Le calcul est erroné, et c'est probablement ce qui cause l'erreur lorsque les retrospections donnent des résultats de rentabilité significatifs. Par exemple, un chiffre négatif est omis lors du calcul, l'algorithme de rentabilité est défectueux, le pourcentage est oublié à l'exception, les paramètres de l'API de revenus sont incorrects lors de l'appel, etc., etc. Cela donne souvent un résultat de coup de pied. Pour ce qui est de l'évolution des bénéfices, la méthode la plus fiable consiste à comparer les informations des comptes initiaux et actuelles, à analyser les différences, à analyser les variations et à calculer les bénéfices et les pertes.
Les fonctions futures, ce problème est facile à résoudre. Ce qui dérange, c'est l'inconscience de l'apparition des fonctions futures. Par exemple, un analyste bien connu: Pour éviter que cela ne se produise, il faut être prudent, a déclaré le patron: tout ce qui est lié à la prévision du futur dans la révision stratégique peut introduire un facteur de fonction future; évitez l'existence de tels facteurs.
Survivants de la déviance. C'est le roi de la famille des futurs fonctionnalités de l'aigle, dit séparément. Bias de survie (en anglais: survivorship bias), également traduit par "bias de survie" [1] ou "bias de survie"; dans le langage courant, les morts-vivants ne parlent pas pour expliquer leurs causes. C'est souvent le cas dans les émissions ou les articles sur la finance d'investissement, par exemple lorsque la télévision de la finance d'investissement invite uniquement des investisseurs réussis à parler de leur expérience d'investissement réussie, les téléspectateurs considèrent la façon dont cet investisseur réussit comme une façon d'investir à haut taux de réussite, mais les téléspectateurs ne voient pas dans la télévision des investisseurs qui investissent de la même manière ou de manière similaire, mais qui finissent par échouer, et donc surestiment les chances de réussite de cette façon d'investissement. Mes chers collègues, ceux qui testent leur stratégie de trading à long terme sur des indices ou sur un échantillon global de marché, veillez à ce que les changements dans les composants de l'indice et les retraits d'actions aient une incidence sur la stratégie!
Les restrictions de l'environnement de négociation réel. Dans un environnement de transaction réel, vous pouvez rencontrer toutes sortes de problèmes qui ne peuvent pas être rencontrés dans un système de retouche, tels que le frottement des transactions, les facteurs de glissement, les coûts d'impact, les erreurs réseau, les erreurs de données, les retards réseau, etc.
Les stratégies cycliques ─ les stratégies sont cycliques, les porcs volent au vent ─ les stratégies globales perdent en cas de marché tendance, et les stratégies de tendance perdent en cas de marché tendance. Et si j'utilise des moyens techniques pour distinguer les marchés tendance et les marchés globaux?
Pour analyser les données des retrospectives, beaucoup de gens se concentrent sur les rendements annuels et le taux de rétractation maximal. En fait, les aspects suivants devraient être plus importants:
Il est impossible de sanctifier les transactions quantifiées. Les transactions quantifiées sont essentiellement une programmation de la stratégie d'investissement, les systèmes de négociation quantifiés sont essentiellement un logiciel d'outils. D'un point de vue philosophique, il n'y a pas de coupe sainte des transactions. Toutes les stratégies ont leurs avantages et leurs inconvénients, comme les deux faces d'une pièce de monnaie, opposées et unifiées.