Dans son livre de 1987 L'alchimie de l'argent, Soros a fait une proposition importante: " Je crois que les prix du marché sont toujours faux dans le sens où ils présentent une vision biaisée de l'avenir.Les hypothèses de l'efficacité du marché ne sont que des hypothèses théoriques. En réalité, les participants au marché ne sont pas toujours rationnels et il est impossible pour eux d'obtenir et d'interpréter objectivement toutes les informations, même si elles sont les mêmes.
C'est-à-dire que le prix lui-même contient des attentes erronées des acteurs du marché, donc le prix du marché est fondamentalement erroné.
Selon les principes ci-dessus, nous savons également que dans un marché à terme inefficace, les contrats de taux de change à des périodes différentes ne sont pas toujours synchronisés par l'influence du marché et ne sont pas des prix parfaitement efficaces.
Ainsi, en fonction des prix de négociation de taux d'échange sur différentes périodes du même indice de négociation, il est possible d'acheter et de vendre simultanément des contrats à terme sur différentes périodes si les deux prix présentent un écart de prix plus important.Comme les contrats à terme sur produits, les crypto-monnaies ont également des combinaisons de contrats à taux d'intérêt à long terme associés.
Par exemple, supposons que la différence entre le prix de l'ETC pendant la semaine et le prix de l'ETC pendant le trimestre reste à environ 5 pendant une longue période. Si le prix d'un jour atteint 7, nous prévoyons que le prix de l'ETC reviendra à 5 à un moment donné dans le futur. Nous pouvons alors vendre l'ETC pendant la semaine et acheter l'ETC pendant le trimestre pour réduire cette différence.
Bien que cette différence de prix existe, il y a souvent beaucoup d'incertitude quant au temps, à l'exactitude et aux effets des variations de prix des opérations manuelles.
L'attrait des quotes quantitatives réside dans la capture des opportunités et la stratégie de négociation des quotes par le biais de modèles quantifiés, ainsi que dans le fait que les algorithmes programmatiques envoient automatiquement des ordres de négociation aux bourses, capturent rapidement et précisément les opportunités et génèrent des bénéfices efficaces et stables.Dans cet article, nous allons vous apprendre comment utiliser les plateformes de négociation quantitative des inventeurs et les contrats à terme ETC de l'échange OkEX dans les transactions de devises numériques, en utilisant une stratégie d'optimisation simple qui démontre les risques potentiels si vous saisissez les opportunités d'optimisation instantanées, saisissez les bénéfices visibles à chaque fois, tout en couvrant les risques potentiels.
Créer une stratégie de financement à long terme pour la monnaie numérique Difficulté: niveau moyen
L'environnement stratégique:
Logique stratégique:
Ce qui précède est une simple description logique de la stratégie d'optimisation à long terme de la monnaie numérique, alors comment mettre en œuvre vos idées dans le programme? Nous avons essayé de construire le cadre avant que les inventeurs ne quantifient les plateformes de trading.Le cadre stratégique: Les inventeurs quantifient (www.fmz.cn)Il est facile de construire un cadre stratégique en comparant les idées stratégiques et les processus de transaction. 1. Pré-traitement avant la transaction. 2. Obtenir et calculer les données. 3. Déposer une commande et procéder à son traitement ultérieur.
Ensuite, nous devons remplir le code de détail nécessaire dans le cadre de la stratégie en fonction du processus de transaction réel et des détails de transaction.
Première étape: déclarer les variables globales nécessaires dans un environnement global.
