Discussion sur la réception de signaux externes de la plateforme FMZ: une solution complète pour la réception de signaux avec un service Http intégré dans la stratégie
Auteur:FMZ~Lydia, Créé: 2024-12-18 09:22:33, mis à jour: 2024-12-18 09:24:49Préface
Dans l'article précédentDiscussion sur la réception de signaux externes de la plateforme FMZ: API étendue par rapport à la stratégie de service HTTP intégré, nous avons comparé deux façons différentes de recevoir des signaux externes pour le trading programmatique et analysé les détails. La solution d'utilisation de l'API étendue de la plateforme FMZ pour recevoir des signaux externes a une stratégie complète dans la bibliothèque de stratégie de la plateforme.
Mise en œuvre de la stratégie
Suivant la stratégie précédente d'utilisation de l'API d'extension FMZ pour accéder aux signaux Trading View, nous utilisons le format de message précédent, la méthode de traitement des messages, etc. et effectuons des modifications simples à la stratégie.
Parce que les services intégrés dans la stratégie peuvent utiliser Http ou HTTPS, pour une simple démonstration, nous utilisons le protocole Http, ajoutons la vérification de la liste blanche IP et ajoutons la vérification du mot de passe.
//Signal structure
var Template = {
Flag: "45M103Buy", // Logo, can be specified at will
Exchange: 1, // Designated exchange trading pairs
Currency: "BTC_USDT", // Trading pairs
ContractType: "spot", // Contract type, swap, quarter, next_quarter, spot fill in spot
Price: "{{close}}", // Opening or closing price, -1 is the market price
Action: "buy", // Transaction type [buy: spot buy, sell: spot sell, long: futures long, short: futures short, closesell: futures buy to close short, closebuy: futures sell to close long]
Amount: "1", // Trading volume
}
var Success = "#5cb85c" // Success color
var Danger = "#ff0000" // Danger color
var Warning = "#f0ad4e" // Warning color
var buffSignal = []
// Http service
function serverFunc(ctx, ipWhiteList, passPhrase) {
var path = ctx.path()
if (path == "/CommandRobot") {
// Verify IP address
var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]
if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
var ipList = ipWhiteList.split(",")
if (!ipList.includes(fromIP)) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("IP address not in white list")
Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
return
}
}
// Verify password
var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
if (pass != passPhrase) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("Authentication failed")
Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
return
}
}
var body = JSON.parse(ctx.body())
threading.mainThread().postMessage(JSON.stringify(body))
ctx.write("OK")
// 200
} else {
ctx.setStatus(404)
}
}
// Check signal message format
function DiffObject(object1, object2) {
const keys1 = Object.keys(object1)
const keys2 = Object.keys(object2)
if (keys1.length !== keys2.length) {
return false
}
for (let i = 0; i < keys1.length; i++) {
if (keys1[i] !== keys2[i]) {
return false
}
}
return true
}
function CheckSignal(Signal) {
Signal.Price = parseFloat(Signal.Price)
Signal.Amount = parseFloat(Signal.Amount)
if (Signal.Exchange <= 0 || !Number.isInteger(Signal.Exchange)) {
Log("The minimum exchange number is 1 and is an integer.", Danger)
return
}
if (Signal.Amount <= 0 || typeof(Signal.Amount) != "number") {
Log("The trading volume cannot be less than 0 and must be a numeric type.", typeof(Signal.Amount), Danger)
return
}
if (typeof(Signal.Price) != "number") {
Log("Price must be a numeric value", Danger)
return
}
if (Signal.ContractType == "spot" && Signal.Action != "buy" && Signal.Action != "sell") {
Log("The instruction is to operate spot goods, and the Action is wrong, Action：", Signal.Action, Danger)
return
}
if (Signal.ContractType != "spot" && Signal.Action != "long" && Signal.Action != "short" && Signal.Action != "closesell" && Signal.Action != "closebuy") {
