L'ATR est l'amplitude moyenne d'une action sur les 20 derniers jours de négociation. Dans la plupart des logiciels de marché, la formule personnalisée simple est la suivante: TR:MAX ((MAX (((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -LOW));
ATR:EMA(TR,20);
Le nombre d'actions achetées et vendues est calculé selon la formule suivante:
Nombre d'actions achetées une seule fois = 1% du compte / ATR
Par exemple: le montant du compte est de 500 000 yuan, une part de seulement 15 yuan a une moyenne de 20 jours de fluctuation de 0,6 yuan, alors le nombre d'actions achetées et vendues = 500 000 * 1% / 0,6 = 8333 actions, soit 8300 actions. Avec 15 yuan acheté, la position est de 24,9%; si la moyenne de fluctuation est de 0,45 yuan, vous pouvez acheter 11100 actions, position 33,3%; si la moyenne de fluctuation est de 1 yuan, achetez seulement 5000 actions, position 15%.
La formule de calcul des positions est la suivante: CW: CLOSE/ATR*100%
Comme la volatilité des marchés boursiers nationaux est nettement plus forte que celle des marchés matures, les positions uniques sont généralement comprises entre 10% et 20%.
Pour les comptes à petit capital (moins de 500 000), 3 actions suffisent et les positions peuvent être augmentées progressivement selon les règles.
Modifier la taille des fonds du compte
Chaque fois qu'un compte perd 10% de son actif, il réduit sa taille de 20% jusqu'à ce qu'il atteigne sa valeur nette initiale. Si nous perdons encore 10%, nous réduisons la taille de notre compte de 20% et ainsi de suite. En revanche, si nous gagnons 10%, nous ne pouvons pas ajouter plus de 20% de fonds.
Les marins choisissent des actions avec deux systèmes associés, tous deux basés sur le système de rupture de canal de Donchian.
Les marins ont reçu deux règles de système de rupture différentes mais liées, que nous appelons système 1 et système 2. Nous sommes totalement libres de choisir le système sur lequel nous allons placer notre valeur nette à notre guise. Certains d'entre nous choisissent le système 2 pour échanger toute la valeur nette, d'autres choisissent le système 1 et le système 2 à 50% de leur valeur nette, tandis que d'autres choisissent une combinaison différente. Je ne sais pas. - #### Système unique - Système basé sur une brèche de 20 jours - #### Système binaire - Système plus simple basé sur une rupture de 55 jours
海龟总是在当天突破发生时进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会买入股票。
如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。注意：为了检验这个问题，上次突破被视为某种商品上最近一次的突破，而不管对那次突破是否实际被接受，或者因这项法则而被忽略。如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格下跌了2ATR，那么，这一突破就会被视为失败的突破。
La direction de la dernière rupture n'a rien à voir avec cette loi. Par conséquent, plusieurs ruptures à la perte feront que les nouvelles ruptures suivantes seront considérées comme des ruptures efficaces. Je ne sais pas. Cependant, si une rupture de marché de Système 1 est ignorée parce que les transactions précédentes ont été rentables, il est possible d'entrer sur le marché à la rupture du 55e jour pour éviter de manquer les principales fluctuations. Cette rupture du 55e jour est considérée comme un point de rupture d'assurance automatique (" failsafe breakout point ").
### Rassemblez-vous Je ne sais pas. Les marins n'établissent qu'une position d'une unité au moment de la rupture et augmentent la position à l'intervalle de 1/2 ATR après la rupture. Cette intervalle de 1/2 ATR est basée sur le prix de transaction réel de l'ordre précédent. Ainsi, si l'ordre de rupture initial diminue de 1/2 ATR, la nouvelle instruction est l'intervalle d'augmentation de 1 ATR après la rupture plus l'unité normale de 1/2 ATR pour illustrer la diminution de 1/2 ATR. Je ne sais pas. C'est correct jusqu'à ce que le nombre maximum d'unités autorisées soit atteint. Si le marché fluctue rapidement, il est possible d'augmenter le nombre jusqu'à 4 unités en une journée.
Le prix le plus élevé d'une action au cours des 20 derniers jours est de 15 yuans, la fluctuation quotidienne moyenne au cours des 20 derniers jours est de 0,7 yuans, le fonds du compte est de 500 000 yuans (marge libre). Alors, lorsque le prix de la action dépasse 15 yuans, achetez 7 000 actions (la formule est de 500 000 * 0,01/ 0,7, intégrée vers le bas), en supposant que le prix de la première achat soit de 15,05 yuans; puis achetez 7 000 actions respectivement à 15,4, 15,75 et 16,1 yuans pour chaque hausse de prix de 0,35 yuans (la moitié de l'ATR), pour un total de 28 000 actions.
Les systèmes de négociation offshore prévoient qu'aucune transaction ne peut présenter un risque supérieur à 2%.
Je ne sais pas.
Puisque la fluctuation du prix 1ATR représente 1% de la valeur nette du compte, la plus grande perte de 2 ATR est celle de la fluctuation du prix 2ATR.
Afin de minimiser le risque de l'ensemble des positions, si une unité supplémentaire est ajoutée, le stop de l'unité antérieure augmente de 1/2 ATR. Cela signifie généralement que le stop de l'ensemble des positions sera placé à 2 ATR de l'unité la plus récente. Cependant, le stop est différent si l'unité postérieure est placée à un intervalle plus grand en raison d'un "skid" trop rapide causé par les fluctuations du marché ou d'un bond d'ouverture.
Le requin a été initié à une stratégie de stop-loss optionnelle qui apporterait de meilleurs gains, mais elle est plus difficile à exécuter car elle entraîne plus de pertes et donc un taux de gains et pertes plus faible. Cette stratégie est appelée le double coup. Je ne sais pas. Contrairement à un risque de 2% par transaction, un stop-loss est placé à 1/2 ATR, soit 1/2% du risque du compte. Si une unité a été stoppée et que le marché est revenu à son prix d'achat initial, la position est rétablie. Je ne sais pas. Les doubles pertes ont également l'avantage supplémentaire de ne pas avoir à changer les stops de pertes des unités d'origine lors de l'ajout de nouvelles unités, car le risque total ne dépasse jamais 2% pour un maximum de 4 unités.
Système de sortie: le prix actuel est le plus bas de 10 jours. Si le prix tombe jusqu'à une rupture de 10 jours, toutes les actions se retirent. Je ne sais pas. Système d'ouverture: le prix actuel est le plus bas de 20 jours. Si le prix tombe jusqu'à une rupture de 20 jours, toutes les actions se retirent.
Il a été publié par le blogue de Faruto