El formato devuelto debe ser uno de los dos formatos siguientes (que serán reconocidos automáticamente por el sistema):
Nivel de simulación Tick, el siguiente es un ejemplo de datos JSON:
{
"detail": {
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10
},
"schema":["time", "open", "high", "low", "close", "vol"],
"data":[
[1564315200000, 9531300, 9531300, 9497060, 9497060, 787],
[1564316100000, 9495160, 9495160, 9474260, 9489460, 338]
]
}
Marque el nivel de bot, el siguiente es un ejemplo de datos JSON:
Los datos de backtest a nivel de tick (contienen información sobre la profundidad del mercado, y el formato de profundidad es una matriz de[price, volume]Puede tener múltiples niveles de profundidad,askspara el orden ascendente de precios,bidspara el orden decreciente de precios).
{
"detail": {
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10
},
"schema":["time", "asks", "bids", "trades", "close", "vol"],
"data":[
[1564315200000, [[9531300, 10]], [[9531300, 10]], [[1564315200000, 0, 9531300, 10]], 9497060, 787],
[1564316100000, [[9531300, 10]], [[9531300, 10]], [[1564316100000, 0, 9531300, 10]], 9497060, 787]
]
}
| El campo | Descripción |
|---|---|
| Detalle | Información detallada sobre el tipo de datos solicitado. |
incluido el nombre de la moneda denominada, el nombre de la moneda de comercio, la precisión, la cantidad mínima de pedido, etc. Esquema especifica los atributos de las columnas en los datos matriz, que es sensible a mayúsculas y está limitada sólo al tiempo, abierto, alto, bajo, cerrado, vol, pide, ofrece, negociaciones Datos La estructura de columnas, datos registrados de acuerdo con el esquema Configuración.
campo de detalles
| El campo | Descripción |
|---|---|
| el día | Exchange Id, tenga en cuenta que el spot y los futuros de un |
| Ciertos intercambios tienen diferentes efectos. | |
| el símbolo | Código del producto de negociación |
| Alias | El símbolo en el intercambio correspondiente al actual |
| Código del producto de comercio | |
| Cuota de mercado | Moneda de negociación |
| cotizaciónMoneda | Moneda denominada |
| MargenValuta | Moneda de margen |
| basePrecisión | Precisión de la moneda de la transacción |
| Citación Precisión | Precisión de las monedas |
| el número de | Cantidad mínima de pedido |
| Cuota máxima | Cantidad máxima de pedido |
| Min Nocional | Número mínimo de pedido |
| max Nocional | Cuota máxima de la orden |
| precioTick | Salto de precios |
| volumenMarcar | Valor mínimo de cambio de la cantidad de pedido (un salto en |
| cantidad de pedido) | |
| Margen y nivel | Valor de apalancamiento de los futuros |
| ContratoTipo | En el caso de los contratos perpetuos:swap, el |
el sistema de backtest continuará enviando tasa de financiación e índice de precios las peticiones.
Atributos especiales de columnaasks, bids, trades:
| El campo | Descripción | Las observaciones |
|---|---|---|
| Pide / ofrece | [precio, volumen],...] | Por ejemplo, los datos en |
ElLive Trading Level TickEjemplo de datos:[[9531300, 10]]¿Qué es eso?
Las operaciones. El tiempo, la dirección, el precio, el volumen...
Por ejemplo, los datos en elLive Trading Level TickEjemplo de datos:[[1564315200000, 0, 9531300, 10]] |
Cuando se realizan pruebas de retroceso de contratos perpetuos en las bolsas de futuros, las
Las fuentes de datos también requieren datos adicionales sobre la tasa de financiación y el precio
El sistema de backtesting continuará enviando las solicitudes
para las tasas de financiación únicamente cuando se devuelvan los datos de mercado solicitados
y el campo de detalles en la estructura devuelta contiene el"contractType": "swap"el par clave-valor.
Cuando el sistema de backtesting reciba datos sobre las tasas de financiación, seguir enviando solicitudes de datos sobre el índice de precios.
La estructura de los datos de las tasas de financiación es la siguiente:
{
"detail": {
"eid": "Futures_Binance",
"symbol": "BTC_USDT.funding",
"alias": "BTC_USDT.funding",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "",
"basePrecision": 8,
"quotePrecision": 8,
"minQty": 1,
"maxQty": 10000,
"minNotional": 1,
"maxNotional": 100000000,
"priceTick": 1e-8,
"volumeTick": 1e-8,
"marginLevel": 10
},
"schema": [
"time",
"open",
"high",
"low",
"close",
"vol"
],
"data": [
[
1584921600000,
-16795,
-16795,
-16795,
-16795,
0
],
[
1584950400000,
-16294,
-16294,
-16294,
-16294,
0
]
// ...
]
}
Ejemplo de solicitud de datos de tasas de financiación de las pruebas de retroceso el sistema es:
http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.funding&to=1611244800&trades=0
La estructura de los datos del índice de precios es la siguiente:
{
"detail": {
"eid": "Futures_Binance",
"symbol": "BTC_USDT.index",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"contractType": "index",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 3,
"quotePrecision": 1,
"minQty": 0.001,
"maxQty": 1000,
"minNotional": 0,
"maxNotional": 1.7976931348623157e+308,
"priceTick": 0.1,
"volumeTick": 0.001,
"marginLevel": 10,
"volumeMultiple": 1
},
"schema": [
"time",
"open",
"high",
"low",
"close",
"vol"
],
"data": [
[1584921600000, 58172, 59167, 56902, 58962, 0],
[1584922500000, 58975, 59428, 58581, 59154, 0],
// ...
]
}
Ejemplo de solicitud de datos de índice de precios enviada por el backtesting el sistema es:
http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.index&to=1611244800&trades=0