Analyse du code source de la stratégie "opération Chaos"

Graphique de base de Lawrence

Préface

Le terme "chaos" désigne à l'origine la description de l'état chaotique de l'univers. L'idée est que le résultat est inévitable, mais parce que les connaissances existantes ne peuvent pas calculer le résultat, parce que le calcul lui-même change le résultat, le résultat maximum ou minimum peut apparaître à la fin, et il n'y a pas de nécessité.

Il s'agit d'un processus de changement de marché qui se produit lorsque les participants analysent le marché et le mettent en action. Le marché a une variabilité éternelle.

Il a suffisamment d'intelligence pour empêcher les participants de saisir ses lois changeantes, c'est-à-dire que le marché n'est pas stable, et la compréhension passée du marché ne peut pas représenter l'avenir.

Qu'est-ce que l'opération Chaos?

La méthode Chaos operation est un ensemble complet d'idées d'investissement, de stratégies de trading et de signaux d'entrée et de sortie, inventé par Bill Williams.

À l'heure actuelle, de nombreux investisseurs dans le monde utilisent la méthode Chaos operation pour participer au trading de marché.

Puisque la méthode Chaos operation est une stratégie de trading très universelle, elle peut être appliquée à presque tous les domaines d'investissement financier, y compris les actions, les obligations, les contrats à terme, les devises et la monnaie numérique.

L'architecture de l'algorithme chaotique

Comme son nom l'indique, la base théorique de l'opération Chaos est la théorie du chaos, proposée par le météorologue Edward Lorenz et l'une des plus grandes découvertes scientifiques de la fin du XXe siècle.

Bill Williams a appliqué de manière créative la théorie du chaos dans le domaine de l'investissement financier, et combiné avec la géométrie fractale, la dynamique non linéaire et d'autres disciplines, a créé une série d'indicateurs d'analyse technique très efficaces.

L'ensemble de la méthode opération Chaos est composée de cinq dimensions (indicateurs techniques):

Ligne d'alligator

Le fractal

L'élan

Accélération

La ligne d'équilibre

Ligne d'alligatorLa ligne d'Alligator (ci-dessus) est un ensemble de lignes équilibrées qui utilisent la géométrie fractale et la dynamique non linéaire.

//Parameter 
N3:=N1+N2;
N4:=N2+N3;
 
//Define price midline
HL:=(H+L)/2;
 
//Alligator line
Y^^SMA(REF(HL,N3),N4,1);//lip kiss
R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);//Tooth
G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);//crotch

Définissez d'abord la ligne médiane du prix, qui est la moyenne du prix le plus élevé et du prix le plus bas. Pour le lip kiss, ce qui signifie que le petit cycle de la ligne médiane est à nouveau moyenné. Pour le Tooth, ce qui signifie que le cycle du milieu de la ligne médiane est à nouveau moyenné. et pour le crotch, ce qui signifie que le grand cycle de la ligne médiane est à nouveau moyenné.

Fractal

Le fractal (en haut) est d'ouvrir la paume à l'avant, avec le doigt tourné vers le haut, le doigt du milieu est le fractal supérieur, le petit doigt et l'anneau à gauche, et l'index et le pouce à droite représentent la ligne K qui n'ont pas atteint le nouveau prix élevé.

//fractal
TOP_N:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
BOTTOM_N:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;
 
TOP:=REF(H,TOP_N);
BOTTOM:=REF(L,BOTTOM_N);
 
MAX_YRG^^MAX(MAX(Y,R),G); 
MIN_YRG^^MIN(MIN(Y,R),G); 
 
TOP_FRACTAL^^VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);
BOTTOM_FRACTAL^^VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);

De la même manière, le fractal inférieur est le doigt pointant vers le bas. Si le fractal supérieur récent a été une percée, et le retracement des prix ne tombe pas en dessous du fractal inférieur le plus proche, on peut essentiellement juger que le marché peut se transformer en ours en taureau, et vice versa.

La logique de la stratégie

Cette stratégie est basée sur la combinaison des lignes d'Alligator et des indicateurs fractaux de la théorie du chaos.

//opening Long position: If currently there is no long position, and the closing price rises above the upper fractal, and the upper fractal is above the the Alligator line.
BKVOL=0 AND C>=TOP_FRACTAL AND TOP_FRACTAL>MAX_YRG,BPK;
//opening Short position: If currently there is no short position, and the closing price falls below the lower fractal, and the lower fractal is below the the Alligator line.
SKVOL=0 AND C<=BOTTOM_FRACTAL AND BOTTOM_FRACTAL<MIN_YRG,SPK;
 
//closing Long position: If the closing price falls below the the Alligator chin.
C<Y,SP(BKVOL);
//closing Short position: If the closing price rises above the the Alligator chin.
C>Y,BP(SKVOL);

ouverture de position longue: si actuellement il n'y a pas de position longue, et que le prix de clôture dépasse la fractal supérieure, et que la fractal supérieure dépasse la ligne Alligator.

ouverture de position courte: si actuellement il n'y a pas de position courte et que le prix de clôture tombe en dessous de la fractale inférieure, et que la fractale inférieure est en dessous de la ligne Alligator.

Fermeture de la position longue: si le prix de clôture tombe en dessous du prix de l'Alligator.

Fermeture de la position courte: si le prix de clôture dépasse le prix de l'Alligator.

Source de la stratégie

(*backtest
start: 2018-11-13 00:00:00
end: 2018-12-13 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Huobi","currency":"BTC_USDT","balance":10000,"stocks":3}]
*)
 
N3:=N1+N2;
N4:=N2+N3;
 
HL:=(H+L)/2;
 
Y^^SMA(REF(HL,N3),N4,1);
R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);
G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);
 
TOP_N:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
BOTTOM_N:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;
 
TOP:=REF(H,TOP_N);
BOTTOM:=REF(L,BOTTOM_N);
 
MAX_YRG^^MAX(MAX(Y,R),G); 
MIN_YRG^^MIN(MIN(Y,R),G); 
 
TOP_FRACTAL^^VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);
BOTTOM_FRACTAL^^VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);
 
BKVOL=0 AND C>=TOP_FRACTAL AND TOP_FRACTAL>MAX_YRG,BPK;
SKVOL=0 AND C<=BOTTOM_FRACTAL AND BOTTOM_FRACTAL<MIN_YRG,SPK;
 
C<Y,SP(BKVOL);
C>Y,BP(SKVOL);
here is the strategy source link, you can open the link and run it directly:

Https://www.fmz.com/strategy/129077

Test de retour

Afin de rapprocher le backtesting de l'environnement du marché réel, les frais de commission sont fixés à 2 fois la norme d'échange, et le prix des positions d'ouverture et de clôture sont ajoutés au glissement de 2 pips. Les données testées en arrière sont utilisées pour les contrats à terme houbi.com BTC_USDT.

Pour résumer

En résumé, l'essence de la méthode Chaos operation est de trouver un tournant, sans avoir à se soucier de la façon dont le marché se déroule, et n'ont pas besoin de se soucier des vraies et fausses percées.