Log("The instruction is to operate futures, and the Action is wrong, Action：", Signal.Action, Danger)
return
}
return true
}
// Signal processing object
function createManager() {
var self = {}
self.tasks = []
self.process = function() {
var processed = 0
if (self.tasks.length > 0) {
_.each(self.tasks, function(task) {
if (!task.finished) {
processed++
self.pollTask(task)
}
})
if (processed == 0) {
self.tasks = []
}
}
}
self.newTask = function(signal) {
// {"Flag":"45M103Buy","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"buy","Amount":"0"}
var task = {}
task.Flag = signal["Flag"]
task.Exchange = signal["Exchange"]
task.Currency = signal["Currency"]
task.ContractType = signal["ContractType"]
task.Price = signal["Price"]
task.Action = signal["Action"]
task.Amount = signal["Amount"]
task.exchangeIdx = signal["Exchange"] - 1
task.pricePrecision = null
task.amountPrecision = null
task.error = null
task.exchangeLabel = exchanges[task.exchangeIdx].GetLabel()
task.finished = false
Log("Create a task:", task)
self.tasks.push(task)
}
self.getPrecision = function(n) {
var precision = null
var arr = n.toString().split(".")
if (arr.length == 1) {
precision = 0
} else if (arr.length == 2) {
precision = arr[1].length
}
return precision
}
self.pollTask = function(task) {
var e = exchanges[task.exchangeIdx]
var name = e.GetName()
var isFutures = true
e.SetCurrency(task.Currency)
if (task.ContractType != "spot" && name.indexOf("Futures_") != -1) {
// If it is not spot, set up a contract
e.SetContractType(task.ContractType)
} else if (task.ContractType == "spot" && name.indexOf("Futures_") == -1) {
isFutures = false
} else {
task.error = "The ContractType in the instruction does not match the configured exchange object type"
return
}
var depth = e.GetDepth()
if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
task.error = "Abnormal order book data"
return
}
if (depth.Bids.length == 0 && depth.Asks.length == 0) {
task.error = "No orders on the market"
return
}
_.each([depth.Bids, depth.Asks], function(arr) {
_.each(arr, function(order) {
var pricePrecision = self.getPrecision(order.Price)
var amountPrecision = self.getPrecision(order.Amount)
if (Number.isInteger(pricePrecision) && !Number.isInteger(self.pricePrecision)) {
self.pricePrecision = pricePrecision
} else if (Number.isInteger(self.pricePrecision) && Number.isInteger(pricePrecision) && pricePrecision > self.pricePrecision) {
self.pricePrecision = pricePrecision
}
if (Number.isInteger(amountPrecision) && !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
self.amountPrecision = amountPrecision
} else if (Number.isInteger(self.amountPrecision) && Number.isInteger(amountPrecision) && amountPrecision > self.amountPrecision) {
self.amountPrecision = amountPrecision
}
})
})
if (!Number.isInteger(self.pricePrecision) || !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
task.err = "Failed to get precision"
return
}
e.SetPrecision(self.pricePrecision, self.amountPrecision)
// buy: spot purchase, sell: spot sell, long: futures long, short: futures short, closesell: futures buy to close short, closebuy: futures sell to close long
var direction = null
var tradeFunc = null
if (isFutures) {
switch (task.Action) {
case "long":
direction = "buy"
tradeFunc = e.Buy
break
case "short":
direction = "sell"
tradeFunc = e.Sell
break
case "closesell":
direction = "closesell"
tradeFunc = e.Buy
break
case "closebuy":
direction = "closebuy"
tradeFunc = e.Sell
break
}
if (!direction || !tradeFunc) {
task.error = "Wrong transaction direction:" + task.Action
return
}
e.SetDirection(direction)
} else {
if (task.Action == "buy") {
tradeFunc = e.Buy
} else if (task.Action == "sell") {
tradeFunc = e.Sell
} else {
task.error = "Wrong transaction direction:" + task.Action
return
}
}
var id = tradeFunc(task.Price, task.Amount)
if (!id) {
task.error = "Order failed"
}
