + sl_percent / 100)
    else
        stopLossShort := close + nLossshort

    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit 1 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit1Short, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
    strategy.exit("Take Profit 2 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit2Short, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
    strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, qty=strategy.position_size)

    // Create Position Projectile for Short
    // var line tpLineShort1 = na
    // var line tpLineShort2 = na
    // var line slLineShort = na
    // var label entryLabelShort = na

    // // Update projectile on entry
    // line.delete(tpLineShort1)
    // line.delete(tpLineShort2)
    // line.delete(slLineShort)
    // label.delete(entryLabelShort)

    // tpLineShort1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1Short, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
    // tpLineShort2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2Short, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    // slLineShort := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossShort, x2=bar_index + 1, y2=stopLossShort, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)

// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1
if buy and close >= takeProfit1
    strategy.exit("Adjusted Stop Loss", from_entry="Long", stop=close)

// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1 for Short
if sell and close <= takeProfit1Short
    strategy.exit("Adjusted Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=close)

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