Deuxième étape: paramètres externes de la stratégie de configuration.Les inventeurs quantifient (www.fmz.cn)
Étape 3: définir une fonction de traitement de donnéesFonction de base: Données Créez une fonction Data et définissez ses propriétés internes: données de compte, données de stockage, données de temps de ligne K, prix d'achat/vente sur les contrats A/B et différence de prix positif/contre.Les inventeurs quantifient (www.fmz.cn) Obtenir des fonctions de stockageJe ne sais pas. Traversez l'ensemble de l'array de détention pour retourner le nombre de détentions pour un contrat spécifié, une direction spécifiée, et retournez false s'il n'y en a pas Fonctions de ligne et de pointeurJe suis désolé. Une nouvelle séquence de lignes K est synthétisée sur la base des différences de prix positives/contre-sets; et les données sur les pistes, les pistes moyennes et les pistes inférieures calculées par l'indicateur Boll sont renvoyées. Fonction de sous-rubrique:trade ()) Envoyer le nom du contrat de sous-traitance et le type de contrat de sous-traitance, puis le prix de sous-traitance par rapport au prix de sous-traitance, et retourner le résultat du sous-traitance. Comme il est nécessaire de sous-traiter simultanément deux sous-traitants dans des directions différentes, une conversion est effectuée à un prix d'achat/de vente en fonction du nom du contrat de sous-traitance dans la fonction. Désactiver la fonction de commandeLes commandes peuvent être annulées Retrouvez l'archive de toutes les commandes en suspens et annulez-la une par une. Et retournez false si vous avez des commandes en suspens, et true si vous n'avez pas de commandes en suspens. Traiter avec un contrat unique:isEven () est le nombre égal à: Dans le traitement des transactions à effet de levier, il y a une situation à pied unique, qui consiste à traiter toutes les positions directement en égalant simplement. Bien sûr, cela peut également être changé en mode suivi. Fonction de dessinJe suis en train de dessiner. Appeler la méthode ObjChart.add () pour dessiner les données nécessaires sur le marché et les indicateurs: en hausse, en baisse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse.Étape 4: Dans la fonction d'entrée main (), exécutez le code de prétraitement de transaction qui n'est exécuté qu'une seule fois après le démarrage du programme.
Après avoir défini le prétraitement de transaction ci-dessus, vous passez à l'étape suivante, en mode consultation, et exécutez à plusieurs reprises la fonction onTick (). Il est également possible de définir une heure de sommeil pendant la consultation Sleep (), car certaines API d'échanges de crypto-monnaie imposent une limite de fréquence d'accès dans un certain laps de temps.
La première étape consiste à obtenir les objets de données de base, le solde du compte et les données de l'indicateur Boll pour une utilisation logique des transactions.
Étape 1: Exécuter l'opération d'achat et de vente selon la logique stratégique ci-dessus. Déterminez d'abord si les conditions du prix et de l'indicateur sont réunies, puis jugez si les conditions de détention sont réunies, et finalement exécutez la fonction de sous-ordonnance trade ().Deuxième étape: une fois la commande terminée, il est nécessaire de traiter les anomalies telles que les commandes en suspens, la tenue d'un contrat unique et de dessiner des graphiques.
Au-dessus, nous avons créé une stratégie simple de devises numériques à long terme avec plus de 200 lignes de code.
Cette stratégie n'est qu'un jeu de dés, la réalité n'est pas si simple, mais vous pouvez jouer à votre imagination avec des exemples.
Je tiens à vous rappeler que, d'après mon expérience limitée, les stratégies d'effet de levier purement à terme, qu'il s'agisse d'un effet de levier triangulaire sans risque ou d'un effet de levier cross-marché, ne valent pratiquement pas la peine d'être utilisées dans le marché actuel des crypto-monnaies.La raison en est que le marché à terme de n'importe quel échange de crypto-monnaie n'est pas un fiat. Presque toutes les crypto-monnaies ont chuté de 70% depuis le début de l'année.
Le marché de la monnaie numérique a discrètement dérivé de la blockchain, comme les tulipes de l'époque, où le prix est toujours basé sur les attentes et la confiance des gens, et la confiance est basée sur le prix...
Lire la suite:La série de cours sur l'investissement quantitatif sur la blockchain ((1) - présentation La série de cours sur l'investissement quantitatif dans la blockchain ((2) - Apprendre à connaître la monnaie numérique Cours de la série d'investissements quantifiés sur la blockchain ((4) - Stratégie d'équilibrage dynamique
bleuLe Bitcoin est un effet de levier
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