C'est une fonction ATR open source écrite par les propriétaires et les anciens, et je vous demande de créer une version PANDAS sans utiliser la fonction TALIB.
Définition de l'ATR ((enregistrements, période=14)):
si l'enregistrement est supérieur à 0:
retour []
si
R = Std._zeros(len(records))
m = 0.0
n = 0.0
for i in xrange(0, len(records)):
TR = 0
if i == 0:
TR = records[i]['High'] - records[i]['Low']
else:
TR = max(records[i]['High'] - records[i]['Low'], abs(records[i]['High'] - records[i - 1]['Close']), abs(records[i - 1]['Close'] - records[i]['Low']))
m += TR
if i < period:
n = m / (i + 1)
else:
n = (((period - 1) * n) + TR) / period
R[i] = n
return R
Le foinLa vitesse n'est pas différente.