Je suis désolé, mais Gauss a fait un petit travail.

Je suis désolé, Gauss a fait un petit travail.

• Gauss Nous pouvons voir de cette image que, dans l'histoire des mathématiques, seuls Newton (à gauche) et Achimède (à droite) sont mentionnés dans l'article précédent avec Gauss à un niveau, tandis que Gauss est au milieu. Il est difficile de citer les nombreuses réalisations de Gauss, en partie parce qu'il est limité à un article et que ses résultats sont trop nombreux, en partie parce que beaucoup de ses capacités sont limitées.

  Le contenu de la gestion des risques et la relation entre Gauss et Gauss est une autre histoire intéressante. Nous avons déjà parlé de la courbe de Gauss, la courbe de la cloche dessinée par le mathématicien le plus maladroit de l'histoire (L'histoire de Gauss: Gauss et la courbe de Dieu), et Gauss est né en 1777, mais nous appelons la distribution Gauss dans nos études ultérieures.

  Ceci complète une connaissance intéressante et froide, appelée la loi de Sttigler, qui dit qu'aucune théorie scientifique n'est nommée d'après son premier découvreur. Par exemple, la constante d'Eura, qui est en fait le logique naturel, e, a été découverte par les Bernoulli; les deux premières lois de Newton ont été proposées par Galilée, Hooke, etc.

  Vous avez donc dit que vous auriez besoin de quelqu'un pour juger le cas de Kim Moor.

  Bien sûr, il est très amusant d'accuser Gauss de copier Pommower pour quelque raison que ce soit, après tout, tous les mathématiciens de la génération suivante copient Gauss. Gauss est un génie inédit, comme dans les livres de mathématiques du lycée, nous avons tous lu l'histoire de Gauss dans son enfance.

  Je ne sais pas combien d'applications étranges un dieu comme ça aurait conçues s'il était vivant aujourd'hui.

  Gauss, qui a étudié presque toutes les disciplines des mathématiques modernes, n'a pas publié de commentaires sur la gestion des risques, mais il s'intéresse à la théorie des probabilités et aux statistiques mathématiques, comme le théorème de Gauss-Markov, une branche de la distribution normale. Gauss a été appelé à effectuer des mesures géographiques dans une petite ville de Bavière, où il se plaint sans cesse que tout le monde autour de lui n'est pas à la hauteur de son intelligence.

  Gauss a besoin d'estimer l'effet de la courbure de la surface de la Terre sur la distance au sol au moment de la mesure, et il n'y avait pas de satellites à l'époque. La principale méthode de mesure est donc de mesurer continuellement. Bien que les résultats soient différents à chaque fois, la loi de l'équilibre directionnel, ou la loi de la courbure de la valeur centrale, réapparaît à mesure que le nombre de mesures augmente.

  Et cette idée est en fait en accord avec notre idée actuelle de la gestion des risques, qui est que nous devons juger de l'exactitude des informations que nous avons entre les mains. Les différences dans le monde sont bien plus que les mêmes, chaque fleur est différente, chaque personne est différente, mais la raison pour laquelle nous les classons dans une catégorie est qu'il y a une communauté stable entre eux, c'est la nature de ce que nous voulons rechercher ou comprendre, et c'est aussi la courbe horlogère, ou la règle de Gauss, où la répartition correspond à la façon dont nous percevons le monde: trouver l'ordre dans le chaos.

  

  La répartition normale constitue probablement la base et le cœur de la plupart des systèmes de gestion des risques. Par exemple, pour les compagnies d'assurance, il est difficile d'influencer le niveau de santé des habitants de Shenzhen en prenant un certain nombre d'échantillons totalement indépendants, comme un accident de voiture à Shanghai qui n'affecte pas la sécurité routière globale de Pékin, et un patient à Chengdu qui n'affecte pas le niveau de santé de la population de Shenzhen.

  Il faut au moins deux conditions pour qu'une belle courbe de distribution normale apparaisse: la première est d'avoir le plus grand nombre possible d'échantillons, et vous pouvez imaginer qu'en enquêtant uniquement sur les heures supplémentaires des chiens financiers des programmeurs, vous ne pouvez pas déduire les embouteillages de votre ville, sans parler du fait qu'il y ait suffisamment d'amitiés pour savoir ce qu'est l'amour. La deuxième est que chaque échantillon doit être indépendant de l'autre, car sans indépendance, il n'est pas possible de garantir la représentativité de la règle, ce qui peut sembler un peu contre-intuitif, mais vous pouvez imaginer que tous les exemples d'enfants de mammifères ont ce problème.

  Et pour ce qui est de la gestion des risques d'investissement, nous avons un modèle d'analyse similaire: chercher des moyennes des variations des prix des actions à partir d'une mer de fumée de données historiques, interpréter et prédire les écarts par des raisons différentes, comme si nous comprenions le monde de petite à grande. Mais les marchés boursiers sont-ils vraiment conformes à la répartition normale?

Transcrit par l'Association chinoise pour l'investissement quantitatif