L'évolution de l'opération "ligne moyenne mobile"

La stratégie de ligne de moyenne mobile double, en établissant la ligne de moyenne mobile m-day et n-day, que ces deux lignes de moyenne mobile doivent avoir des intersections pendant les mouvements de prix. Si m>n, la ligne de moyenne mobile n-day up cross m-day moving average est le point d'achat, et vice versa. Cette stratégie est basée sur l'intersection de différentes journées de moyennes mobiles, saisir les moments forts et faibles des paires de trading, et exécuter le trading.

Maintenant, nous allons utiliser l'indice chinois du futur des produits de base 15 minutes K ligne comme source de données pour le backtesting.

Stratégie unique de moyenne mobile La moyenne mobile unique peut également s'engager dans la stratégie. En fait, il s'agit d'une variante de la moyenne mobile double. Le prix actuel sera traité comme l'une des moyennes mobiles.

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

La simple performance de backtest d'une position ouverte et d'une position fermée est montrée sur la figure. Bien qu'il ne semble pas mal, tant que les frais de glissement et de commission sont pris en considération, le résultat sera terrible.1.Simple stratégie de ligne de moyenne mobile double

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Avec une stratégie aussi simple, sans optimisation, les résultats ne sont pas idéaux, et le profit est le suivant:2.Légère amélioration de la moyenne mobile double

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Par rapport à la stratégie originale, la condition de confirmation est augmentée. Par exemple, si la stratégie veut acheter long, nécessitant MA10 et MA5 sont tous deux dans une tendance à la hausse pour les deux dernières périodes, filtrant certains signaux de courte période récurrents et améliorant le taux de gain. Les résultats finaux du backtest se sont bien déroulés:3.Stratégie de différence de ligne moyenne mobile

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//Calculate the average difference between the 33-cycle and 60-cycle exponentials as MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//Calculate the average of the 9-cycle MA1 index
MA3:=MA1-MA2;//Calculate the difference between MA1 and MA2 as MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//Calculate difference of 3 times the average of 3 cycles of MA3 and half of the MA3
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//When MA3 is greater than MA4 and the closing price is not less than the closing price of the previous K-line, close position and open long position
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//When MA3 is smaller than MA4 and the closing price is not greater than the closing price of the previous K line, close position and open short position.
AUTOFILTER;

Le résultat de la soustraction de la moyenne mobile à court et à long terme de la moyenne mobile est-il le même? Lorsque la valeur actuelle de MA3 est supérieure à la moyenne des deux périodes précédentes, acheter long, ici ajouté une condition de filtre que le prix actuel est supérieur au prix de clôture de la ligne K précédente, ce qui améliore le taux de gain. L'effet de l'élimination de cette condition est faible.4.Trois stratégies de ligne de moyenne mobile

Avec la double ligne moyenne mobile, nous allons naturellement penser aux résultats des trois moyennes mobiles, et les trois moyennes mobiles ont plus de conditions de filtrage.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA (C, 30);
MA3: MA (C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

Ce qui précède est le code source de la stratégie des trois moyennes mobiles les plus simples, moyennes mobiles à court terme, à moyen terme et à long terme, ouvrant une position longue pour satisfaire à court terme > à moyen terme, à moyen terme > à long terme.En introduisant les cinq stratégies précédentes, nous pouvons voir comment évolue la stratégie de ligne moyenne. La stratégie de moyenne mobile unique est facile à déclencher à plusieurs reprises. Il est nécessaire d'augmenter les conditions de filtrage. Différentes conditions produisent des stratégies différentes, mais la nature de la stratégie de moyenne mobile n'a pas changé. La courte période représente les tendances à court terme, la longue période représente les tendances à long terme et le croisement représente une percée dans les tendances.

Avec ces stratégies comme exemples, on estime que les lecteurs peuvent facilement inspirer leurs propres améliorations de la moyenne mobile.