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Tendencia doble de cruce de la siguiente estrategia: EMA y MACD Sistema de negociación sinérgico

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2025-01-17 16:06:16
Las etiquetas:El EMAEl MACDEl DIFDEATPSLRR

Dual Crossover Trend Following Strategy: EMA and MACD Synergistic Trading System

Resumen general

Esta estrategia es un sistema de trading que combina los indicadores técnicos duales EMA y MACD. Captura las tendencias del mercado a través del cruce de EMA9 con el precio y el cruce de la línea rápida MACD (DIF) con la línea lenta (DEA). La estrategia emplea un stop-loss adaptativo basado en las 5 velas pasadas y utiliza una relación recompensa-riesgo de 3.5:1 para los objetivos de ganancia, formando un sistema de trading completo.

Principio de la estrategia

La lógica central se divide en direcciones largas y cortas: 1. Condiciones largas: Cuando el precio de cierre se rompe por encima de la EMA9 desde abajo, y la línea DIF del MACD cruza por encima de la línea DEA, el sistema genera una señal larga. 2. Condiciones cortas: Cuando el precio de cierre se rompe por debajo de la EMA9 desde arriba y la línea DIF del MACD cruza por debajo de la línea DEA, el sistema genera una señal corta. Gestión de riesgos: - El stop-loss de la posición larga se establece por debajo del punto más bajo de las 5 velas anteriores - La posición corta de stop-loss se establece por encima del punto más alto de las 5 velas anteriores - El objetivo de ganancia se establece en 3,5 veces la distancia de stop-loss

Ventajas estratégicas

Mecanismo de confirmación doble: A través de la sinergia de EMA y MACD, filtra eficazmente las señales falsas y mejora la precisión de las operaciones.
Posiciones de suspensión de pérdida adaptativas: las posiciones de suspensión de pérdida basadas en la volatilidad reciente de los precios se ajustan automáticamente de acuerdo con la volatilidad del mercado.
Relación riesgo-recompensación clara: el ajuste fijo de riesgo-recompensación de 3,5:1 ayuda a lograr beneficios estables a largo plazo.
Lógica estratégica clara: las condiciones de entrada y salida son explícitas, fáciles de entender y ejecutar.
Alta adaptabilidad: los parámetros pueden ajustarse según las diferentes condiciones del mercado.

Riesgos estratégicos

Riesgo de mercado alterado: pueden producirse frecuentes falsas rupturas en los mercados laterales, lo que conduce a pérdidas consecutivas.
El riesgo de deslizamiento: en mercados en rápido movimiento, los precios reales de stop-loss y de ganancias pueden desviarse de las expectativas.
Sensibilidad de los parámetros: los ajustes de los períodos EMA y MACD tienen un impacto significativo en el rendimiento de la estrategia.
Dependencia de la tendencia: La estrategia puede no funcionar bien en mercados sin tendencias claras.

Direcciones para la optimización de la estrategia

Añadir filtro de tendencia: Introducir indicadores de tendencia de período más largo para operar solo en la dirección principal de la tendencia.
Multiplicador de riesgo dinámico: ajusta automáticamente la relación riesgo-beneficio en función de la volatilidad del mercado.
Filtros de tiempo: añadir filtros de tiempo de negociación para evitar períodos de baja liquidez.
Optimización de la gestión de la posición: ajustar dinámicamente el tamaño de la posición en función de la intensidad de la señal.
Introducir indicadores de volatilidad: para el ajuste dinámico de las distancias de stop-loss.

Resumen de las actividades

Esta estrategia construye una tendencia completa siguiendo el sistema de negociación a través de la confirmación doble del indicador técnico y la gestión estricta del riesgo. Aunque existe cierta dependencia del entorno del mercado, la estrategia muestra buena adaptabilidad y estabilidad a través de una optimización razonable de parámetros y gestión del riesgo. Las direcciones de optimización futuras se centran principalmente en mejorar la precisión de identificación de tendencias y la dinámica de gestión del riesgo para mejorar el rendimiento general de la estrategia.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

