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En ce qui concerne le test d'analogie, dans les paramètres d'options, le problème concernant les cycles de ligne K au bas de l'échelle pour générer des ticks

Auteur:- Je ne sais pas., Créé: 2018-07-16 11:24:11, mis à jour: 2019-04-17 16:38:48

Dans l'analogue de retouche, lors de la sélection de l'option avancée, un problème a été découvert, c'est que lors de la configuration du cycle de la ligne K du bas niveau, pour la configuration du cycle de génération de ticks, des cycles différents ont été configurés, les résultats de retouche sont très différents, je ne sais pas pourquoi. Par exemple, je suis une stratégie de cycle de 30 minutes, dans l'option avancée, la configuration de ce cycle de la ligne K du bas niveau, pour la configuration du cycle de génération de ticks, est par défaut une période de 15 minutes, si la sélection est de 1 minute, les gains vont changer, les gains vont augmenter; si la configuration et le cycle de la stratégie sont les mêmes, les gains vont beaucoup diminuer.img


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- Je ne sais pas.Je viens de tester l'ETH_BTC sur OKEX. Cycle de 30 points, réglez les cycles K sous-jacents à 5, 15, 30 points, et renvoyez les données de la ligne K: La période de la ligne de jour, lorsque la période K du sous-sol est de 30 minutes et plus, la ligne de retour du contrat est la ligne de 1 heure, la ligne de 1 heure et la ligne de retour de la ligne de K. Le cycle K inférieur est la ligne du jour, c'est-à-dire les données de la ligne K avec un cycle de 1 heure 36 minutes. Pour les cycles de jour seulement, le cycle K de la couche inférieure est de 1 heure, les données de la ligne K de retour du contrat sont: TICK Donc ce n'est pas très compréhensible, ce mécanisme sous-jacent de la K-cycle, donc cela conduit à des résultats de retesting différents, ou est-ce que je vais tester les paramètres?

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L'inventeur de la quantification - un petit rêveCe billet présente les mécanismes de retouche: https://www.fmz.com/bbs-topic/662