La stratégie de Martinel, le pari isolé sur le sort?

La stratégie de Martinel, le pari isolé sur le sort?

Les facteurs de risque tels que l'intervalle et le multiplicateur d'ajustement dynamique, associés à la stratégie de Martin et à Fibonacci, sont un domaine de recherche scientifique qui mérite une étude approfondie.

En théorie, l'attrait de la stratégie de trading de Martingale est que, tant que vous avez suffisamment de fonds, vous pouvez gagner le monde entier avec EA 24 heures sur 24.

En ce qui concerne la stratégie de trading de Martin, c'est l'une des stratégies de trading les plus durables dans le domaine de la spéculation financière depuis des centaines d'années.

Aucune stratégie de négociation n'a jamais été aussi controversée que celle de Martin. Il y a une augmentation de l'indice de risque et un coup mortel de surprise derrière l'extorsion et la victoire. Il a rendu les plateformes de change difficiles à gérer, il a laissé des légendes sans fin, il a laissé de grandes sommes de monnaie dans des batailles et des atrocités.

• 1 Simple déduction de la stratégie de Martin au niveau de l'introduction

  Le principe de base de la stratégie de Martin est que, dans un marché bilatéral où il est possible d'acheter et de vendre, il est généralement possible de parier sur un seul côté et de revenir en arrière si c'est le cas.

  Ici, je vais partager avec vous, étape par étape, un calcul manuel pour évaluer les performances de rétractation de la stratégie de Martin la plus simple.

  Voici quelques exemples: Le prix de l'offre est de 10 000 dollars et l'offre est en euros et en dollars américains. La première fois que vous ouvrez une position 0.1 main. Chaque fois à 15 points d'intervalle, les positions sont augmentées de manière égale. L'écart est fixé à 1 point entre l'euro et le dollar. Les niveaux sont fixés à 20 niveaux; c'est-à-dire 20 fois de hausse de l'inflation dans le cas d'un grand côté unique du marché.

  Nous allons analyser le retrait de cette simple tactique de Martin.

  

  Le graphique ci-dessus est une stratégie de négociation à distance inverse souvent utilisée par les traders de forex de niveau intermédiaire, ce que nous appelons souvent la stratégie de Martin inverse.

  Les traders qui font de l'effet de levier ont généralement plusieurs niveaux d'effet de levier inverse.

  Nous voyons que lorsque nous atteignons le niveau 20, le nombre de détenteurs est de 2 mains, 275 points de résistance inverse et une perte de flop de 2870 $.

  Supposons que le marché ne se redresse pas et que les traders arrêtent d'augmenter le nombre de couches, et nous mesurons le risque qu'il continue à ralentir.

  La mise en place d'un seul marché à 400 points est un grand bloc mort. Les 20 niveaux supérieurs ont un nombre de points de résistance de 275 points, puis un résultat de 125 points de résistance unilatérale. La 2e main a déjà perdu 2870 $, plus 125 * 20, ce qui équivaut à 2870 + 2500 = 5370 $. Les deux positions doivent être remboursées à 5370 $ et doivent attendre 260 points pour être remboursées. Je suis un peu dégoûté par ce qui se passe.

  Ce n'est là que la stratégie d'entrée de gamme de Martin la plus simple. En évaluant cette stratégie, nous pouvons voir qu'il est nécessaire de retirer 50% de la marge de rebond dans le cas d'une hausse du niveau 20. En fait, il est difficile de faire un retrait rapide de 50% dans une vague de marchés super forts, ce qui réduit certainement l'efficacité de cette stratégie.

  Si l'on veut augmenter la vitesse de rappel rapide, il faut augmenter le multiplicateur de position à la fin d'une période d'inflexion, par exemple en augmentant le ratio de position de 1,5 ou 2 fois. Mais cela entraîne une augmentation rapide des positions et une accélération rapide des pertes si elles sont mal contrôlées. C'est pourquoi nous disons souvent que le risque potentiel de Martin est énorme.

• Plusieurs facteurs de risque de la stratégie de Martin

  Nous voyons que la stratégie de Martin a plusieurs variables qui peuvent être étudiées en profondeur, que nous appelons les facteurs de risque.

  La position de départ: l'impact n'est pas grand, il est linéaire, bien mesuré et calculé.

  Distance de mise en place: soit mise en place à 15 points de distance, soit mise en place à 30 points de distance, soit mise en place selon une certaine proportion de distance dynamique, ce qui affecte directement le risque potentiel de Martin. Si ce facteur est transformé en mise en place à distance dynamique, par exemple en mise en place inverse selon une distance de la proportion de Fibonacci, le calcul devient très complexe.

  Le multiplicateur de mise: soit le multiplicateur de mise au ratio de 1:1, soit le multiplicateur de mise au ratio de 1:1, 1,5 ou 1:2, soit le multiplicateur de mise au ratio de Fibonacci, ce qui a une incidence directe sur le nombre total de positions et la complexité du calcul.

  Par exemple, lorsque les distances d'accumulation et les multiples d'accumulation présentent des courbes dynamiques, le modèle de calcul devient très complexe. La stratégie de Martin, qui utilise des distances dynamiques avec des positions dynamiques, permet d'ajuster une variété de courbes de risque différentes.

• La stratégie de Martin peut être dérivée de plusieurs super variantes.

  Je pense à ceci: Pour prévenir les risques, il est possible de choisir une position d'ouverture plus longue au bas de la bande d'onde. Par exemple, après une hausse de 60 points au bas, il est possible de recommencer à faire un vide en arrière et d'augmenter progressivement la position de Martin en arrière. Cela permet d'éliminer certains facteurs de risque accumulés au bas.

  Les coureurs peuvent choisir une combinaison de martin et d'autres indicateurs techniques, par exemple dans des positions de ligne moyenne telles que 30, 60, 200, ou une trajectoire en amont de la courroie de Brin, avec différentes positions de martin dynamiques.

  Dans certaines positions, pour réduire les dommages mortels de Martin causés par la super unilatéralité, il est possible de choisir stratégiquement une couverture dynamique pour éliminer une partie de la position. Les positions couvertes peuvent également être couvertes par une couverture inverse.

  La stratégie de Jean-Martin et la collaboration de Fibonacci est un domaine de recherche scientifique qui mérite une étude approfondie.

Traduit de la boîte à devises