// =======================
// @version=6
strategy(title="MACD + EMA9 3 h",
     shorttitle="MACD+EMA9+StopTP_5candles",
     overlay=true,
     initial_capital=100000,    // Ajuste conforme desejar
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=200)      // Ajuste % de risco ou quantidade

// ----- Entradas (Inputs) -----
emaLen          = input.int(9,     "Período da EMA 9", minval=1)
macdFastLen     = input.int(12,    "Período MACD Rápido", minval=1)
macdSlowLen     = input.int(26,    "Período MACD Lento",  minval=1)
macdSignalLen   = input.int(9,     "Período MACD Signal", minval=1)
riskMultiplier  = input.float(3.5, "Fator de Multiplicação do Risco (TP)")
lookbackCandles = input.int(5,     "Quantidade de candles p/ Stop", minval=1)

// ----- Cálculo da EMA -----
ema9 = ta.ema(close, emaLen)

// ----- Cálculo do MACD -----
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, macdFastLen, macdSlowLen, macdSignalLen)
// DIF cruza DEA para cima ou para baixo
macdCrossover   = ta.crossover(macdLine, signalLine)   // DIF cruza DEA p/ cima
macdCrossunder  = ta.crossunder(macdLine, signalLine)  // DIF cruza DEA p/ baixo

// ----- Condições de Compra/Venda -----

// Compra quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de baixo pra cima
// 2) MACD cruza a linha de sinal para cima
buySignal = ta.crossover(close, ema9) and macdCrossover

// Venda quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de cima pra baixo
// 2) MACD cruza a linha de sinal para baixo
sellSignal = ta.crossunder(close, ema9) and macdCrossunder

// ----- Execução das ordens -----

// Identifica o menor e o maior preço dos últimos 'lookbackCandles' candles.
// A função ta.lowest() e ta.highest() consideram, por padrão, a barra atual também.
// Se você quiser EXCLUIR a barra atual, use low[1] / high[1] dentro do ta.lowest() / ta.highest().
lowestLow5  = ta.lowest(low, lookbackCandles)
highestHigh5= ta.highest(high, lookbackCandles)

// >>> Quando há sinal de COMPRA <<<
if (buySignal)
    // Fecha posição vendida, se existir
    strategy.close("Sell")
    // Entra comprado
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    // STOP: abaixo do menor preço dos últimos 5 candles
    stopPrice = lowestLow5
    // Risco = (preço de entrada) - (stop)
    // Note que strategy.position_avg_price só fica disponível a partir da barra seguinte.
    // Por isso, o exit costuma funcionar corretamente apenas na barra seguinte.
    // Para fins de teste, podemos usar 'close' como proxy do "entry" (ou aceitar essa limitação).
    // A forma "correta" de usar strategy.position_avg_price seria via calc_on_order_fills = true,
    // mas isso pode exigir algumas configurações adicionais.
    risk = strategy.position_avg_price - stopPrice
    
    // Take Profit = entrada + 2,5 * risco
    takeProfitPrice = strategy.position_avg_price + riskMultiplier * risk

    // Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Buy"
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)

// >>> Quando há sinal de VENDA <<<
if (sellSignal)
    // Fecha posição comprada, se existir
    strategy.close("Buy")
    // Entra vendido
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    // STOP: acima do maior preço dos últimos 5 candles
    stopPrice = highestHigh5
    // Risco = (stop) - (preço de entrada)
    risk = stopPrice - strategy.position_avg_price
    
    // Take Profit = entrada - 2,5 * risco
    takeProfitPrice = strategy.position_avg_price - riskMultiplier * risk

    // Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Sell"
    strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)

// ----- Plotagens visuais -----
plot(ema9, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA 9")

plot(macdLine,       color=color.new(color.blue, 0),   title="MACD")
plot(signalLine,     color=color.new(color.red, 0),    title="Signal")
plot(histLine,       color=color.new(color.purple, 0), style=plot.style_histogram, title="Histogram")

// Só para auxiliar na visualização, vamos plotar a linha do lowestLow5 e highestHigh5
plot(lowestLow5,    color=color.new(color.lime, 70),  style=plot.style_line, title="Lowest 5 bars")
plot(highestHigh5,  color=color.new(color.fuchsia,70),style=plot.style_line, title="Highest 5 bars")

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