task.finished = true
}
return self
}
function main() {
// Reset log information
if (isResetLog) {
LogReset(1)
}
Log("Transaction type [buy: spot buy, sell: spot sell, long: futures long, short: futures short, closesell: futures buy to close short, closebuy: futures sell to close long]", Danger)
Log("Instruction templates:", JSON.stringify(Template), Danger)
if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`)
} else {
Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`)
}
// Creating an Http built-in service
__Serve("http://0.0.0.0:" + port, serverFunc, ipWhiteList, passPhrase)
// Initialize the code to execute
if (initCode && initCode.length > 0) {
try {
Log("Execute the initialization code:", initCode)
eval(initCode)
} catch(error) {
Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
}
}
// Create a signal management object
var manager = createManager()
while (true) {
try {
// Detect interactive controls for testing
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
// Send Http request, simulate test
var arrCmd = cmd.split(":", 2)
if (arrCmd[0] == "TestSignal") {
// {"Flag":"TestSignal","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"long","Amount":"1"}
var signal = cmd.replace("TestSignal:", "")
if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`, {"method": "POST", "body": JSON.stringify(signal)})
Log("Test request response:", ret)
} else {
var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`, {"method": "POST", "body": JSON.stringify(signal)})
Log("Test request response:", ret)
}
}
}
// Detect the message that the built-in Http service notifies the main thread after receiving the request, and writes it to the task queue of the manager object
var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
if (msg) {
Log("Receive message msg:", msg)
var objSignal = JSON.parse(msg)
if (DiffObject(Template, objSignal)) {
Log("Receive trading signal instructions:", objSignal)
buffSignal.push(objSignal)
// Check trading volume, exchange ID
if (!CheckSignal(objSignal)) {
continue
}
// Create a task
if (objSignal["Flag"] == "TestSignal") {
Log("Received test message:", JSON.stringify(objSignal))
} else {
manager.newTask(objSignal)
}
} else {
Log("Command not recognized", signal)
}
} else {
Sleep(1000 * SleepInterval)
}
// Processing tasks
manager.process()
// Status bar displays signal
if (buffSignal.length > maxBuffSignalRowDisplay) {
buffSignal.shift()
}
var buffSignalTbl = {
"type" : "table",
"title" : "Signal recording",
"cols" : ["Flag", "Exchange", "Currency", "ContractType", "Price", "Action", "Amount"],
"rows" : []
}
for (var i = buffSignal.length - 1 ; i >= 0 ; i--) {
buffSignalTbl.rows.push([buffSignal[i].Flag, buffSignal[i].Exchange, buffSignal[i].Currency, buffSignal[i].ContractType, buffSignal[i].Price, buffSignal[i].Action, buffSignal[i].Amount])
}
LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(buffSignalTbl) + "`")
} catch (error) {
Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
}
}
}
- paramètre du port: si vous utilisez le protocole Http, vous ne pouvez définir le port 80 que sur Trading View.
- paramètre serverIP: Saisissez l'adresse IP publique du serveur.
- Paramètre initCode: Il peut être utilisé pour changer l'adresse de base pour les tests dans l'environnement de test d'échange.
Comparé à la stratégie consistant à utiliser l'API étendue pour accéder aux signaux externes, la stratégie ne change pas beaucoup.serverFuncLa fonction de traitement du service Http utilise la méthode de transmission de messages multi-threads récemment ajoutée par la plateforme FMZ:postMessage / peekMessageLes autres codes sont presque inchangés.
Liste blanche des propriétés intellectuelles
Étant donné que les demandes du webhook de Trading View
52.89.214.238
34.212.75.30
54.218.53.128
52.32.178.7
Donc, nous ajoutons un paramètreipWhiteListToutes les demandes qui ne sont pas dans la liste blanche d'adresses IP seront ignorées.
