Mon stratégie sur Sharpe est de seulement 0.118, mais le disque dur de BTC est capable de fonctionner à cent fois plus de rendement, où est la marge d'optimisation?

Bonjour les amis, la dernière fois que j'ai regardé ce site, j'ai vu que le nom de domaine ou le botvs, c'était fmz depuis longtemps.

J'ai une stratégie à long terme, basée sur un tableau d'équilibre à première vue, qui émet en moyenne un signal de trading toutes les deux semaines à un ou deux mois, donc j'ai été manuel pendant une longue période. Cette stratégie, qui n'a pas donné de signaux de vente entre le 20 mars et le 21 avril, a été la plus lucrative de mon histoire personnelle de trading en BTC.

Je suis curieux de voir comment les stratégies sont entrées dans Tradingview aujourd'hui et les résultats sont sortis. Comme il n'y a pas de slider, de frais de traitement, etc., les résultats sont beaucoup plus élevés que sur le disque dur, et ont été testés en 2015 et ont atteint 343505.45%.

tradingview m'a montré une stratégie avec un Sharpe Ratio de seulement 0.118. Pourquoi? Pourquoi si bas? Je n'ai jamais vu une stratégie de moins de 0.5 qui puisse être rentable à long terme.

La stratégie est résumée: Les statistiques sont basées sur les données de base, les statistiques sont basées sur les données de base, les statistiques sont basées sur les données de base. Les nuages baissent la fourchette d'or faible acheter 10% Acheter 50% dans une fourchette d'or dans le nuage Je ne peux pas le faire.

Le cloud est en train de mourir et de vendre à 10% Vendre 50% dans le fourche dans le nuage Les forks morts sous le nuage sont vendus à 100%.