L’essence technique des règles de trading du Turtle System

• ### Un système de transaction complet comprenant:

• Le marché - ce qu’il faut acheter et vendre La taille de l’entrée sur le marché - combien d’achats et de ventes • Quand est-ce qu’on peut acheter et vendre ? · Stop loss - quand vendre des actions qui ont fait une perte · Quitter le marché - quand vendre des actions qui ont rapporté des bénéfices • Stratégies - Comment acheter et vendre

ATR est la moyenne des fluctuations d’une action au cours des 20 derniers jours de négociation. Dans la plupart des logiciels de trading, la formule de personnalisation simple est la suivante: TR:MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1) -HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1) -LOW));

ATR:EMA(TR,20);

Le nombre d’achats et de ventes d’actions est calculé selon la formule suivante:

Le nombre d’actions achetées et vendues en une seule fois = 1% du compte / ATR

Par exemple: le montant du compte est de 500 000 yuans, la volatilité moyenne sur 20 jours d’une action de 15 yuans est de 0,6 yuans, alors le nombre d’actions achetées et vendues = 500 000*1%/0.6 = 8333 actions, soit 8300 actions. Si vous achetez pour 15 yuans, le placement est de 24,9%; Si la volatilité moyenne est de 0,45 yuans, vous pouvez acheter 11100 actions, le placement est de 33,3%; Si la volatilité moyenne est de 1 yuans, vous ne pouvez acheter que 5000 actions, le placement est de 15% .

La formule de calcul de la position est la suivante: CW:CLOSE/ATR*100%　　

Comme la volatilité des marchés boursiers nationaux est nettement plus forte que celle des marchés matures, les positions individuelles se situent généralement entre 10 et 20%, ce qui signifie que, quelle que soit la taille du compte et sans tenir compte de la liquidité lors de l’achat et de la vente, 5 à 7 actions sont en bourse.

Pour les comptes à petit capital (moins de 500 000 $), 3 actions sont suffisantes et la position peut être augmentée progressivement selon les règles.*CW。

Modifier le montant du compte

Chaque fois qu’un compte perd 10%, la marée réduit la taille du compte de 20% jusqu’à ce qu’il atteigne sa valeur nette initiale. Si nous perdons encore 10%, nous réduisons la taille du compte de 20% et ainsi de suite. Inversement, si nous gagnons 10%, nous pouvons ajouter pas plus de 20% de fonds.

Les phoques choisissent leurs actions à l’aide de deux systèmes connexes, tous deux basés sur le système de rupture de canal de Donchian.

Les pirates obtiennent deux systèmes de réglementation différents mais liés, que nous appelons Système 1 et Système 2. Nous pouvons décider nous-mêmes sur quel système nous allons placer notre valeur nette. Certains d’entre nous choisissent le Système 2 pour tous nos actifs, d’autres choisissent le Système 1 et le Système 2 pour 50% de nos actifs, et d’autres choisissent une combinaison différente.

• Système I - Système semi-court-circuit basé sur une percée de 20 jours

• Système 2 - un système plus simple basé sur la rupture du 55e jour

  Les coquillages négocient toujours le jour de la rupture, sans attendre la clôture du jour ou l’ouverture du lendemain. Dans le cas d’un saut d’ouverture, les coquillages achètent des actions dès l’ouverture si l’ouverture du marché dépasse le prix de la rupture.

  Si la dernière rupture a déjà conduit à une transaction gagnante, le signal d’entrée en bourse de la rupture du système 1 est ignoré. Note: Pour vérifier ce problème, la rupture précédente est considérée comme la dernière rupture sur un produit, indépendamment du fait que la rupture a été effectivement acceptée ou ignorée en raison de cette règle. Si le prix après la rupture a chuté de 2 ATR avant la sortie de la 10e journée gagnante, la rupture est considérée comme une rupture perdue. La direction de la dernière percée n’a pas d’importance pour cette règle. Par conséquent, une percée à plusieurs têtes à perte fera que les nouvelles percées suivantes seront considérées comme des percées valides. Cependant, si la rupture de System One est ignorée parce que les transactions précédentes ont été rentables, il est possible de la commercialiser à la rupture du 55e jour pour éviter de manquer les principales fluctuations. Cette rupture du 55e jour est considérée comme un point de rupture d’assurance automatique (Failsafe Breakout point).

• Accélération

  　　 Les requins créent une position d’une seule unité au moment de la rupture et augmentent la position à l’intervalle de ¹⁄₂ ATR après la création de la position. Cet intervalle de ¹⁄₂ ATR est basé sur le prix de transaction réel de l’instruction précédente. Par conséquent, si l’instruction de rupture initiale a réduit le ¹⁄₂ ATR, la nouvelle instruction est l’intervalle d’augmentation de 1 ATR après la rupture plus l’intervalle d’une unité normale de ¹⁄₂ ATR. Si le marché fluctue rapidement, il est possible d’augmenter jusqu’à 4 unités par jour.

• Par exemple:

  　　 Le prix le plus élevé d’une action au cours des 20 derniers jours est de 15 yuans, la fluctuation quotidienne moyenne au cours des 20 derniers jours est de 0,7 yuans, le capital de compte est de 500 000 yuans (en stock vide).*0.01/0.7, compléter vers le bas), en supposant que le premier prix d’achat est de 15,05 yuans; puis ensuite, chaque fois que le prix augmente de 0,35 yuans (la moitié de l’ATR 0,7), soit 15,4, 15,75 et 16,1 yuans, acheter respectivement 7000 actions, soit un total de 28000 actions.

  Le système d’échange de jetons prévoit qu’aucune transaction ne peut comporter plus de 2% de risque. Puisque 1 ATR pour les fluctuations de prix représente 1% de la valeur nette du compte, le maximum de stop-loss autorisé pour un risque de 2% est 2 ATR pour les fluctuations de prix. Le stop-loss de la sirène est fixé à 2 ATR en dessous du prix d’achat.
  Afin de minimiser le risque sur l’ensemble des positions, si une unité supplémentaire est ajoutée, le stop loss de l’unité précédente est augmenté de ¹⁄₂ ATR. Cela signifie généralement que le stop loss de l’ensemble de la position sera placé à 2 ATR de la dernière unité ajoutée. Cependant, le stop loss est différent dans le cas où l’unité suivante est réglée à un intervalle plus grand en raison d’une fluctuation du marché trop rapide.

• Stratégie de coupe de perte alternative - double perte

  　　 Le Whipsaw a été enseigné une stratégie alternative de stop-loss qui aurait donné de meilleurs rendements, mais qui est plus difficile à exécuter car elle entraîne plus de pertes et donc un taux de profit-perte plus faible. Cette stratégie est appelée double perte (le Whipsaw). Contrairement au risque de 2% par transaction, le stop loss est fixé à ¹⁄₂ ATR, soit à ¹⁄₂% du risque du compte. Si une unité est bloquée et que le marché revient à son prix d’achat initial, cette unité est reconstituée. La double perte présente un avantage supplémentaire: il n’est pas nécessaire de modifier le stop loss de l’unité initiale pour ajouter une nouvelle unité, car le risque total ne dépasse jamais 2% pour un maximum de 4 unités.

• 10 ou 20 jours pour les tortues

  　　 Système de sortie: le cours actuel est le plus bas du 10e jour. Si le cours descend jusqu’à la rupture du 10e jour, toutes les actions sont sorties. Système de deux sorties: le cours actuel est le plus bas du 20ème jour. Si le cours descend jusqu’à la rupture du 20ème jour, toutes les actions sont sorties.

Le blog de Faruto a été publié en anglais.