// Verify IP address
var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]
if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
var ipList = ipWhiteList.split(",")
if (!ipList.includes(fromIP)) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("IP address not in white list")
Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
return
}
}
Vérifiez le mot de passe
Ajouter un paramètrepassPhrasela stratégie pour définir le mot de passe de vérification. Ce mot de passe est configuré dans les paramètres de l'url Webhook sur la vue de trading. Les demandes qui ne correspondent pas au mot de passe de vérification seront ignorées.
Par exemple, nous définissons:test123456.
// Verify password
var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
if (pass != passPhrase) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("Authentication failed")
Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
return
}
}
Signal extérieur
Utilisez le script PINE de la plateforme Trading View comme source de déclenchement du signal externe et sélectionnez l'un des scripts PINE publiés au hasard par Trading View officiellement:
//@version=6
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(9)
confirmBars = input(1)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars)
strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars)
strategy.entry("MACrossSE", strategy.short, comment="short")
Bien sûr, vous pouvez également exécuter des scripts PINE directement sur la plate-forme FMZ pour exécuter des transactions en direct, mais si vous voulez que la plate-forme Trading View exécute des scripts PINE pour envoyer des signaux, vous ne pouvez utiliser que les solutions dont nous avons parlé.
Pour adapter ce script PINE au message de notre requête webhook, nous devons modifier la fonction de tradingcomment, dont nous parlerons plus loin dans l'article.
Paramètres du corps de l'URL et de la requête de Webhook
Les paramètres de WebhookUrl et du corps de demande sont fondamentalement les mêmes que la méthode d'API étendue précédente pour accéder aux signaux externes.
URL du réseau
Après avoir ajouté ce script PINE à un graphique d'un marché (nous choisissons le marché de contrats perpétuels ETH_USDT de Binance pour le test) sur Trading View, nous pouvons voir que le script a commencé à fonctionner.
Paramètres de l' URL du webhook: Le code stratey a été conçu pour générer l'URL du webhook automatiquement. Nous n'avons qu'à le copier du journal au début de l'opération de stratégie.
http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/CommandRobot?passPhrase=test123456
Trading View stipule que l'URL Webhook ne peut utiliser que le port 80 pour les requêtes HTTP, donc nous avons également défini le paramètre de port à 80 dans la stratégie, de sorte que nous pouvons voir que le port de lien de l'URL Webhook générée par la stratégie est également 80.
Message du corps
Ensuite, nous définissons le message du corps de la demande dans l'onglet
{
"Flag":"{{strategy.order.id}}",
"Exchange":1,
"Currency":"ETH_USDT",
"ContractType":"swap",
"Price":"-1",
"Action":"{{strategy.order.comment}}",
"Amount":"{{strategy.order.contracts}}"
}
Vous souvenez-vous du code de placement des commandes dans le script PINE dont nous venons de parler?
strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
Les paramètres doivent donc être cohérents. Ici, nous définissons
Le script PINE ne spécifie pas la quantité d'ordre pour chaque ordre, donc lorsque Trading View envoie un message d'alerte, il utilise la quantité d'ordre par défaut pour remplir la partie
Test de négociation en direct
Lorsque le script PINE exécuté sur Trading View exécute la fonction de trading, parce que nous avons défini l'alerte URL Webhook, la plateforme Trading View enverra une demande POST au service Http intégré de notre stratégie.passPhraseL'organisme de demande réellement reçu ressemble à ceci:
Ensuite, notre stratégie exécute les opérations commerciales correspondantes basées sur le message dans ce corps.
On peut voir que la stratégie effectue des opérations de signaux synchronisés dans l'environnement de simulation OKX selon le script PINE sur Trading View.
Adresse de la stratégie
Merci pour votre attention sur FMZ Quant, et merci de lire.
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